Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ищем успешную стратегию за пределами технического анализа.

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Записки частного Инвестора|Трейдера (forex, акции)" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
16.10.2005
15:12:17
15:32:18
17
18
19
20
20.10.2005
20:01:24
23:04:30
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Менеджер трейдера Tr.

Статистика

2.609 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Ищем успешную стратегию за пределами технического анализа.


Информационный Канал Subscribe.Ru

Добрый день, уважаемые подписчики! Мое имя Лев Балуев.

 

baluev@gorodok.net , http://baluev.

 

gorodok.net

 

Архив предыдущих выпусков расположен по адресу http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.forexgame

 

Мои образцово-показательные счета:

 

Швейцарец Login: 84190

Investor : cpu7och (read only password)

Equity: 5 413.55

 

Кабель Login : 84393

Investor : c0wbawk (read only password)

Equity: 10 768.70

 

Фунто-Йена Login : 84470

Investor : 0klatfd (read only password)

Equity: 19 202.67

 

USDJPY Login : 85583

Investor : zvg2yxv (read only password)

Equity: 10 067.45

 

MetaTrader должен быть скачен у брокера http://fxteam.ru/. Либо вставьте в любой MetaTrader4 , неважно, где вы его скачали, IP сервера 83.220.163.101:443

 

Многие из вас просят более подробно обсуждать текущую ситуацию на рынке, делать обзоры того, что происходит на вышеприведенных счетах. Вы абсолютно правы. Запустил я обзор полетов. Во-первых, давайте сразу определимся, что за счета я вам показываю. Чем они отличаются от моих реальных счетов и от счетов, которые видят мои инвесторы.

 

То, что я вам показываю-это только один из методов возможного поведения на рынке. Он работает тогда, когда есть тренд. Если на рынке флэт или разворот, то он либо пробуксовывает, либо сливает большую часть того, что было заработано во время сильного движения. Откройте в Метатрейдере дневные графики на вышеприведенных валютах. Отсчитайте пятнадцать рабочих дней(свечей). Теперь вам понятна разница в иквити? Этот метод трендовый. Он работает только в том случае, если есть длительное движение в одну сторону. Именно во время таких движений сливают свои депозиты большинство неискушенных, верящих в удачу трейдеров. Я же вам пытаюсь показать, что именно во время таких движений можно заработать сверх-прибыль, о которых обычно умалчивают на стандартных курсах по Форексу. Не выйди я тогда по фунто-йене по цене 204.64, сейчас бы на этом счету было бы уже 30000. Просто я, как человек со стажем, почувствовал, что сейчас последует коррекция, а на кроссе нам 100п явно не хватит, и предпочел закрыться. Как мы сейчас видим, 200 пунктов стопа нам вполне бы хватило, чтобы заработать еще 10000. Я и сам про это не знал. Ведь я специалист по фунту и швейцарскому франку. А здесь они просели только потому, что я хотел быть до конца последовательным и следовать только системе. Иначе получится, что я не систему с положительным мат-ожиданием предлагаю вам исследовать, а собственные очущения.

На реале я, конечно, играю иначе. Во-первых, использую много валютных пар. Во-вторых, несколько торговых систем. За прошедшую неделю мои счета не просели, а наоборот прошли вперед.

 

А сейчас почитаем продолжение публикации Шуры Коломыцева.

Привет всем!

Поскольку пока не получил подтверждения востребованности своих баек о программировании и, самое главное, тестировании советников и индикаторов, то пока продолжение начатой ранее статьи зависает. Однако, в связи с произошедшей недавно (ха недавно, сегодня) историей, решил немного написать о ней и может что ещё пока пишу вспомню.

Итак.

А история вот какая. Как-то один из моих клиентов попросил перевести с языка MQL2 на MQL4 три индикатора. Среди них был индикатор CoeffOfLine. Заказов было много и я не вникая в алгоритм просто перевёл его и всё. Проверил, работает, линии рисует и с исходником в МТ3 линии совпадают, да и ладненько. А через некоторое время другой чел попросил написать советника на основе индикатора Ganesa. Нет проблем. Смотрю индикатор, очень похож на тот самый CoeffOfLine ну и славненько, мало ли клонов бродит по сети, я и свои индикаторы встречал в перелопаченном и нерабочем виде, после чего и стал префиксы SHI и SHE добавлять. Кстати, кто переделывает мои индикаторы и советники, будьте добры этот префикс стирать. А то мне люди пишут: "Ваш индикатор не работает!" Спрашиваю где взяли, отвечают: "У Паука." Смотрю код ... млин ... (цензура). Ну дык туда и обращайтесь. Простите отвлёкся. Так вот, пишу советника который по сигналам индикатора Ganesa торгует. Написал, запустил тест, красота... Он капусту рубит как заведённый, график доходности почти без просадок чешет вверх. Ну, думаю, грааль нарыл. Стал в коде индюка разбираться и что же? Гад! Он в будущее заглядывает. Сами посмотрите. Вот исходный код:

for (cnt=ndot1; cnt>=1; cnt--)

{

ZYVar=ZYVar+(High[shift-cnt+1]+Low[shift-cnt+1])/2*(ndot+1-cnt);

TYVar=TYVar+(High[shift-cnt+1]+Low[shift-cnt+1])/2;

ZIndicatorVar=ZIndicatorVar+iMA(NULL,0,5,3,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,shift-cnt+1)*(ndot+1-cnt);

TIndicatorVar=TIndicatorVar+iMA(NULL,0,5,3,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,shift-cnt+1);

}

AY=(TYVar+(N-2*ZYVar)*ndot/M)/M;

AIndicator=(TIndicatorVar+(N-2*ZIndicatorVar)*ndot/M)/M;

Не весь конечно, а только основной кусочек. Не буду вдаваться в детали, но смотрите сами. ndot=5 (это входной параметр, количество точек для вычисления), cnt - просто счётчик, который уменьшается от ndot1 до 1. Дальше shift - это номер бара для которого считается индикатор. В МТ принято 0 - это последний, т.е. текущий бар, 1 - это предыдущий и т.д. назад в историю. Предположим, что мы считаем значение индикатора для 8 бара. Т.е. 8 баров назад (8 часов назад на часовом графике). Значения переменных ZYVar, TYVar, ZIndicatorVar и TIndicatorVar накапливаются (суммируются) по пяти (ndot) барам. Смотрим по каким. cnt изменяется от 5 до 1 как мы уже раньше сказали.

TYVar=TYVar+(High[shift-cnt+1]+Low[shift-cnt+1])/2;

Значит для cnt=5 и shift=8 (например):

TYVar=TYVar+(High[8-5+1]+Low[8-5+1])/2;

или

TYVar=TYVar+(High[4]+Low[4])/2;

Но High[4] и Low[4] это цены четвёртого бара, который для бара 8 являются будущим, и восемь часов назад ещё не были известны.

Вот такие бывают индикаторы. Вот ещё вам о разнице между тестированием советников на истории и реальной торговле. При тестировании на истории советник, хоть это и не честно, но знает историю вперёд. Ведь она у него уже есть и он, моделируя торговлю вчера, всё таки знает цену сегодня и программист, даже иногда и не специально, а по неграмотности, может использовать при вычислении индикатора или при принятии торгового решения советником, цену более "правого" бара. На истории это пройдёт. А при реальной торговле он этой цены не знает и будет торговать в убыток. Поэтому, любую систему торгующую прибыльно на истории необходимо погонять ещё и в реальных боевых условиях. Лучше всего на демо счету.

Зачем я это написал? А в продолжение прошлого письма о различных чудо системах продаваемых в сети. Поймите одно, если человек продаёт систему, значит ему это выгодно. Либо это просто разводка основанная на каком-то обмане, либо эта система подогнана под текущую рыночную ситуацию и вот-вот прекратит работать либо ещё что-то. Ну не станет нормальный человек продавать машинку печатающую деньги. Вы спросите: "А как же ты, Shurka?", - а что я? Я никаких систем не продаю, я лишь программер, который пишет советников и индикаторы по Вашим идеям. Вы скажете: "Так значит нет никакого грааля, и все прибыльные советники хитрят!" - ан нет. Есть. Больше ничего не скажу, т.к. автор не велел. Его право. Я лишь программер. Вы спроситете: "А как же Лев Балуев и Виктор Баришполец? Или их системы не работают? Или они врут?" - опять же нет. Одно дело автомат, торгующий в кошелёк, такой бы и я никому не продал. Другое дело торговая стратегия, по которой нужно ручками торговать. Тут талант и железные нервы нужны. Даже зная правила системы, мало кто сможет реально управлять деньгами. Поэтому и не произошло резкого повышения спроса на авиабилеты на Канары со времени опубликования Баришпольцем своей системы. Да и любая система требует развития, подпитки новыми идеями и усовершенствованиями. А где их взять, как не в обществе себе подобных. В этом, видимо и кроется причина создания рассылок Виктора и Льва.

А засим раскланиваюсь. Всем попутных трендов на всю маржу. Жду вас на http://shforex.ru

:о) Желаю удачи! Коломыцев А.И. mailto:shurka_mail@mail.ru

26 октября 2005 г. среда 13:20:55 The Bat! 3.62

Фраза дня: "I love you! говорят англичане. Я люблю тебя! говорят русский. И только китайцы молча делают своё дело"

Раскланивается и Лев Балуев, пишите письма.

 

baluev@gorodok.net , http://baluev.

 

gorodok.net

 

Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.forex.forexgame
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное