Движения на валютном рынке за сутки были минимальны. Казалось бы, EURUSD обновил вчера минимумы и держится ниже точки последнего прорыва вниз 1.0670. Да, всё это так. В то же время успехи движения мизерны - утренняя текущая цена на момент написания этого обзора 1.0640 - это всего на 45 пунктов ниже вчерашнего максимума дня - разве это движение, скажет мне критик? - и будет в чем-то прав.

Сделаем реверанс фундаменталистам - без сильных новостей/данных - всё как-то завяло. Вчера вышли данные по инфляции в США - индекс CPI - инфляция чуть выше прогноза ( +0.2% против +0.1% прогноз) - однако какого-то сильного впечатления на рынок данные не произвели. Отчет по промышленному производству также в целом неплохой.

Возможно, что настало время для сильной коррекции в сторону роста EURUSD - но для этого тоже нужен какой-то толчок.

В общем, ясно одно: Технически состояние рынка - тренд вниз по EURUSD; франк и йена также в состоянии тренда, фунт пока в раздумьях (в консолидации).

Ждем продолжения тренда.

EUR/USD, GBP/USD.

Наш вчерашний прогноз о несколько худших показателях по Европе и Англии оправдался частично. Лучше ожиданий вышли британские данные по инфляции. Индекс потребительских цен за октябрь в годовом исчислении сохранился на уровне -0,1%, но базовый ИПЦ повысился с 1,0% г/г до 1,1% г/г. Индекс розничных цен снизился с 0,8% г/г до 0,7% г/г, индекс цен на жильё подскочил с 5,5% г/г (пересмотрено с повышением от 5,2% г/г) до 6,1% г/г. Также лучше ожиданий оказался индекс цен производителей на выходе: 0,0% м/м против -0,1% м/м.

Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за ноябрь, как мы и ожидали, вышел ниже консенсус-прогноза экономистов: 28,3 против 35,2 и 30,1 в октябре. Падение американского промпроизводства смогло поддержать фунт стерлингов, но пессимизму еврозоны оно не помогло. Объём промышленного производства за октябрь показал снижение на 0,2% против прогноза роста в 0,1%. Снизился и индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB – ноябрьский показатель составил 62 против 65 в октябре. В итоге британский фунт вырос на 10 пунктов, евро снизился на 45 пунктов.

Сегодня важных европейских данных не поступает, что позволит «в чистом виде» определить настроения инвесторов на публикацию протоколов с последнего заседания FOMC ФРС (22:00 мск). Перед «минутками» в 16:30 мск выйдут данные по строительству за октябрь. Число закладок новых домов ожидается меньше сентябрьских – 1,16 млн против 1,21 млн. Но число выданных разрешений на строительство нового дома прогнозируется увеличением с 1,11 млн до 1,15 млн. Ожидаемые данные можно назвать умеренно-оптимистичные. В фокусе остаются протоколы ФРС.

Мы полагаем, что после в той или иной степени «ястребиных» пассажей Розенгрина, Булларда, Лакера, Дадли, Фишера и Местера, высказанных ими в последние дни, сдвиг в сторону скорого повышения ставки будет виден явно. Наконец, вопрос приобретает и политический аспект – Конгресс США требует провести законопроект, в котором бы чётко прописывались условия изменения ставок. Д. Йеллен убеждает конгрессменов в ошибочности такого решения, и увеличение ставки на минимальные 0,25% может значительно ослабить давление на ФРС. Текущая вероятность повышения ставки в декабре по фьючерсам на ставку составляет 64%.

Оставляем наши цели: 1.0530 и 1.0460 по евро и 1.5080 по фунту.

AUD/USD.

Вчера Резервный банк Австралии в протоколах с последнего заседания определил рост экономики как устойчиво медленный, но низкая инфляция оставляет возможности для понижения ставки. Сегодня оценка перспектив по опережающим индикаторам вышла нейтральной: по версии Conference Board (СВ) индекс снизился на 0,1%, по версии Australian Industry Group (MI) он повысился на 0,1%. Индекс изменения заработной платы в квартальном и годовом исчислении остался без изменения: 0,6% и 2,3% соответственно. В локальной ситуации австралиец повторяет движения британского фунта. Азиатский фондовый рынок растёт на всех площадках: China A50 +0,32%, Nikkei225 +0,79%, IDX Composite +0,16%, австралийский S&P/ASX 200 +0,28%, при том что американские индексы закрылись разнонаправлено, но в целом можно отметить более медвежий тон: Dow Jones +0,03%, S&P500 -0,13%, Nasdaq +0,03%, Russell 2000 (акции средней капитализации) -0,27%. Но рынок гособлигаций продолжает оказывать давление на австралийский доллар. Вчера доходность по 2-летним гособлигациям США увеличилась с 0,827% до 0,855% и сегодня прибавляет ещё 0,012 пунктов по вполне понятным причинам ожидания ястребиного протокола ФРС, австралийские же бумаги в своей основе теряют в доходности на риске понижения ставки РБА, о чём вчера и было сказано в опубликованных протоколах. Железная руда продолжает терять в стоимости (47,22 доллара за тонну против 47,66$ в понедельник), нефть держится в диапазоне пятницы, медь с понедельника дешевеет на 4,07%.

Ждём австралийца на 0.6940.

На текущей неделе пара торгуется вблизи балансовой отметки ноября, что обусловливает появление предложения и остановку роста. Образование зоны накопления на текущих отметках дает возможность рассматривать разнонаправленные модели.

Среднесрочный план.

Текущее движение формирует зону накопления, которая может стать точкой отсчета для нового импульсного движения. Если курс не сможет преодолеть уровень баланса ноября 1.5275, то это приведет к возобновлению среднесрочного падения, целью которого станет нижняя месячная КЗ 1.4900-1.5000. Для нарушения среднесрочной нисходящей структуры потребуется пробой и закрепление выше балансовой отметки. Это приведет к дальнейшему росту с целью теста верхней месячной КЗ 1.5650-1.5550. Обе модели позволяют заключать сделки с выгодным отношением риска к прибыли.

Нисходящее направление станет приоритетным при нарушении структуры на младшем временном отрезке. Для этого пробуется пробой и закрепление ниже контрольной зоны младшего периода.

Внутридневной план.

Вчера пара протестировала дневную КЗ 1.5150-1.5163, что вызвало появление спроса. Если данная контрольная зона останется поддержкой, то первой целью роста будет уровень баланса ноября 1.5275. Следующей по значимости целю является недельная КЗ 1.5350-1.5318, достижение которой определит дальнейший приоритет на следующую неделю. Если курс сможет пробить и закрепиться ниже дневной КЗ, то это приведет к возобновлению падения, первой целью которого станет ноябрьский локальны минимум 1.5026. Данная модель является вспомогательной, но закрепление ниже дневной КЗ позволит говорить о выгодном отношении риска к прибыли коротких сделок.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Движение текущей недели продолжает нисходящую модель, начатую в первой половине октября. Пара достигла месячной КЗ, что увеличивает вероятность образования разворотной восходящей модели.

Среднесрочный план.

Сегодня пара торгуется в пределах месячной КЗ 1.0550-1.0650. Образование разворотной модели на младшем таймфрейме даст возможность для открытия длинных позиций с целью роста к уровню баланса ноября 1.0925. Важно отметить, что ниже месячной КЗ располагается минимум 1.0499, образованный в 2003 году, который вызвал последний рост курса текущего года на 12%. На отметке 1.0460 находится минимум текущего года. Это делает данный диапазон привлекательной целью и определяющей поддержкой. Тестирование этой зоны позволит рассматривать как продолжение долгосрочного нисходящего тренда, так и его окончание.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если падение будет остановлено в пределах месячной КЗ. Это может вызвать образование коррекционной модели, которая будет иметь целью тест балансовой отметки ноября.

Внутридневной план.

Сегодняшнее движение вниз может позволить протестировать недельную КЗ 1.0605-1.0575. Важно понимать, что падение является сильной импульсной структурой. Это подтверждается удержанием роста в пределах дневных КЗ, которые выступают в качестве сильного сопротивления. Недельная КЗ является хорошей целью для частичного фиксация коротких позиций. Появление спроса при тесте этой зоны даст возможность рассматривать образование коррекционной модели младшего периода с целью очередного теста дневной КЗ, которая будет образована от локального минимума ноября.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Прогноз на 18 ноября:

По паре Евро/Доллар следим за развитием нисходящего цикла от 12 ноября. По паре Фунт/Доллар следим за развитием восходящей структуры от 6 ноября. По паре Доллар/Франк мы расширили потенциал для восходящего цикла от 12 ноября. По паре Доллар/Иена от 13 ноября формируется локальная структура для верха. По паре Евро/Иена следим за нисходящим циклом от 9 ноября. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 188.35.

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0819, 1.0757, 1.0718, 1.0697, 1.0654, 1.0634, 1.0581, 1.0559 и 1.0519. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной нисходящей структуры от 12 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0654 – 1.0634, в данном случае цель – 1.0581, в коридоре 1.0581 – 1.0559 консолидация цены. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.0519, движение к которому ожидаем после пробоя 1.0559.

Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.0697 – 1.0718, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0757, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 12 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0697 Take profit: 1.0715

Buy: 1.0720 Take profit: 1.0755

Sell: 1.0632 Take profit: 1.0585

Sell: 1.0556 Take profit: 1.0520

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5388, 1.5357, 1.5338, 1.5290, 1.5267, 1.5189, 1.5151 и 1.5104. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.5267 – 1.5290, в данном случае цель – 1.5338, в коридоре 1.5338 – 1.5357 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5388, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5189 – 1.5151, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.5104, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5290 Take profit: 1.5338

Buy: 1.5357 Take profit: 1.5385

Sell: 1.5187 Take profit: 1.5155

Sell: 1.5150 Take profit: 1.5108

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0283, 1.0241, 1.0224, 1.0188, 1.0174, 1.0133, 1.0116, 1.0083 и 1.0040. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 12 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0174 – 1.0188, в данном случае цель – 1.0224, в коридоре 1.0224 – 1.0241 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0283, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0133 – 1.0116, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0083, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 12 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0188 Take profit: 1.0220

Buy: 1.0243 Take profit: 1.0280

Sell: 1.0116 Take profit: 1.0085

Sell: 1.0080 Take profit: 1.0045

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.33, 123.87, 123.70, 123.11, 122.81 и 122.21. Здесь от 13 ноября формируется потенциал для восходящего движения. На текущий момент мы ожидаем движение к уровню 123.70, до которого также ожидаем оформления более выраженной структуры. Проход ценой шумового диапазона 123.70 – 123.87 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 124.33.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.11 – 122.81, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 122.21.

Торговые рекомендации:

Buy: 123.90 Take profit: 124.30

Buy: Take profit:

Sell: 123.10 Take profit: 122.90

Sell: 122.75 Take profit: 122.25

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3468, 1.3435, 1.3418, 1.3376, 1.3340, 1.3295, 1.3271 и 1.3228. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 12 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3340, в данном случае цель – 1.3376, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3376 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 1.3418, в коридоре 1.3418 – 1.3435 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3468, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3295 – 1.3271, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.3190.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 12 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3340 Take profit: 1.3370

Buy: 1.3378 Take profit: 1.3415

Sell: 1.3295 Take profit: 1.3275

Sell: 1.3268 Take profit: 1.3230

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7258, 0.7204, 0.7186, 0.7155, 0.7100, 0.7066 и 0.7014. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 10 ноября, на текущий момент цена находится в зоне коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7155, в данном случае цель – 0.7186, в коридоре 0.7186 – 0.7204 консолидация цены. Пробой уровня 0.7204 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7258, по достижении которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7100 – 0.7066, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 0.7066 позволит рассчитывать на развитие нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.7014.

Основная тенденция – восходящая структура от 10 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7155 Take profit: 0.7186

Buy: 0.7206 Take profit: 0.7255

Sell: 0.7100 Take profit: 0.7070

Sell: 0.7062 Take profit: 0.7020

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.20, 132.81, 131.99, 131.62, 130.66, 130.43 и 129.94. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 9 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 130.66 – 130.43, в данном случае цель – 129.94, возле этого уровня консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 131.62 – 131.99, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь цель – 132.81. В качестве потенциального значения рассматриваем уровень 133.20.

Основная тенденция – нисходящая структура от 9 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 131.62 Take profit: 131.95

Buy: 132.10 Take profit: 132.80

Sell: 130.40 Take profit: 130.00

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 189.46, 188.74, 188.35, 187.50, 187.15, 186.59 и 186.01. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 6 ноября. На текущий момент ожидаем движение к уровню 188.35, в коридоре 188.35 – 188.74 краткосрочное движение кверху. Потенциальным значением для верха считаем уровень 189.46, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 187.50 – 187.15, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 186.60. Пробой уровня 186.59 будет располагать к развитию нисходя щей структуры, здесь первая цель – 186.01.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 188.35 Take profit: 188.72

Buy: 188.76 Take profit: 189.42

Sell: 187.50 Take profit: 187.17

Sell: 187.12 Take profit: 186.65

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 17.11.2015 года, время 19.00.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «инертный неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «дивер» – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию с возможным откатом вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз. - тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт слабую нисходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск 18.11.15 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Данные по инфляции в США не произвели на рынок особого впечатления, полностью совпав с прогнозами экспертов.

Европейская валюта тем временем восстановилась с минимумов дня, которые были достигнуты в первой половине дня. Поддержал евро и хороший индекс экономических ожиданий в Германии.

По данным экспертов научного центра ZEW, индекс экономических ожиданий в ноябре 2015 года вырос до 10,4 пункта с 1,9 пункта в октябре. Экономисты ожидали повышения показателя лишь до 6 пунктов. По мнению ведущих экономистов центра ZEW, высокий уровень потребления в Германии и низкий курс европейской валюты, который носит среднесрочный характер, существенно поддержат экономический рост в Германии в ближайшее время. Индекс текущих условий в ноябре снизился до 54,4 пункта с 55,2 пункта в октябре.

Данные по США не оказали существенной поддержки доллару. По информации Goldman Sachs и Retail Economist LLC, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 8 по 14 ноября снизился на 1,2%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 1,8%.

Ожидается, что рост продаж в 2015 праздничном сезоне будет небольшим по сравнению с данными за прошлый год.

Главный экономист ЕЦБ Петер Прет заявил о том, что понижательные риски для экономики еврозоны возросли. Это может спровоцировать более активные действия по расширению программы выкупа активов, на которую обращают внимание уже многие экономисты и эксперты. Судя по его заявлению, Центральный банк еврозоны может объявить о новых мерах смягчения уже в ходе декабрьского заседания. Прет также отметил, что существуют довольно высокие риски возврата к уровню низкой инфляции.

Как я отмечал выше, данные по инфляции в США не вызвали на рынке существенных изменений. Согласно полученной информации, потребительские цены в США в годовом выражении в октябре повысились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к сентябрю показатель расширился на 0,2%. Экономисты ожидали роста в годовом выражении на 0,1%, тогда как месячные данные полностью совпали с прогнозом.

Что касается базовой инфляции, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, то в октябре ее рост также оказался на уровне 0,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция повысилась до 1,9%.

Британский фунт получил поддержку после данных о том, что потребительские цены в Великобритании в октябре 2015 года хоть и незначительно, но выросли. По данным Национального бюро статистики Великобритании, индекс потребительских цен поднялся в октябре на 0,1% по сравнению с сентябрем, однако снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сильное давление на индекс оказало снижение цен на продукты питания и напитки. Напомню, что темпы инфляции остаются ниже целевого уровня Банка Англии в 2%, в результате чего разговоры о повышении процентных ставок, которые еще совсем недавно так активно вел регулятор, перешли на второй план, что оказывает сильное давление на британский фунт.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала виток восходящей коррекции, о чем просигнализировал MACD. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение», которая просигнализировала о продолжении нисходящего тренда. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о начале коррекционного движения цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни поддержки 130,40 и 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (137,12). Открывать новые ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели, при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 130,40 и 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (133,79). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (137,12) и 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 17 ноября, видим, что цена пытается продолжить движение вниз, но волатильность по-прежнему минимальная. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является последний уровень поддержки 10,89. "Медвежьи" модели «Доджи Поглощение» и «Поглощение» просигнализировали о возможном продолжении нисходящего тренда. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном витке коррекции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о продолжающемся коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и отсутствии коррекции. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 14,13, это засвидетельствует виток коррекционного движения с целью уровень 16,07. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше уровня 14,13 даст актуальные цели для длинных позиций - уровни сопротивления 16,07 и 17,57.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае формирования сильной "медвежьей" модели или при развороте индикатора MACD вниз (может сильно опоздать). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 20,06. Длинные позиции на данный момент не актуальны. Учитывая минимальную волатильность, некоторое время можно не заходить в рынок.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (13,57). В случае закрепления или открытия выше 14,13, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 16,07 и 17,57.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Вчера дневной Тенкан (131,91), объединившись с наиболее важным уровнем данного участка (131,80), не позволил игрокам на повышение преодолеть сопротивление и вернуться на догэповые позиции. В результате зона сопротивления (131,80-91) сохранила своё ключевое значение, все основные выводы и анализ сложившейся ситуации также сохранили свою актуальность.

Н4-Н1

Основная суть и логика движения по-прежнему заключена в районе уровней старших таймфреймов 131,80-91. В настоящий момент они усиливают крест Н4 (он отвечает за среднесрочные перспективы на Н4) и облако Н1 (это долгосрок Н1). В случае пробоя первым ориентиром выступит повышательная цель на пробой облака Н1, исполнение которой сформирует предпосылки для появления повышательной цели на пробой облака Н4 и для продолжения движения.

Поддержки и понижательные ориентиры от младших таймфреймов сегодня отсутствуют. В случае снижения основной интерес будет представлять обновление и закрепление под последним минимальным экстремумом (130,64).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Поддержки недельного Фибо Киджуна (186.31) и дневного Тенкана (185,97) смогли вчера сдержать все политические и фундаментальные волнения последних выходных, проявленные в нисходящем гэпе при открытии, в результате игроки на повышение вновь вернулись к планам углубления недельной коррекции, первой целью которой сейчас является Киджун (188,13). Пробой недельного среднесрочного тренда (188,13) и дневного Сенкоу Спан Б (187,83) способен сформировать новые повышательные цели и перспективы.

Н4-Н1

Исполнив нисходящую цель на пробой облака Н1 и встретив поддержки более старших таймов, быки медленно, но верно осуществили подъём, обновив при этом первый промежуточный максимум (187,49) и исполнив по первому целевому ориентиру повышательную цель на пробой облака Н1 (187,59).

В настоящий момент задачи и цели игроков на повышение сохранили свои значения - максимум (187,70) и уровни старших таймов 187,83 - 188,13.

Поддержки, которые сегодня формируют младшие таймфреймы, расположены на 187,20 (крест Н1) и 186,80 (Киджун Н4 + облако Н1), далее в работу вступит облако Н4, усиленное недельным Фибо Киджуном (186.31) и дневным Тенканом (185,97).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 17.11.2015 года, время 13.00.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх - 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию с возможным откатом вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «расстояние между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем расстояние между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь нисходящую тенденцию, но до 16.00 есть вероятность верха.

Рис. 1 (6-часовой график)

Опубликованные в понедельник данные по потребительской инфляции в еврозоне не оставляют никаких надежд на то, что ЕЦБ не будет действовать в декабре. Создается впечатление, что этот вопрос уже практически решен и в банке только подбирают те меры, которые будут приняты.

Потребительская инфляция в еврозоне остается на предельно низких уровнях. В годовом выражении она расширилась на 0.1% против отсутствия роста, в октябре она также увеличилась на 0.1%, что является незначительным подъемом, учитывая стремление ЕЦБ к уровню инфляции чуть ниже отметки в 2%. На этом фоне в банке продолжаются дебаты о том, в каком виде будут проводиться меры поддержки, что в понедельник подтвердил Ив Мерш в своем комментарии газете Les Echos. Несмотря на то, что он сообщил, что решение по стимулам еще не принято, сам факт обсуждения уже говорит о том, что они, скорее всего, будут приняты, поэтому единая валюта и находится под давлением после того, как в октябре М. Драги, президент ЕЦБ, дал понять, что дополнительное стимулирование в еврозоне может быть расширено на декабрьском заседании банка.

Сегодня внимание игроков будет опять приковано к публикации данных по потребительской инфляции, но уже в Штатах. Предполагается, что базовый индекс покажет рост на 0.2% в октябре против такого же повышения в сентябре, а сам показатель потребительской инфляции поднимется в месячном выражении на 0.2% по сравнению со снижением в сентябре на 0.2%. Годовая базовая инфляция должна остаться на уровне 1.9%, а годовой индекс потребительских цен на отметке в 0.1%.

Публикуемые данные будут играть важную роль. Можно предположить, что если инфляционные показатели все-таки выйдут лучше прогнозов, то это однозначно поддержит ожидания повышения ставок ФРС в декабре. Но в то же время, если они окажутся слабее прогнозов, инвесторы, ставящие на рост доллара, будут разочарованы, так как крайне слабая инфляция будет мешать Федрезерву более решительно действовать в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики.

Прогноз дня:

Наш прогноз по паре EUR/USD остается прежним: если данные по потребительской инфляции в Штатах не подкачают и окажутся на высоте, то основная валютная пара, скорее всего, продолжит снижение к 1.0500-15. Вчера она уже преодолела важный уровень поддержки 1.0670.

Пара GBP/USD тестирует уровень поддержки 1.5170-75 и может продолжить снижение к 1.5100 в двух случаях: если данные из США окажутся не хуже прогноза и если цифры по потребительской инфляции в Британии будут не лучше ожиданий.

График сектора СМИ:

Сектор СМИ находится в колонке "Х" на отметке 48%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не наблюдается, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Видно, что акции вплотную подошли к основной линии восходящего тренда в районе 38, откуда ожидается возобновление восходящего движения.

Первоначальной целью для покупателей выступит сопротивление 42, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 36.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График медицинского сектора:

Медицинский сектор находится в колонке "Х" на отметке 38%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о ложном преодолении уровня поддержки 59.

В данный момент акции вплотную подошли к линии бычьей поддержки в районе 58, откуда ожидается возобновление восходящего движения.

Сейчас акции находятся на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит зона сопротивления в районе 63, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 57.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -123.6844

Пояснения:

Из анализа серебра 17 ноября следует, что цена возобновила нисходящее движение, не отработав скользящую среднюю. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 14,063. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 13,672. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на восходящее, открытые шорты можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о небольшой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,063

S2 - 13,672

S3 - 13,281

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,453

R2 - 14,844

R3 - 15,234

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,063. Второй целью для шортов выступает уровень 13,672. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 ноября, видим, что цена возобновила восходящий тренд, сформирован новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 124,05. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 124,49. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,85), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 122,17, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз лонги можно сопровождать. Если цена закрепится ниже уровня 123,33, это может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,05. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 124,49. Стоп лосс размещаем ниже 122,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать ордера на покупку можно будет при закреплении цены ниже уровня 123,33 или в случае разворота MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,00 и 124,44. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: -101.7318

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 17 ноября продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,0620. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,0498. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать начало новой коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0620

S2 - 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0742

R2 - 1,0864

R3 - 1,0986

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0620. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0498. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,0620 или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз

CCI: -52.5611

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 17 ноября закрепился ниже мувинга, поэтому на данный момент вновь актуальны короткие позиции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,5137. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея «-1/8» - 1,5076. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о восходящей коррекции, шорты являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5137

S2 - 1,5076

S3 - 1,5015

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5198

R2 - 1,5259

R3 - 1,5320

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5137. В случае преодоления этого уровня, целью будет 1,5076. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вбок

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -141.3821

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 17 ноября, видно, что цена отскочила от скользящей средней и возобновила нисходящий тренд. Старший канал направлен вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1078,13, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о новом витке коррекции, короткие позиции актуальны. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1078,13

S2 - 1062,50

S3 - 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1093,75

R2 - 1109,38

R3 - 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1062,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1078,13. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

17 ноября пара доллар/франк продолжает восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления 1,0105. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0152. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 1,0210. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0050), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0000, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор изменит направление движение на нисходящее, это может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 1,0152. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0210. Стоп лосс располагаем ниже 1,0050, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,0152. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 1,0145 и 1,0205. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 ноября показывает, что цена возобновила нисходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0602. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0531. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0735), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет вновь поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0843, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0602. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0531. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0735 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0602 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0610 и 1,0540. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 17 ноября продолжает находиться внутри облака и может возобновить нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5320, но актуальными длинные позиции станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5403. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5195), цена на данный момент закрепилась ниже линии Киджун-сен, следовательно, текущий сигнал ослаблен до предела, восходящее движение поставлено под сомнение, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5097. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5320. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5403. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5195 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5315 и 1,5395. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 17 ноября показывает, что цена закрепилась выше уровня R1, что свидетельствует о начале коррекции. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 - 40,14 и S2 - 38,27, если цена закрепится ниже 41,30. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 43,17 и 45,04, если цена останется выше уровня 41,30. Построена новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 43,17 может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 40,14 и 38,27. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 41,30 или отскочит от 43,17, это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 17 ноября показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1, что сигнализирует о завершении коррекции. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,3020 и S3 - 2,2420, если цена останется ниже уровня 2,3620. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,3620 и 2,4000, если цена отскочит от 2,3020. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,3020 может спровоцировать возобновление коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,3020 и 2,2420. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,3020 или закрепится выше 2,3620, это может засвидетельствовать возобновление коррекционного движения, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Австралийский доллар очень холодно отнёсся к тому, что РБА в случае необходимости может понизить ключевую процентную ставку. Отсутствие серьезной реакции на публикацию протоколов последнего заседания указывает на то, что рынок сейчас больше смотрит в сторону американского доллара, который волнует инвесторов в первую очередь.

Как стало известно, Центральный банк Австралии по-прежнему настроен достаточно оптимистично в отношении перспектив экономики, но не исключил возможность понижения процентной ставки в случае замедления темпов экономического роста.

Хорошей экспортной составляющей для экономики страны является нефть, котировки которой вновь приблизились к годовым минимумам. Однако основную поддержку экономика получила благодаря низкому курсу австралийского доллара, а также низким процентным ставкам. Все это повлияло на сферу услуг и способствовало переходу от экономического роста, ориентированного на горнодобывающий сектор, к экономическому росту, опирающемуся на другие сектора.

В протоколах заседания было отмечено, что перспективы инфляции могут дать некоторое пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В РБА по-прежнему ставят на улучшение состояния экономики, которое, по мнению чиновников австралийского регулятора, наблюдается в последнее время.

Что же касается технической составляющей пары AUD/USD, то реакции на протоколы практически не было. Однако вчерашний возврат в район ключевой поддержки 0.7083 и ее возможный пробой сегодня приведут AUD/USD в диапазон новых минимумов около 0.7055, где будет сконцентрировано много игроков на покупку. Всплеск на индикаторе Bears также говорит о возможном продолжении нисходящего движения по паре.

Сегодня большинство инвесторов будут следить за публикацией ряда важных фундаментальных данных. В первой половине дня выйдут данные по инфляции в Великобритании, а также результаты ключевого опроса относительно ситуации в экономике Германии. Уже на североамериканской сессии будут опубликованы данные по инфляции в США, которые могут сыграть важную роль в моменте продолжения дальнейшего укрепления доллара США.

Если данные окажутся слабыми, на рынке может произойти формирование сильного коррекционного движения по паре EUR/USD в сторону ее роста.

Что касается технической картины EUR/USD, то вчерашний пробой 1.0722 привел к формированию новой нисходящей волны, которая может продолжиться лишь в случае публикации хороших данных по инфляции в США, что усилит ожидания инвесторов по поводу того, что ФРС пойдет на повышение ставок на декабрьском заседании. Ключевой целью продавцов EUR/USD будет уровень 1.0586.

В понедельник, 16 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт продолжил торговаться в боковом канале против доллара США на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, а также готовясь к сегодняшним важным данным по инфляции.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5190 и VAH -1.5215. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5196.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился против доллара США, подобравшись к локальным уровням поддержки.

Область POC от 11 ноября - 1.5167 сегодня выступает очень важным уровнем для продавцов. Ее возможный пробой на выходе новостей приведет к более крупному снижению GBP/USD в район VAL от 11 ноября - 1.5141, а затем и к тесту POC от 10 ноября - 1.5110. Самой дальней целью на начало этой недели по коротким позициям выступит уровень VAL от 9 ноября - 1.5071.

В случае восходящей коррекции до новостей, промежуточным сопротивлением окажется область POC от 16 ноября - 1.5196, движение выше которой может состояться лишь в случае публикации хороших данных по инфляции, что вернет покупателям веру в фунт. Ключевые уровни сопротивления находятся в районе VAL от 5 ноября - 1.5250 и VAL от 30 октября - 1.5307. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня выступит уровень POC от 30 октября - 1.5334, где начнется более серьезная фиксация прибыли.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 16 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар снизился против доллара США после неудачной попытки роста в первой половине дня в район сильных уровней сопротивления, где в рынке себя активно проявили крупные продавцы.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7094 и VAH - 0.7128. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7114.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США.

Продавцы уже несколько раз протестировали хорошую поддержку VAL от 29 октября - 0.7082, повторный подход к которой приведет к ее пробою с заметным снижением в район новых минимумов POC от 10 ноября - 0.7050 и VAL от 10 ноября - 0.7030. Самой дальней целью, где будет заметна фиксация прибыли по коротким позициям, выступит уровень - 0.7012.

Что касается покупателей, то промежуточным уровнем сопротивления для них окажется область VAL от 16 ноября - 0.7094, элементарный пробой которой приведет к движению в район более крепких уровней VAL от 13 ноября - 0.7117 и POC от 6 ноября - 0.7144. Самой дальней целью по длинным позициям, тест которых будет означать возобновление восходящей тенденции, будут уровни VAH от 6 ноября - 0.7169 и VAH от 3 ноября - 0.7196.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник рынки рисковых активов продолжили снижаться, потянув за собой вниз и европейскую валюту, которая возобновила свое нисходящее движение против доллара США. Отсутствие важной фундаментальной статистики также оказало поддержку американскому доллару.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 56 пунктов, волатильность торгов составила 82 пункта.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили

Технический анализ:

Пробой важного уровня поддержки привел к формированию нового нисходящего ценового канала, нижняя граница которого расположена в области минимума 16 ноября 1.0674 и минимума сегодняшнего дня 1.0655. Верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня 1.0757.

Учитывая пробой важных уровней поддержки, пришлось пересмотреть и сильные уровни сопротивления.

В случае коррекции, которая может сегодня произойти после выхода важных данных по Германии, хорошим уровнем сопротивления выступит область 1.0683, чуть выше которой продавцы могут активно о себе заявить после теста 1.0710 и 1.0730. Лишь слабые данные по инфляции в США помогут покупателям выбраться выше и протестировать 1.0792.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлены вниз, намекая на возможное продолжение нисходящего движения по паре.

Что касается поддержки, то ключевой целью на сегодня будет область 1.0637, пробой которой приведет к обновлению новых минимумов в районе 1.0602, а также около 1.0570, где будет заметна очень сильная фиксация прибыли.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка, которая, по всей видимости, будет постепенно снижаться перед публикацией ряда важных фундаментальных данных. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0691, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD находится в области продаж, и любая коррекция к сильным уровням сопротивления может привести к открытию новых коротких позиций по паре. Однако все внимание сегодня будет на данных по инфляции в США, которые будут основополагающими для формирования дальнейшей восходящей тенденции по доллару США.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0637, 1.0602, 1.0570

· Уровни сопротивления: 1.0683, 1.0710, 1.0730

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0730

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0700

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх.

Свойство «фигура» - 0 баллов вниз.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения после завершения отката вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «пересечение индикатора RSI(8)» - 50 баллов вниз.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 50 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «пересечение индикатора RSI(8)» - 50 баллов вниз.

- свойство «расчётное значение индикатора RSI(5)» - 50 баллов вниз.

- свойство «касание линии поддержки» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 13.00 и 16.30 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график).

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, доллар подешевел на 0,1736 рубля, и официальный курс составил 66,4607 рубля за доллар.

Во второй половине дня рубль продолжил укрепляться и доллар опустился ниже отметки в 66 рублей за доллар. Главной причиной называют рост цен на нефть, однако нефть подорожала менее чем на 1%, так что это не могло послужить столь сильному укреплению рубля. Основной причиной можно назвать коррекцию по рублю, поводом для которой и послужил рост цен на нефть, который к концу прошлой недели оказался сильно перепроданным. Тем более что всю неделю будут выходить значимые макроэкономические данные, за которыми будут следить инвесторы. После того как по предварительной оценке спад ВВП сократился с 4,6% до 4,1%, интерес инвесторов естественным образом возрос, и они будут пристально наблюдать за статистикой, чтобы понять - пора вкладывать в реальный сектор или стоит еще немного подождать. Сегодня выходят данные по промышленному производству, и они могут разочаровать инвесторов, так как прогнозируется углубление спада с 3,7% до 4,0%.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,8970 - 65,9380 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с ожидаемого восходящего движения, сумев в конце дня закрепиться над уровнем 123-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, завершив волну а, в будущей Е, в В, уже практически сформировала волну b, в этой Е. Если это так, то от достигнутого вчера максимума (или немного выше) цена возобновит снижение и перейдет в стадию формирования волны с, в Е. В то же время набранная динамика развития восходящего движения может позволить валютной паре продолжить рост котировок к целям расположенным над уровнем 124-й фигуры, что в свою очередь значительно усложнит не только волновую структуру волны D, в В, но и всей волны В.

Цели для варианта c нисходящей волной:

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

Область отметок 123,50 - 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв его нижней образующей линии покажет готовность инструмента к построению понижательного набора волн. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на сформировавшуюся ранее дивергенцию MACD_ака, минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 52-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара все же уже завершила 4-ю волну, в 5-й, в с, в В, в В и предпринимает попытки обозначить начало будущей 5-й волны, в 5-й, в с, в В. Если это так, то цена должна продолжить начавшееся снижение с перспективой отработки уровня 50-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4999 - 261,8% по Фибоначчи

1,4900

Цели для построения восходящей волны:

1,5236 - 50,0% по Фибоначчи

1,5285 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны 5 в 5 в с в B в B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны (если усложнится) повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5236 и 1,5285, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5236 может привести к завершению построения повышательной волны. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, после некоторой задержки у отметки 1.0050 пара USD/CHF возобновила рост котировок и во второй половине дня отработала уровень 1,0100. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в составе принявшей достаточно сложную форму волны с, в с, в Е, В. Если это так, то с учетом соотношения между размерностями волн а и с, в с, в Е, В, можно ожидать дальнейшего развития восходящего движения, с перспективой достижения отметки 1,0140-1,0150.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0141 - 61,8% по Фибоначчи

1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0027 - 38,2% по Фибоначчи

0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B (если усложнится) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0141, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0027, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сильно усложняется, что следует принимать во внимание.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD предприняла попытку возобновить нисходящее движение и в конце дня остановилась в одном пункте от минимума 10 ноября. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же завершила формирование 4-й волны, в 5-й, в с, в D, в В и обозначила начало будущей 5-й волны, в 5-й, в с. Если это так, то цена должна продолжить начавшееся снижение в направлении уровня 05-й фигуры, или даже отметки 1,0450.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0673 - 200,0% по Фибоначчи

1,0503 - 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,0826 - 38,2% по Фибоначчи

1,0873 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, усложненной 5 в с в D в B, понижение возобновилось с целями, находящимися вблизи отметок 1,0676 и 1,0503, что приравнивается к 200,0% и 423,6% по Фибоначчи.

Daily

Котировки пары выполнили возврат к уровню коррекции 100,0% - 123,66. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора нет. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу валюты США и продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может получиться ниже. Медвежья дивергенция позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87. Отбой курса пары от уровня Фибо 323,6% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление котировок над уровнем коррекции 323,6% сработает в пользу продолжения роста.

Daily

После образования бычьей дивергенции пара выполнила разворот в пользу английской валюты и начала рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой курса от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5728.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 61,8% - 1,5173. В итоге процесс роста может быть продолжен 17 ноября в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5319. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Отбой курса от уровня коррекции 76,4% позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 61,8%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 61,8% аналогично сработает в пользу падения пары в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,5062.

Daily

После образования медвежьей формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу японской валюты и продолжают падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Отбой пары от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,60. Образование бычьей свечной формации аналогично сработает в пользу начала роста котировок. Закрепление пары под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 121,91.

4h

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила паре на 4-часовом графике выполнить разворот в пользу японской иены и закрепление под уровнем Фибо 23,6% - 131,67. В итоге падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 126,07. Образование 17 ноября бычьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост пары. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 135,14.

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Харами» котировки пары выполнили закрепление под коррекционным уровнем Фибо 200,0% - 0,6525. В итоге падение пары продолжается в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5811. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост. Закрепление курса над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6968.

4h

Медвежья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить разворот в пользу валюты США и продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6297. Образование 17 ноября бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6639. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 200,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6849.

Не только бегство от риска, спровоцированное парижской трагедией, но и ожидания роста инфляции в США привели к укреплению доллара, однако прогнозы могут не оправдаться, так как статистика говорит о явном замедлении американской экономики.

Все идет к тому, что ЕЦБ отложит расширение программы количественного смягчения и снижение ставки по депозитам на будущий год, да и то, если это вообще потребуется. Потребительская инфляция в зоне евро ускорилась с 0,0% до 0,1%, что несомненно радует главу ЕЦБ Марио Драги. Однако единая европейская валюта все равно подешевела, что стало следствием реакции инвесторов на парижские события, которые спровоцировали классическое бегство от риска. Тем не менее удешевление евро только на руку европейским производителям, чьи товары получают все больше конкурентных преимуществ, что и компенсирует постоянное снижение цен производителей.

Сегодня, по данным института ZEW, в Германии может сократиться с 55,2 до 55,0 индекс оценки текущих экономических условий, а индекс настроений в деловой среде может вырасти с 1,9 до 5,5. По зоне евро в целом прогнозируется рост с 30,1 до 35,2 индекса деловых ожиданий. Тем не мене данные не столь значимы, так что они не окажут влияния на динамику пары евро/доллар.

А вот в США ожидаются данные по потребительской инфляции, рост которой так необходим для того, чтобы ФРС повысил ставку рефинансирования, и ожидается, что инфляция ускорится с 0,0% до 0,1%. И именно в расчете на этот рост инвесторы и покупают доллары, а остальные события выступают лишь фоном. Однако, учитывая слабую статистику за последнее время, данные могут разочаровать участников рынка. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей должен остаться на прежнем уровне в 1,9%, что также добавляет сомнений по поводу ускорения инфляции. Также ожидается ускорение роста промышленного производства с 0,4% до 0,7%, но дорогой доллар и так уже нанес немалый урон американскому реальному сектору, так что рост промышленности тоже может оказаться скромнее.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0575 - 1,0735 с движением к верхней границе диапазона к концу дня.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Приветствую Вас!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 17 ноября

График кросса за прошедшие полгода выглядит как нисходящий канал. В волновой структуре более крупного масштаба участок с 4.06 занимает место коррекции. На конце сформированного коридора можно выделить последнюю, незавершенную на сегодня, волну от 9.10. В ее рамках, с конца октября, отрабатывается встречный откат неправильной формы. Начавшийся вчера подъем кросса по своему потенциалу претендует на начало заключительной части.

Вчерашние колебания цены кросса, в целом, не противоречили ожиданиям. После роста первой половины дня котировки снижались, приблизившись вновь к зоне поддержки. Сегодня жду продолжение развития описанной в прошлом обзоре последовательности: завершение снижения, смену направления движения и начало роста цены, как минимум до ближайшей зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 131.70/90

- 132.45/70

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 131.20/130.90

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: В зоне поддержки, на используемых вами ТС, предлагаю отслеживать сигналы покупки инструмента. Начинающим рекомендую воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую Вас!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 17 ноября

Краткосрочную перспективу индекса формирует последний, незавершенный на сегодня восходящий волновой цикл от 24 августа. В структуре волны отслеживается отчетливый зигзаг. С 15 октября вверх стартовала заключительная часть волны (С). Достигнутый ранее расчетный уровень стандартных пропорций был прорван вверх, что указывает на вероятность дальнейшего роста, к следующей зоне.

Вчерашние колебания индекса в целом не противоречили ожиданиям прогноза. Фаза отката была минимальной, в виде флета. Зона сопротивления поменяла свой знак, став ближайшей поддержкой.

Сегодня жду продолжение восходящего настроя индекса. В первой половине суток вполне вероятен «боковик», вдоль верхней границы зоны поддержки. Повышение волатильности ожидаю во второй половине дня.

Зоны поддержки:

- 99.35/25

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 100.00/100.10

Выше не ожидаю.

Вывод: Ожидается продолжение бычьей волны индекса.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

С огромным трудом, можно сказать со скрипом и скрежетом, EURUSD преодолел нижнюю границу недельной консолидации на 1.0670. Пробой, а скорее тяжелое продавливание, состоялось ночью, в неурочное время для важных движений. Новости по США вчера никак не помогли спекулянтам: индекс деловой активности Нью-Йорка вышел минус 10.7, хуже прогнозов, - никакой поддержки игре на повышение ставки ФРС и укреплению доллара.

Франк присоединился к евро в ослаблении к доллару, фунт и йена пока раздумывают - штурмовать ли минимум/максимум прошлой недели.

Сегодня выйдут данные по инфляции в США в 16.30 мск - а затем данные по промышленному производству в 17.15 - возможно, это как-то оживит рынок. Пока видим попытку продолжения тренда, но как-то ужасно вяло - неясно, то ли в целом активность игроков низкая и обороты маленькие - то ли есть серьезный встречный интерес покупателей евро не-спекулятивного характера, и это гасит движение по тренду вниз. Ясность появится, когда увидим продолжение - будет это движение к ключевому уровню 1.0500 - или всё же сначала нас ждет сильный отскок наверх.

Наблюдаем.

Прогноз на 17 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0819, 1.0757, 1.0718, 1.0697, 1.0654, 1.0634, 1.0581 и 1.0559. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной нисходящей структуры от 12 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0654 - 1.0634, в данном случае цель - 1.0581, в коридоре 1.0581 - 1.0559 консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0697 - 1.0718, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.0757, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция - локальная нисходящая структура от 12 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0697 Take profit: 1.0715

Buy: 1.0720 Take profit: 1.0755

Sell: 1.0632 Take profit: 1.0585

Sell: 1.0580 Take profit: 1.0560

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5388, 1.5357, 1.5338, 1.5290, 1.5267, 1.5189, 1.5151 и 1.5104. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.5267 - 1.5290, в данном случае цель - 1.5338, в коридоре 1.5338 - 1.5357 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5388, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5189 - 1.5151, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель - 1.5104, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция - восходящая структура от 6 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5290 Take profit: 1.5338

Buy: 1.5357 Take profit: 1.5385

Sell: 1.5187 Take profit: 1.5155

Sell: 1.5150 Take profit: 1.5108

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0220, 1.0188, 1.0174, 1.0133, 1.0085, 1.0057 и 0.9992. Здесь от 12 ноября формируется локальная структура для продолжения восходящей тенденции в масштабе Н1. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0135, в данном случае цель - 1.0174, в коридоре 1.0174 - 1.0188 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0220, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0085 - 1.0057, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая потенциальная цель - 0.9992.

Основная тенденция - локальная восходящая структура от 12 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0135 Take profit: 1.0174

Buy: 1.0188 Take profit: 1.0220

Sell: 1.0085 Take profit: 1.0060

Sell: 1.0055 Take profit: 1.0000

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.33, 123.87, 123.70, 123.11, 122.81 и 122.21. Здесь от 13 ноября формируется потенциал для восходящего движения. На текущий момент мы ожидаем движение к уровню 123.70, до которого также ожидаем оформления более выраженной структуры. Проход ценой шумового диапазона 123.70 - 123.87 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 124.33.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.11 - 122.81, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель - 122.21.

Торговые рекомендации:

Buy: 123.90 Take profit: 124.30

Buy: Take profit:

Sell: 123.10 Take profit: 122.90

Sell: 122.75 Take profit: 122.25

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3468, 1.3435, 1.3418, 1.3376, 1.3340, 1.3295, 1.3271 и 1.3228. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 12 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3340, в данном случае цель - 1.3376, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3376 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель - 1.3418, в коридоре 1.3418 - 1.3435 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3468, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3295 - 1.3271, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 1.3190.

Основная тенденция - локальная восходящая структура от 12 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3340 Take profit: 1.3370

Buy: 1.3378 Take profit: 1.3415

Sell: 1.3295 Take profit: 1.3275

Sell: 1.3268 Take profit: 1.3230

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7258, 0.7204, 0.7186, 0.7155, 0.7100, 0.7066 и 0.7014. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 10 ноября, на текущий момент цена находится в зоне коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7155, в данном случае цель - 0.7186, в коридоре 0.7186 - 0.7204 консолидация цены. Пробой уровня 0.7204 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 0.7258, по достижении которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7100 - 0.7066, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 0.7066 позволит рассчитывать на развитие нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 0.7014.

Основная тенденция - восходящая структура от 10 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7155 Take profit: 0.7186

Buy: 0.7206 Take profit: 0.7255

Sell: 0.7100 Take profit: 0.7070

Sell: 0.7062 Take profit: 0.7020

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.20, 132.81, 131.99, 131.62, 130.66, 130.43 и 129.94. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 9 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 130.66 - 130.43, в данном случае цель - 129.94, возле этого уровня консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 131.62 - 131.99, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь цель - 132.81. В качестве потенциального значения рассматриваем уровень 133.20.

Основная тенденция - нисходящая структура от 9 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 131.62 Take profit: 131.95

Buy: 132.10 Take profit: 132.80

Sell: 130.40 Take profit: 130.00

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 188.35, 187.50. 187.15, 186.32, 186.01 и 185.41. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 6 ноября. Консолидированное восходящее движение ожидаем в коридоре 187.15 - 187.50, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели - 188.35, по достижении которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 186.32 - 186.01, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 185.41.

Основная тенденция - восходящая структура от 6 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 187.60 Take profit: 188.30

Sell: 186.30 Take profit: 186.05

Sell: 185.95 Take profit: 185.45

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера по еврозоне вышли данные по потребительским ценам в окончательной оценке за октябрь и они были пересмотрены в сторону увеличения. Общий ИПЦ составил 0,1% против 0,0% в предварительной оценке и прогноза без изменения, базовый ИПЦ был пересмотрен с 1,0% г/г до 1,1% г/г. На рынки данные не произвели никакого впечатления, первое время после выхода новости евро даже снижался. Хуже прогноза вышел американский индекс деловой активности в производственной сфере Нью-Йорка за ноябрь: -10,7 против -5,3. Инвесторы также не сочли данную новость важной. Евро по итогу дня снизился на 85 пунктов, британский фунт на 34 пункта. Большая устойчивость фунта может заключаться не только в политической ситуации во Франции, но и в ожидании сегодняшних данных по инфляции в Англии, где индекс розничных цен в октябрьской оценке ожидается ростом с 0,8% г/г до 0,9% г/г. Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь ожидается на прежнем уровне в 1,0% г/г. Рост ожидается по ценам на жильё - прогноз 5,4% г/г против 5,2% г/г ранее и индексу цен производителей, прогноз по которому составляет 0,2% м/м.

Оптимистичные данные ожидаются сегодня и по еврозоне. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW на текущий месяц ожидается ростом с 1,9 до 6,7, по еврозоне в целом прогнозируется рост индекса с 30,1 до 35,2. Мы, однако, опираясь на явное снижение мирового товарооборота и текущего неудержимого падения индекса товарных цен, ожидаем худших данных как по Европе, так и по Великобритании.

Индекс товарных цен CRB снижается последние полтора месяца лишь с небольшой коррекцией:

Также Балтийский фрахтовый индекс (Baltic Dry Index), отражающий стоимость перевозок морских грузов по двадцати основным маршрутам, в последние два месяца снижается по очень похожей траектории:

По США мы ждём позитивных данных. Предшествующие данные по материальным запасам и отчёты корпораций сигнализируют о вероятном исполнении сегодняшних прогнозов по инфляции и промпроизводству. Базовый ИПЦ за октябрь ожидается ростом на 0,2%, общий ИПЦ на 0,2%, объём промпроизводства на 0,1%, загрузка производственных мощностей ожидается сохранением на сентябрьском показателе в 77,5%. Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за ноябрь ожидается 64 - как и в октябре.

В общем итоге мы ждём снижение евро к 1.0530, снижение фунта стерлингов к 1.5080.

USD/JPY.

В первый день недели Японию постигла печальная новость - страна вступила в более глубокую рецессию, чем предполагалось. ВВП Японии за 3-й квартал во 2-й предварительной оценке был пересмотрен до -0,2% против прогноза -0,1%. В годовом исчислении ВВП снизился на 0,8% против -0,7% в 1-й оценке и прогноза -0,2%. Но даже в таких отрицательных данных нашлась светлая лазейка: в первой оценке падение ВВП было ещё больше -0,3%, а номинальный ВВП (рассчитанный в текущих ценах) за 3-й квартал был показан нулевой прирост против прогноза -0,2% и в годовом исчислении индекс показал рост на 3,1% против 2,5% во 2-м квартале. Также индекс-дефлятор ВВП за 3-й квартал показал рост на 2,0% против ожидания 1,7%, что было отработано в СМИ как совокупность факторов, подталкивающих Банк Японии к дальнейшему увеличению программы выкупа активов (хотя ране представители BoJ) говорили об обратном. Вышедшие данные подтверждают наше предположение о намеренном выпуске Банком Японии йены из стратегического диапазона 118.40-120.70 вверх к дальнейшей девальвации с целью удержания номинальных данных по экономическому росту (см.).

Помог йене и оптимизм на фондовых площадках: американский фондовый индекс S&P500 вчера вырос на 1,49%, сегодня японский Nikkei225 прибавляет ровно столько же (1,49%). Китайский индекс China A50 лидирует среди азиатских площадок - рост 1,73%, и это несмотря на повышение маржинальных требований по акциям до 100% (то есть торговля без плеча).

В четверг выйдет решение Банка Японии по монетарной политике с комментариями его главы Харухико Куроды и торговый баланс за октябрь. До этого времени вероятен рост. Ждём цену на 124.50.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 17_24 ноября 2015 года станет зависеть от направления пробоя границ зоны равновесия (1.0675 <-> 1.0700 <-> 1.0722) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1)

-> совместный пробой нижней границы ISL61.8 (1.0675) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro и контрольной линии LTL (1.0660) вил операционного масштаба Minuette определит продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL Micro (1.0590) <-> предупредительная линия LWL38.2 Minuette (1.0510).

Перспектива (2)

-> пробой верхней границы ISL38.2 (1.0722) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант развития восходящего движения EUR/USD к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.0780 <-> 1.0795 <-> 1.0810) и Minuette (1.0795 <-> 1.0850 <-> 1.0910).

Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette показана на графике.

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 17_24 ноября 2015 года будет определено направлением пробоя линий вил:

-> контрольной линии LTL (1.5230) вил операционного масштаба Micro;

-> начальной линии SSL (1.5190) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1)

-> возврат ниже начальной линии SSL (1.5190) вил операционного масштаба Micro -> движение GBP/USD будет направлено к конечной Shiff Line Minuette (1.5125), при пробое которой оное движение может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line (1.5085 <-> 1.5045 <-> 1.4995) вил операционного масштаба Minuette, подробности смотрим на графике.

Перспектива (2)

-> совместный пробой контрольной линии UTL (1.5230) вил операционного масштаба Micro и ISL38.2 Minuette (1.5245) -> развитие движения GBP/USD внутри зоны равновесия (1.5245 <-> 1.5300 <-> 1.5360) вил операционного масштаба Minuette, а в случае пробоя ISL61.8 Minuette (1.5360) восходящее движение цены инструмента может продолжиться к локальному maximum 1.5496.

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Spot Silver

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 17_24 ноября 2015 года будет зависеть от отработки уровней границ зоны равновесия (14.175 <-> 14.220 <-> 14.260) и канала 1/2 Median Line (14.220 <-> 14.260 <-> 14.295) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro показана на графике.

Перспектива (1)

-> пробой нижней границы ISL61.8 (14.175) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения Spot Silver к целям -> minimum 14.145 <-> конечная Shiff Line Micro (14.110) <-> конечная линия FSL Micro (14.000) <-> предупредительная линия LWL38.2 (13.900) вил операционного масштаба Minuette.

Отработка данных уровней показана на графике.

Перспектива (2)

-> при пробое верхней границы (14.295) канала 1/2 Median Line Micro будет возможно развитие движения Spot Silver к целям -> начальная линия SSL Micro (14.365) <-> контрольная линия UTL Micro (14.400) <-> локальные maximum`s (14.425 <-> 14.505).

Детали отработки этих уровней смотрим на графике.

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 17_24 ноября 2015 года станет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (1077.50 <-> 1080.50 <-> 1085.00) и канала 1/2 Median Line (1085.00 <-> 1088.00 <-> 1091.00) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette показана на графике.

Перспектива (1)

-> пробой нижней границы ISL61.8 (1077.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro движение Spot Gold к minimum 1073.94, а при обновлении оного -> продолжение нисходящего движения к целям -> контрольная линия LTL (1071.00) вил операционного масштаба Minuette <-> конечная линия FSL Micro (1064.00) <-> предупредительная линия LWL38.2 Minuette (1051.00).

Перспектива (2)

-> пробой верхней границы (1091.00) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения Spot Gold к целям -> начальная линия SSL (1094.60) вил операционного масштаба Micro <-> локальный maximum 1097.91 <-> контрольная линия UTL Micro (1100.00) >-> канал 1/2 Median Line (1108.00 <-> 1119.00 <-> 1130.00) вил операционного масштаба Minuette.

Детали отработки данных уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette смотрим на графике.

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 17_24 ноября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (40.20 <-> 41.00 <-> 41.85) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette показана на графике.
Перспектива (1)

-> цена инструмента оказывается ниже нижней границы ISL61.8 (40.20) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и продолжает развивать нисходящее движение к зоне равновесия (39.65 <-> 39.20 <-> 38.75) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (2)

-> при пробое верхней границы ISL38.2 (41.85) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette развитие движения #CL будет направлено к границам канала 1/2 Median Line Minuette (42.80 <-> 43.60 <-> 44.30).

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 17_24 ноября 2015 года станет зависеть от направления пробоя границ зоны равновесия (99.00 <-> 99.17 <-> 99.34) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1)

-> пробой верхней границы ISL61.8 (99.34) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> развитие движения US Dollar Index к целям -> начальная линия SSL (99.50) вил операционного масштаба Minuette <-> конечная линия FSL Micro (99.80) <-> контрольная линия UTL Minuette (99.90) <-> предупредительная линия UWL38.2 Minuette (100.60).

Детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2)

-> при пробое нижней границы ISL38.2 (99.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro нисходящее движение #USDX может быть продолжено к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (98.66 <-> 98.55 <-> 98.43) и Minuette (98.35 <-> 97.90 <-> 97.45), разметку отработки этих уровней смотрим на графике.

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.