Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ищем успешную стратегию за пределами технического анализа.


                Добрый день, уважаемые подписчики! Мое имя Лев Балуев.

baluev@baluev.net , http://baluev.net

Архив предыдущих выпусков расположен по адресу http://subscribe.ru/archive/fin.forex.forexgame

Паевой фонд Балуев Эссет Менеджмент http://pif.baluev.net

Показательные счета наших трейдеров http://baluev.net/pif/traders.php

Наш форум http://forum.baluev.net

Русская баннерная сеть Форекс-ресурсов http://fxbn.fxcd.ru

                 Блог Льва Балуева http://www.k5e.ru/lev/index.html

Здравствуйте Лев Александрович!

Ваши последние рассылки опять вернули меня к воспоминанию о советнике: "Малого трейлинг стопа". Я так и не понял принцип работы проекта Big Many, хотя и пробовал разобраться. Недавно заглянул на Ваш блог и вспомнил "дела давно минувших дней".

Уважаемый Лев Александрович!

У меня будет к Вам просьба: не могли бы посоветовать хорошего программиста для написания советника на основе идеи малого стопа (переворотная тактика).

Это будет тот же советник малого трейлинг стопа, но только без трейлинг стопа, а только с фиксированным профитом и стоп лоссом. Система состоит в следующем.

Постоянно следовать за трендом. В начале выбранного цикла выставляются стоповые ордера в обе стороны, и куда цена пойдет, там и откроется ордер.Закрытие ордера по профиту или по стоп лоссу. Открытие следующего ордера с увеличением на лот (мягкий матергейм: N+1, где N - величина закрываемого ордера 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и т.д.). Если закрытие ордера по профиту, то следующий ордер открывается в том же направлении, если закрытие ордера по стоп лоссу, то следующий ордер противоположного направления (т.е. ордер "переваривается") Важно: мне хочется попробовать испытать метод работы без отложенных ордеров, т.к. бывают ситуации, когда один ордер не зарылся, а другой уже открылся и оба ордера уходят в минус! Сброс счетчика (счет величины лота), после ручного закрытия ордера.

Вот пожалуй основное техническое задание для советника, детали можно будет обговорить непосредственно с программистом. Я бы не стал Вас беспокоить, но Александр Колымцев сейчас в отпуске и неизвестно, когда он вернется к работе, а больше я не знаю никого из программистов.

С уважением Владимир Мих.

Я отправил Вам письмо с адресом Prg.: DENISka. По-моему он уже делал нечто подобное. К сожалению тот советник, который достался мне через посредника год назад, так и не работал корректно, а автора я тогда не знал. Было бы интересно протестировать "правильный" советник, работающий строго по стратегии. Об этом мы и попросим Дениску. Описанную Владимиром Мих. стратегию, мягко говоря, я не узнаю. У меня в основе лежит треллинг-стоп с переворотом. Без всяких отложенных ордеров. Входим, скажем, при пересечении каких-либо средних, а потом, если поза в плюсе, треллингуем ее до отката равного нашему треллинг-стопу. Далее переворачиваемся с заданным стопом до тех пор пока не отобъем убытки с некой небольшой прибылью. Снова входим по пересечению средних. Хотелось бы чтобы советник работал на всех таймфреймах. Будет больше поле для тестирования. Мартингейл включается только после лосса. В идеале я хотел бы использовать такой мартингейл, который суммирует лоссы и выставляет каждый раз лот, способный быстро компенсировать потери и получать небольшую прибыль (внешняя переменная), при заданном тейке, скажем, в 40-60п, после этого закрываемся и начинаем все сначала с минимального лота 0.1 или даже с 0.01.

Описанная Владимиром Мих. стратегия, по моему тоже заслуживает внимания.

Перефразируя Маяковского, извести нам надо тонны стратегий пустых ради одной прибыльной. В наше время любую стратегию можно превратить в советник МТ4. И остается перебирать настройки. А вот их действительно тонны. Здесь нам может помочь тестер стратегий, оптимизация параметров. Но хороший тест еще не критерий прибыльности на реале. Критерием может быть только демо-счет у нескольких брокеров. Хотя и это не критерий... Если кто читал начало моей рассылки, то наверняка знает, что создавал я ее не просто так. Не ради фонда или поиска инвесторов. Все это вторично. Я создавал ее ради КОЛЛЕКТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ, осознавая, что один я бессилен в этом бескрайнем поле возможностей. Как говорит мой коллега, коллективный разум рулит. Только коллективный разум может выйти за рамки заблуждений и временных ограничений отдельной личности.

Что то я расфилософствовался сегодня :) Почитаем лучше описание одной из успешных стратегий, присланную мне:

Дмитрий

Login : 918059

Investor Pwd : ay0scbj (read only password)

Server : 217.74.44.32:443

E-mail : trader822@mail.ru

Фундаментальная логика торговой стратегии заключается в том, что движение валютных курсов носит хаотичный характер и большую часть времени они проводят во флэте. Значит, разумно предположить, что торговать нужно внутрь линий поддержек-сопротивлений, т.е. на отскок от них. Отсюда и выстраивается вся тактика:

1)Валютная пара - eurusd, M30 или H1.

2)В начале торговой сессии (2:00 мск) рисуются линии поддержки-сопротивления по экстремумам предыдущего дня.

3)Выставляются ордера на отбой от этих линий. Если один сработал, противоположный удаляется.

4)Закрытие позиции строго в конце торгового дня (в 1:59 мск). Прибыль или убыток - без разницы. Закрываем в любом случае и повторяем пункт 2.

5)Стоп-лосс 60 пунктов с разворотом, но в некоторых случаях он не выставляется или удаляется в течение торгового дня. Удаляется если максимум/минимум текущего дня превысил расстояние в 100п. до стоп-лосса. Сложно на словах объяснить. Вот пример: 2008.07.01 сработал ордер на покупку по цене 1,5731, стоп с разворотом установлен на 1,5671. Но на 8-ми часовой свече (по времени MT) цена достигла значения 1,5771, значит стоп-лосс мы снимаем. Логика здесь такая: пара eurusd не так часто проходит значительные расстояния за один день и практика показала, что стоп-лоссы лучше снимать. Ведь закрываемся в любом случае в конце торговой сессии.

6)Перенос в безубыток через 70п.

7)Изредка используется пробой или отскок средней линии ((макс. дня + мин. дня)/2) со стоп-лоссом 60п. Этот момент довольно сложный и я бы его не хотел раскрывать.

8)По поводу money management. Долго и упорно тестировал различные варианты и остановился на применении лёгкого мартингейла: если сделка убыточна, то размер лота увеличивается примерно на 10-15%, если прибыльная, то уменьшается примерно на 5-10% (это мне рассчитывает формула в экселе). В конце месяца прерываем серию и принудительно устанавливаем лот из расчёта максимум депозита / 2. Т.е. если мы имеем депозит 20000, то нужно использовать 1 лот. Допустим, через месяц торгов депозит стал 21500, значит, используем 1,07 лота (21500 / 2 =10750). Это позволяет выдержать значительные просадки (до 1000-1500 пунктов), которых кстати не было за длительный период исторического тестирования.

Есть ещё небольшие нюансы (поправка на выход важных макроэкономических новостей, возникновение гэпов, наличие явного тренда), но основные принципы не меняются.

В результате ручного тестирования данной тактики получены следующие результаты (с учётом спрэда 2п.):

1999 - 78,6%

2000 - 49,8%

2001 - 117,6%

2002 - 73,0%

2003 - 245,7%

2004 - 364,9%

2005 - 106,8%

2006 - 97,2%

2007 - 58,4%

2008 (по состоянию на 30.06) - 62,6%

Максимальная просадка зафиксирована в 2001 году в размере 934 пункта или около 40%. Также из минусов тактики следует отметить, что максимальная длительность просадки составила 6,5 месяцев, т.е. можно "сидеть" в минусе по пол года. Правда такое случилось всего один раз. В основном просадки могут продолжаться 1-3 месяца.

Поэтому для данной стратегии необходимо большое терпение. Она подходит только для терпеливых людей, которые готовы ждать положительных результатов несколько месяцев и не гонятся за высокими доходами с присущими им сверхрисками.

Извиняюсь, если что-то не совсем понятно, т.к. писал ночью и очень хотелось спать:)

Еще одна интересная стратегия:

Добрый день, Лев!

Показываю свой счёт - реал, центовый, открыт 07.02.2008

IMak

Login : 21567

Investor Pwd : invest2008 (read only password)

Server : 89.149.254.252:443 - DigitalDealing-Server - Digital Dealing Corp

E-mail : imak@bk.ru

Торговая система - "метод положительного проскальзывания" , пробойная.

Валюта - GBPJPY .

Стоповые ордера на пробой линий сопротивления (REZISTANCE\SUPPORT) на H1 (основной временной интервал) , Н4 (дополнительный). Основная трудность в повторении таких тактик в определении значимых уровней (REZ \ SUP),

Дополнительно выставляю стоповые ордера через 50п. . Общее количество открытых лотов до 3 х 0,1 =0,3, в зависимости от депозита.

Стопы 150-250п. (200).

Профит ок. 200- в зависимости от того, где находятся ближайшие линии сопротивления(REZ \ SUP) на H1/H4.

От сильных REZ \ SUP играл внутрь диапазона.

Я мог бы написать какая у меня серьёзная торговая система, что в ней задействован не один десяток индикаторов и т.д., как пишут многие трейдеры. но написал, то что написал ). Думаю, важнее не мое описание стратегии, а Statement моего счета.

Еще раз о себе:

- 48 лет, работаю инженером-электриком, г.Омск

- прошёл обучение в ТЕЛЕТРЕЙД-ОМСК (ТТ) в 2005, на другой год открыл реал в ТТ на 3к$, игра в ТТ по 1,0 лоту ни к чему хорошему не привела, слил 2к, на оставшиеся открыл депозит в NorthFinance, уже торговля по 0,1 - стало полегче , депозит стал удваиваться, но ошибки и на тот момент были - усреднение без стопов привело к сливу.

В 2007 году после этого слива в сторону forexa и смотреть не хотелось, но постепенно восстановился.

Увидел ,что в Вашем фонде хорошим трейдерам дают в управление счета , для этого и выставил свой счет 21567, на котором уже появилась уверенность,

но не могу не сказать, что данном счете не было ошибок, 18.04.08 - захотелось поторговать без убытка, получил -2000, вместо -200. Думаю, что УРОК ХОРОШИЙ.

Не я первый сказал, в торговле главное - психология, соответственно, исполнение своих торговых планов. Чем меньше их корректируешь, тем лучше результат.

на демо участвовал в конкурсах "царь горы" ,попадал и в десятку:

2008.01.11 - 6014037- http://www.fxstart.ru/itogi/6014037.htm

2008.03.07 - 6023236- http://www.fxstart.ru/itogi/6023236.htm

2008.03.14 - 6024503- странички почему-то на сайте нет ?

Login : 6024502

Password : mim1401

89.149.254.252:443 Digital Dealing Corp.

Но на реале, естественно, так торговать нельзя.

с наилучшими пожеланиями

и надеждой на сотрудничество ), Игорь

Здравствуйте, Лев!

В воскресенье 13.07.2008 исполнится месяц с начала управления счётом

17895 Вашего фонда. Осталось 2 торговыз дня. Закрыто 8 сделок, 7 из

которых в профит. К сожалению, единсвенная убыточная позиция была

закрыта рынком (брокер стопы не сбивал) по стопу со снайперской

точностью, после чего через несколько минут цена стремительно

обрушилась и будь стоп на 5п дальше, позиция была бы в профите.

Но рынок не знает условных наклонений. Что имеем - то имеем. На реале

обычно так и бывает. А имеем:

Профит на закрытых сделках = $305.16

Профит на открытых позициях = $81.28

Профит суммарный = $386.44

Основные макропоказатели (порядка 15-20% профита/мес при 7% макс

просадке) оцениваю как нормальные.

Когда Вы передавали мне счёт в управление я не спрашивал об условиях.

В принципе, они для меня и не так важны. Был важен максимальный лимит

потерь. Но теперь настало время узнать:

1. Периодичность расчётов с трейдером (предполагаю, что это месяц),

По запросу самого трейдера. Но не чаще раза в месяц.

2. Причитающаяся доля прибыли трейдеру (по-моему читал когда-то у Вас

что 50/50),

Да

3. База рсчёта (логичнее если брать значение средств после закрытия

рынка в пятницу).

Как вам будет удобно.

Думаю что для одной рассылки материала достаточно. Есть над чем подумать. До встречи!

Ваш Лев Балуев baluev@baluev.net , http://pif.baluev.net

Работаем на Forex вместеЗдравствуйте! Мы братья Луганские. Владимир и Арсений. Занимаемся валютным трейдингом более десяти лет. По нашему глубокому убеждению трейдинг необходимо автоматизировать. Любая ручная работа на форексе приводит к избыточному психологическому напряжению и в конце-концов к неизбежному краху. Любая система торговли должна быть протестирована на истории нескольких лет, а такую возможность дают только МТС.

Механические торговые системы, которые хотим вам предложить, отличаются высокой степенью надежности и способны устойчиво приносить прибыль. Наибольшая прибыль достигается при среднесрочной торговле, когда сделка удерживается от одного до нескольких дней. Убытки ограничиваются, а рост прибыли нет. Именно такие возможности и заложены в наших алгоритмах.

Советник для Forex SL Daily LoaderПервый из представленных советников называется V.I.P. v.45. Изготовлен по системе Владимира. Она основана на пересечении средних часового графика. Сигналы для покупки и продажи отфильтрованы двумя надежными индикаторами. За 15 месяцев реальной торговли счет увеличен в 15 раз!

Login: 1000118047
Пароль: 2wpnnak
Сервер: 66.36.229.176:443
Отчет по сделкам: смотреть

Второй советник SL_Daily_Loader v.17 (система Арсения), немного отличается своим взглядом на технический анализ. Основным девизом системы является минимум тех-анализа и максимум универсальности. Советник для Forex SL Daily LoaderЭтот советник очень удобен людям занятым, и не имеющим возможность держать компьютер включенным круглосуточно Достаточно включать его несколько раз в сутки. Первый раз, чтобы советник выставил ордера, и второй-третий чтобы поджать имеющуюся прибыль. Это очень удобно для многих трейдеров. Счет за полгода увеличен в 4 раза!

Login: 6005043
Пароль: ys3sjxv
Сервер: 209.160.65.59:443
Отчет по сделкам: смотреть

В дальнейшем вы сможете познакомиться и с другими нашими разработками, которые ждут своего часа.

C уважением,
Владимир и Арсений Луганские.

http://luganskybrothers.ru


В избранное