Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ищем успешную стратегию за пределами технического анализа.

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Записки частного Инвестора|Трейдера (forex, акции)" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25.09.2005
00:06:33
16:07:33
26
27
28
29
30
Автор
Менеджер трейдера Tr.

Статистика

2.609 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Ищем успешную стратегию за пределами технического анализа.


Информационный Канал Subscribe.Ru

Добрый день, уважаемые подписчики! Мое имя Лев Балуев. Адреса: brimade@ngs.ru, baluev@gorodok.net , http://baluev.gorodok.net

 

Мои образцово-показательные счета:

 

Швейцарец Login : 1037

 

Investor password : dkht0dv (read only password)

 

Кабель Login : 1038

 

Investor password : anbx2ep (read only password)

 

Кросс Login : 1101

 

Investor password : t7qlcva (read only password)

MetaTrader должен быть скачен у моего брокера http://www.utgfx.com !

Отныне не нужно ждать четверга, смотрите "игру в реальном времени" в любой момент.

 

Продолжим наши беседы. Я счастлив, что наконец-то ко мне стали приходить письма моих читателей. Сейчас дело пойдет веселее. Мне сообщили, что ссылка на статью Лебо о выходе методом Люстры заблокирована паролем. К сожалению, это действительно так, поэтому я приведу её сегодня полностью в качестве чтива в конце выпуска. Она короткая.

 

Что касается времени истечения виртуального счета, то оказывается проблемы в этом нет. В службе поддержки брокера меня успокоили, что счет заблокируют только через месяц после последнего к нему обращения. И пока мы с ним работаем, он никуда не исчезнет. Даже в Альпари с MetaTrader4 аналогичная ситуация, только там две недели. Как видите, все программное обеспечение меняется только к лудшему. Спред уменьшается, новые возможности появляются. И каждый брокер, благодаря сильной конкуренции, только улудшает свою работу.

 

Поискал я в сети на этой неделе немного и нашел нового, интересного брокера. Его адрес http://www.liteforex.org/default.php Тоже четвертый метатрейдер, мин. депозит 1$, три пипса по евре и йене, четыре по фунту и швейцарцу. А самое главное, автоматический ввод и вывод денег! Не знаю как долго они смогут противостоять атакам хакеров, может и смогут, ведь мат. обеспечение меняется к лудшему. Только три года назад, в начале моей трейдерской карьеры, подобный сервис предоставлял в СНГ единственный http://www.betmarket.ru , в те времена ещё он назывался www.FTBN.com . Так вот и года не прошло, как он отказался от WebMoney, хакеры замучали. Этот же брокер http://www.liteforex.org/default.php появился в мае этого года. Посмотрим на его работу. Сегодня я зарегил у них счет и перечислил деньги. Еще что удобно, никаких документов по почте и сканов паспорта они не требуют, регистрация 5 минут.

Аналогичного брокера я только одного знал, и работаю у него полгода, это https://www.forexite.com . Только у него автомата при вводе/снятии нет и спред 5 пунктов. Хотя снимают за полчаса, тоже грех жаловаться.

Я почему обращаю внимание на таких брокеров, у которых депо 1$ и пункт один цент? Ох, неспроста! Дело в том, что суть моего метода не только в проскальзывании, но и в хеджировании тоже. Конечно, свой реальный счет я никому не покажу. Не узнает о нем и ни один из моих брокеров. Каждая позиция, открытая у одного брокера, хеджируется у другого. Если на рынке флэт, то платит один, если сильный тренд, то другой. Общая сумма всегда увеличивается за счет проскальзывания, то есть сдвига стопов. Эту методику я вынашивал долгие годы бессонных ночей. И она работает! А почему, я и сам не знаю. Однако для нее необходимо открывать много лотов. У одного из моих реальных брокеров постоянно открыто 15 мини-лотов, у другого 20.

Разве в Телетрейде это возможно? Ну разве что Ходорковскому или банку какому-нибудь.

 

Методика же, которую я демонстрирую в этой рассылке, обрезана, упрощена, она не гарантирует отсутствие сильных проседаний счета. Она рождена, в основном, во времена моих увлечений конкурсами, во времена, когда Форекс перестал для меня быть болью и проклятием, а превратился в увлекательную игру, которую я рано или поздно все равно выиграю. Именно тогда я увидел истиные возможности Форекса. Узнал, что можно удваивать свои деньги за час, а при плече 200 и учетверять за одну американскую сессию. Этого понимания Форекса никогда не узнать тому кто (из-за жадности J ) всегда играл на реальные деньги, кто ставил перед собой сверх-задачу сделать 10% от депозита за месяц.

 

Кроме того, моя рассылка предназначена в основном для начинающих трейдеров, у которых и денег то нет. Вот моя обязанность и заключается в том, чтобы указать им брокеров, у которых они смогут играть даже в дни сильных невзгод и разочарований.

 

А сейчас, по традиции, “изба-читальня”.

 

Чак Лебо.

“Выход Люстры” и Вход на основе волотильности.

 

Мы часто отстаивали важность хороших выходов, и предлагаем вам "выход люстры" как один из наиболее эффективных.

 

Стоп размещается на расстоянии нескольких средних истинных диапазонов (ATR) от самой высокой точки рынка или от самого высокого закрытия бара, которые были зафиксированы с момента открытия позиции. Ввиду того, что максимумы перемещаются только вверх, то и наш стоп либо перемещается вверх либо остается на месте (В этом и других примерах мы будем полагать по умолчанию, что позиция открывается в направлении повышающегося тренда, а случаи с понижающимся трендом будем оговаривать специально). Это выход получил такое название потому, что приказ на закрытие позиции размещается на определенном расстоянии от вершины рынка подобно люстре, свисающей с потолка.

Приведем примеры "выхода люстры":

- стоп размещается на расстоянии 3 ATR от самой

высокой точки рынка с момента открытия позиции;

- стоп размещается на расстоянии 2,5 ATR от самого

высокого закрытия бара с момента открытия позиции.

"Выход люстры" является нашим приоритетным выходом, который применяется при разработке систем, следующих за трендом. Он позволяет удерживать позицию практически до конца тренда и срабатывает только тогда, когда появляются серьезные предпосылки того, что тренд разворачивается.

Исследования нашего коллеги и друга Вана Тарпа показали, что, используя этот способ выхода, можно открывать позицию буквально наугад, и при этом через некоторое время торговля все равно станет прибыльной.

Вы можете проверить это на самых разных рынках.

Диапазон наиболее эффективных значений ATR, по нашему мнению, должен находиться в пределах от 2,5 ATR до 4 ATR.

 

 

 

Вход на основе волотильности.

Категория C - спусковой механизм входа.

 

Вход на основе волотильности является одним из наиболее надежных спусковых механизмов входа для систем, следующих за трендом. Наши исследования показали, что этот вход дает больший процент прибыльных сделок в сравнении со случайным вхождением.

Приказ на покупку нужно установить на уровне, который вычисляется как сумма закрытия предыдущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR), либо открытие текущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR).

Например, правило для покупки может звучать так: купить сегодня по цене 0,7*ATR + сегодняшнее открытие.

 

Для вычисления ATR нужно брать достаточно длительный период времени - 20 дней и более. Если брать меньший период, то спусковой механизм входа может стать слишком чувствительным из-за непродолжительных периодов низкой волотильности.

Этот спусковой механизм входа является одним из наиболее надежных спусковых механизмов ввиду того, что для его срабатывания необходимо, чтобы цены сделали достаточно сильное движение в направлении тренда. Конечно, таким образом мы не войдем в рынок по самый низкой цене, но при этом откроем позицию, когда рынок определенно подтвердит свое первоначальное направление.

В этом случае мы жертвуем частью потенциальной прибыли для более высокой надежности входа в рынок.

При использовании этого метода вхождения в качестве отправной точки обычно берется закрытие предыдущего бара, однако мы рекомендуем брать открытие текущего бара. По нашему мнению, движение от сегодняшнего открытия лучше подтверждает тот факт, что краткосрочный тренд развернулся в сторону долгосрочного тренда. При разработке торговой системы нужно проверять оба эти варианта, хотя имеются и другие, например, использующие в качестве точек отсчета верх или низ предыдущего бара.

 

Объедините спусковой механизм волотильности с "выходом люстры", и Вы получите основные компоненты примитивной торговой системы, следующей за трендом, которую можно использовать как полезный эталонный тест для проверки Ваших торговых идей.

 

Вставьте по-отдельности элементы эталонной системы вместо компонентов, которые Вы хотели бы проверить, и сравните полученые результаты. Если результаты тестирования Ваших компонентов превосходят результаты тестирования эталона, значит вполне логично использовать в проектируемой системе предложенные Вами компонеты.

Таким образом эталонная система может служить ориентиром, к которому Вам нужно стремиться при проектировании своей торговой системы, и по-возможности превзойти его.

 

На этом прощаюсь сегодня с вами, ваш коварный Лев Балуев.

Адреса: brimade@ngs.ru, baluev@gorodok.net , http://baluev.gorodok.net

Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.forex.forexgame 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное