Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Записки частного Инвестора|Трейдера (forex, акции)" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Ищем успешную стратегию за пределами технического анализа.
|
Добрый день, уважаемые подписчики! Мое имя Лев Балуев. baluev@baluev.net , http://baluev.net Архив предыдущих выпусков расположен по адресу http://subscribe.ru/archive/fin.forex.forexgame Паевой фонд Балуев Эссет Менеджмент http://pif.baluev.net Показательные счета наших трейдеров http://baluev.net/pif/traders.phpНаш форум http://forum.fxtrade.org.ru Русская баннерная сеть Форекс-ресурсов http://fxbn.fxcd.ru Блог Льва Балуева http://www.k5e.ru/lev/index.html Итак, господа трейдеры и сочувствующие, начинаем изучать основы фундаментального анализа под руководством Валерия Борискина, трейдера с 7-летним стажем, топ-менеджера Новосибирского филиала Альпари. Торгуем фундаментально или “CARRY TRADE”1. Сначала необходимо выбрать оптимальную величину загрузки депозита. В этих целях я использую показатель “уровень” в МТ4. Желательно, чтобы его значение колебалось в пределах от 650 до 1000% (что соответствует 10-15% загрузки депозита). 2. После того как уровень определен, стоит подумать о валютной паре, по которой будем держать открытые позиции. Для этих целей я обычно как раз то и использую вкладку программы http://baluev.net/fausa.xls “%”. Начнем с того, что определение доходности вложения в ту или иную пару зависит от следующих параметров:- процентный дифференциал; - динамика изменений процентной ставки; - ожидания изменений по процентным ставкам (самое сложное); 3. Для определения максимальной величины процентного дифференциала достаточно взглянуть на график изменения и таблицу разницы. Рисунок 1 Процентный дифференциалКак я и ожидал, картинки Subscribe не пропускает. Поэтому заброшу оригинал, присланный мне Валерием на свой сайт. Кому интересно, скачает здесь baluev.net/carrytrade.doc 4. Красным цветом будут выделены валютные пары, которые выгодно покупать в среднесрочной перспективе с учетом процентного дифференциала. Как видно из рисунка, к ним относятся: USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, GBPCHF5. Следующим этапом – идет определение динамики изменения процентных ставок. Для этого рассматривается “история заседаний” и рассчитывается количество повышений процентной ставки за рассматриваемый период. Для этого рассматриваем таблицу ниже. В ней сиреневым цветом обозначена дата заседания ЦБ по поводу изменения ставок. Само изменение указано красным шрифтом. Рисунок 2 История заседаний 6. Таким образом, совокупную статистику можно посмотреть в конце столбца. Получаем:- USD (6 заседаний 0 повышений);- EUR (10 заседаний 4 повышения);- GBP (9 заседаний 4 повышения);- CHF (4 заседания 4 повышения);- JPY (10 заседаний 1 повышение);7. Хорошо видно, что из полученных ранее валютных пар USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, GBPCHF останутся только EURJPY, GBPJPY, GBPCHF.8. Пара GBPCHF остается под вопросом, так как швейцарский франк постепенно переходит из области дешевых (низко доходных валют) в сферу высокодоходных валют.9. И, последнее, – ожидания рынка по процентной ставке. Как уже говорилось ранее, этот пункт наиболее важный и сложный. Смыслом его является следующее: никто из аналитиков точно не знает, на каком значении прекратится повышение процентных ставок, а значит, перестанет расти доходность вложений в соответствующую валюту. Этот факт играет огромную роль в формировании долгосрочных трендов для графиков валютных пар. В этом смысле, лично я использую аналитические статьи сайта www.reuters.ru, где очень часто пишут мнение известных экономистов и аналитиков.10. Например, по евро, многие финансисты прогнозируют минимум одно, а то и два повышения процентной ставки на 25 б.п. Я склоняюсь к конечному значению – 5%. Если посмотреть внимательно “историю заседаний”, то можно заметить, чередование повышений ставок между ЕЦБ и БОЕ. В общем, выводы делайте сами…. 11. Как только определились с валютной парой, которую будем покупать, и держать – осталось дело за малым, - войти в рынок. Для этих целей, я разработал совершенно новое направление технического анализа - “гармонический волновой трейдинг”, или сокращенно “ГВТ”. 12. “ГВТ” - новое направление в волновом анализе, позволяющее взглянуть на волновую теорию через иную призму, - идею фрактальности рынков. Теория гармонических волновых моделей представляют собой некого рода ответвление классического волнового анализа, базирующееся на идеях фрактальности рынка. 13. Признаюсь, что идея фрактальности финансовых рынков не нова, и, тем не менее, подходы, используемые мной при разработке теории гармонических волновых моделей достаточно новы, и основываются на том, что текущая волновая структура рынка всегда представляет собой одну из базовых моделей, которая может иметь сложную форму за счет дополнительных вложений… Рисунок 3 "ГВТ" 14. Как только вход определен, дальше остается ждать прибыли. Спасибо, Валерий, за науку! Однако мы с вами все ребята продвинутые и знаем аксиомы вроде “Органичивай убытки и давай прибыли расти”, знаем и фразу “Не важно как войти в рынок, важно знать момент, когда из него выйти”. Насколько я догадываюсь, наша жадность – плохой помошник в этом вопросе. Поэтому попрошу Валерия ответить на вопрос как он лично пользуется стопами, тэйками и как трелингует рабочую позицию. Какую роль при этом имеет фундаментальный фактор – изменение процентной ставки. Что с его точки зрения имеет более важное значение, изменение процентной ставки или формирование новой волны Элиотта и на каком таймфрейме лучше смотреть графики. Интересен так же вопрос, какую среднегодовую прибыль дает CARRY TRADE при уровне загрузки депо в 1000%?Моих читателей я тоже попрошу не стесняться и задавать вопросы. Посылайте их мне, а я перешлю Валерию, и на их основе составим следующий выпуск рассылки. На сегодня все. Информации очень много и ее следует переварить. Жду Ваших писем. Лев Балуев.
|
| В избранное | ||
