Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Эконометрика

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 937 RSS
←   Июль 2000   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней 9 выпусков (1-2 раза в неделю)


Сайт рассылки: http://orlovs.pp.ru/ivst.php
Открыта: 29-06-2000
Адрес автора: science.humanity.econometrika-owner@subscribe.ru

Автор
Орлов А.И.

Статистика

937 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Служба Рассылок Городского Кота


Служба Рассылок Городского Кота

Здравствуйте, уважаемые подписчики!

   Основные идеи, подходы, методы, научные результаты современной эконометрики весьма разнообразны. Второй выпуск рассылки "Эконометрика" начинается с описания эконометрики как учебного предмета. По решению Ученого Совета факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" МГТУ им, Н.Э.Баумана предмет "Эконометрика", включен в программу обучения. Работа над программой продолжается.
   Затем приводим краткую информацию о практических применениях эконометрики в работах нашей научной организации - Института высоких статистических технологий и эконометрики, действующего с 1989 г.
   Автор материалов рассылки и статей на сайте http://antorlov.chat.ru - профессор А.И.Орлов. Поддержка рассылки осуществляется А.А.Орловым.

*       *       *

1. Методология преподавания эконометрики на экономических факультетах технических вузов

   Кафедра "Экономика и организация производства" факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана ведет работу по расширению преподавания эконометрики. Как общепринято, под эконометрикой мы понимаем статистический анализ конкретных экономических данных. Приведем примерное содержание курса "Эконометрика". Элементы эконометрики включены и в другие курсы, в частности в курсы "Математические методы прогнозирования", "Экономика отрасли", "Прогнозирование и технико-экономическое планирование", "Теория принятия решений", "Технико-экономический анализ", "Маркетинг" и др.
   1. Структура современной эконометрики. Особенности экономических данных. Структура статистики: математическая статистика, прикладная статистика, применения статистических методов в конкретных областях. Эконометрические методы - статистические методы анализа экономических данных. Понятие об эконометрических моделях управления качеством, анализа экспертных оценок и др. Конкретные применения эконометрики (на примере индекса инфляции).
   2. Современная прикладная статистика и эконометрика. Области статистических методов: статистика чисел (случайных величин), статистика векторов (многомерный статистический анализ), статистика функций (случайных процессов и временных рядов), статистика нечисловых данных. Пять точек роста: непараметрическая статистика, устойчивость статистических процедур, размножение выборок, статистика нечисловых данных, статистика интервальных данных.
   3. Современная теория измерений. Шкалы наименований, порядка (ранговая), интервалов, отношений, абсолютная. Проблема адекватности эконометрического вывода. Средние величины, результат сравнения которых инвариантен относительно допустимых преобразований шкалы. Применения к расчету рейтингов.
   4. Статистический анализ числовых величин и современная непараметрическая статистика. Непараметрическое оценивание характеристик распределений и доверительных границ для них (в продолжение курса "Статистика"). Непараметрические методы оценивания плотности. Критерии А.Н.Колмогорова, Н.В.Смирнова, омега-квадрат. Проблема проверки однородности двух выборок (независимых и связанных). Проверка симметрии распределения.
   5. Многомерный статистический анализ. Методы восстановления зависимостей на основе наименьших квадратов и наименьших модулей. Модели линейной (по параметрам) регрессии. Оценивание необходимой степени полинома. Непараметрическая регрессия. Дисперсионный анализ. Понятие о планировании эксперимента. Параметрические и непараметрические методы классификации, оценка их качества. Другие многомерные методы (многомерное шкалирование, факторный анализ).
   6. Анализ и прогноз временных рядов. Методы выделения трендов. Спектральный анализ. Оценивание периода. Модели авторегрессии. Системы эконометрических уравнений.
   7. Статистика нечисловых данных. Различные виды нечисловых данных, связи между ними. Люсианы. Нечеткие множества и их связь со случайными. Метрики (показатели различия), эмпирические и теоретические средние, медиана Кемени, асимптотическое поведение решений экстремальных статистических задач, законы больших чисел непараметрические оценки плотности в произвольных пространствах.
   8. Статистика интервальных данных. Погрешности измерения и интервальные данные. Нотна - максимально возможное отклонение, вызванное интервальностью статистических данных. Рациональный объем выборки. Их расчет для ряда задач оценивания, проверки гипотез, регрессионного, кластерного и дискриминантного анализов.
   9. Проблема устойчивости статистических процедур по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок модели. Робастные методы статистики. Общая схема устойчивости. Метод складного ножа Кенуя. Бутстреп Эфрона и его критика.. Размножение выборок как эффективный способ интенсивного применения вычислительной техники в эконометрике.
   10. Эконометрические методы экспертных исследований. Примеры и основные этапы применения методов экспертных оценок. Формирование экспертной комиссии. Метод "снежного кома". Различные виды экспертных процедур ( с взаимодействием или без, одно- и многотуровые и др.). Метод средних рангов и метод медиан. Согласование кластеризованных ранжировок. Применение коэффициентов ранговой корреляции, теории люсианов, медианы Кемени и иных методов статистики нечисловых данных.
   11. Эконометрические методы управления качеством, сертификации и классификации продукции. Сертификация и статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля. Оперативная характеристика. Приемочный и браковочный уровни дефектности. Предел среднего выходного уровня дефектности. Применение Центральной предельной теоремы теории вероятностей. Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Применение статистики люсианов. Всегда ли нужен выходной контроль? Контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм.

Доктор технических наук, профессор
А.И.Орлов.

Доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой "Экономика и организация производства"
С.Г.Фалько.

   (Тезисы докладов Международной научно-методической конференции "Методология преподавания статистики, эконометрики и экономико-математических дисциплин в экономических вузах", Москва, 1999, с.108-109).

*       *       *

2. Институт высоких статистических технологий и эконометрики

   Создан в 1989 г. академиком Российской академии статистических методов, вице-президентом Всесоюзной статистической ассоциации (по секции статистических методов) доктором технических наук, профессором А.И.Орловым. В настоящее время действует на базе секции эконометрики кафедры ИБМ-2 "Экономика и организация производства" Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана.
   Институт высоких статистических технологий и эконометрики (ИВСТЭ) на хоздоговорных и госбюджетных началах занимается развитием, изучением и внедрением высоких статистических технологий, т.е. наиболее современных технологий анализа технических, экономических, социологических, медицинских данных, ориентированных на использование в условиях современного производства и экономики. Основной интерес представляют применения высоких статистических технологий для анализа конкретных экономических данных, т.е. в эконометрике.
   Вначале Институт был известен как Всесоюзный центр статистических методов и информатики. В 1990-1991 гг. было выполнено более 100 хоздоговорных работ, в том числе для НИЦентра по безопасности атомной энергетики, ВНИИ нефтепереработки, ПО "Пластик", ЦНИИ черной металлургии им. Бардина, НИИ стали, ВНИИ эластомерных материалов и изделий, НИИ прикладной химии, ЦНИИ химии и механики, НПО "Орион", ВНИИ экономических проблем развития науки и техники, ПО "Уралмаш", "АвтоВАЗ", МИИТ, Казахского политехнического института, Донецкого государственного госуниверситета и многих других.
   Затем Институт в качестве Лаборатории эконометрических исследований разрабатывал эконометрические методы анализа нечисловых данных, прогнозирования индекса инфляции и ВВП (для Министерства обороны РФ), методологию построения и использования математических моделей процессов налогообложения (для Госналогслужбы), методологию оценки рисков реализации инновационных проектов высшей школы (для Министерства науки и технологий РФ), оценивал влияние различных факторов на формирование налогооблагаемой базы ряда налогов (для Минфина РФ), прорабатывал перспективы применения современных статистических и экспертных методов для анализа данных о научном потенциале (для Министерства науки и технологий РФ), разрабатывал методологическое, программное и информационное обеспечение анализа рисков химико-технологических объектов (для Международного научно-технического центра), проводил маркетинговые исследования (для Промрадтехбанка, фирм, торгующих растворимым кофе, программным обеспечением).
   Институт ведет и фундаментальные исследования, в частности, в рамках НИЧ МГТУ им. Н.Э. Баумана и РФФИ. Основные публикации сосредоточены в журналах "Заводская лаборатория" (15 статей за 1995-1999 гг.), Обозреватель-Observer, Научных трудах Рижского института мировой экономики и др.
   Многие научные и прикладные результаты представлены на сайте http://antorlov.chat.ru. Связаться с Институтом можно по E-mail: antorlov@mail.ru

Научный руководитель Института, проф., д.т.н.А.И.Орлов

*       *       *

   На сайте http://antorlov.chat.ru или его зеркале http://www.newtech.ru/~orlov Вы также можете найти полезные макросы для Microsoft Word 97/2000, могущие помочь Вам в работе, например, макрос для создания книжек размером в половину листа или обьединения множества файлов в один. Также там представлен учебник профессора А.И.Орлова по менеджменту, статьи А.И.Орлова по актуальным вопросам статистики и экономики. Имеется лекция об устройстве ядерных реакторов.
   Страница рассылки - http://antorlov.chat.ru/ivst.htm или http://www.newtech.ru/~orlov/ivst.htm.
   Если Вы живете в Москве, то для доступа к сайту www.newtech.ru/~orlov Вы можете воспользоваться бесплатным демо-доступом компании NewTech. Телефоны: (095)234-94-49, (095)956-37-46. Login: imt или demo. Password: test. Вход под этими логинами абсолютно бесплатный и открыт круглосуточно. Сеанс связи неограничен. Одновременно возможен вход не более 5 пользователей по демо-доступу. Если Вы видите сообщение об отказе в авторизации, значит, Вы - 6-й пользователь, входящий под этим логином, - повторите попытку позже. Доступ с использованием программы Netscape Navigator требует указания DNS: Primary DNS: 212.16.0.1, Secondary DNS: 193.232.112.1. В последнее время увеличилась загрузка бесплатных линий, так что для дозвона рекомендуется использовать какую-нибудь автоматическую программу вроде EDialer.

Удачи Вам и счастья!
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
В избранное