Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Инвестиции. Куда вложить деньги?" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
| ← Август 2004 → | ||||||
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
29
|
|
|
30
|
31
|
|||||
Автор
Статистика
703 подписчиков
+2 за неделю
+2 за неделю
Финансово-кредитная система США Осциллятор центра тяжести
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
Ранее данная информация на русском языке нигде не публиковалась.
Эта статья будет интересна тем из вас, кто интересуется трейдингом на финансовых рынках и всем что с этим связано.
Цыплаков Дмитрий.
info@finware.ru
Осциллятор центра тяжести
ВВЕДЕНИЕ
Данная статья дает описание нового осциллятора, который уникален благодаря тому, что имеет практически нулевую задержку и вы равнивание.
Выравнивание позволяет определять поворотные точки, а аспект нулевого запаздывания позволяет предпринимать действия в д вижении на ранней стадии.
Этот осциллятор является счастливым результатом моего исследования адаптивных фильтров. Пока фильтры не дали того резуль тата, который я ищу, а этот осциллятор обладает существенные преимущества над всеми традиционными осцилляторами, используемы ми в техническом анализе. "CG" обозначает Центр Тяжести цен над окном наблюдения.
Центр Тяжести (CG - Center of Gravity) какого-либо предмета есть его точка равновесия. Например, если вы будете уравновешива ть на своем пальце линейку в 12 дюймов длиной, то CG будет в точке, равной 6 дюймам. Если вы измените, распределение веса ли нейки, положив кусочек бумаги на один конец, тогда точка равновесия (т.е. CG) сдвинется в направлении кусочка бумаги.
Отталкиваясь от физического мира и перейдя к миру трейдинга, мы можем заменить цены над окном наблюдения единицами веса, расположенными вдоль линейки. По этой аналогии мы видим, что CG окна движется вправо, когда цены резко возрастают. Соответст венно, CG окна движется влево, когда цены уменьшаются.
РАСЧЕТ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ
Идея вычисления Центра Тяжести (CG) возникла из наблюдения за тем, как изменяется задержка различных FIR-фильтров (фильтров с конечной импульсной характеристикой) в соответствии с относительной амплитудой коэффициентов фильтра. Простая Скользящая Сре дняя (SMA) есть FIR-фильтр, где все коэффициенты фильтра имеют то же самое значение (обычно единство). В результате центр т яжести (CG) SMA находится точно в центре фильтра.
Взвешенная Скользящая Средняя (WMA) есть FIR-фильтр, где самая последняя цена взвешивается длиной фильтра, следующая сам ая последняя цена взвешивается длиной меньшего фильтра и так далее. Выражения взвешивания являются коэффициентами фильтра. Коэффициенты фильтра WMA описывают контур треугольника.
Хорошо известно, что центр тяжести треугольника находится на одной трети длины от основания треугольника. Другими словам и, центр тяжести WMA сдвинулся вправо относительно центра тяжести SMA равной длины, давая в итоге меньшую задержку.
Во всех случаях с FIR-фильтрами сумма результата умножения коэффициентов и цен должна быть разделена на сумму коэффициен тов так, чтобы сохранился масштаб оригинальных цен.
Самый общий фильтр FRI есть Фильтр Эйлерса, который может быть записан так:
Коэффициенты Фильтра Эйлерса могут служить в качестве измерения почти любой переменной. Я рассматривал импульс, отношение си гнал/шум, волатильность и даже Стохастику, и значения RSI как коэффициенты фильтра.
Один из наиболее адаптивных наборов коэффициентов возник из фильтров обнаружения границы видео-кадра, и был равен сумме квадрата разницы каждой цены и предыдущей цены.
В любом случае результат использования различных коэффициентов фильтра состоит в том, чтобы сделать фильтр адаптивным, с двигая центр тяжести (CG) коэффициентов.
Отлаживая код адаптивного FIR-фильтра, я заметил, что сам CG сдвинулся точно противоположно колебаниям цены. CG движется впр аво, когда цены идут вверх, и движется влево, когда цены идут вниз. Измеренное как расстояние от самой последней цены, CG ум еньшался, когда цены поднимались, и увеличивался, когда они падали. Все, что мне нужно было сделать, это переставить знак CG, чтобы получить гладкий осциллятор, который был бы как для фазы при колебании цен и имел существенную нулевую задержку.
CG вычисляется главным образом так же, как мы рассчитывали Фильтр Эйлерса. Положение точки равновесия является совокупностью произведения положения внутри окна наблюдения на цену в том положении, деленное на сумму цен поперек окна. Математическое вы ражение этого расчета следующее:
В этом выражении мы добавили один к расчету позиции, потому что мы начинаем наш расчет с самой последней цены от нуля, и, ум ножение самой последней цены на расчет позиции убрало бы ее из вычисления. Код EasyLanguagе для вычисления Осциллятора CG дан ниже.
Код Easy Language для расчета Осциллятора CG
Inputs: Price((H+L)/2),
Length(10);
Vars: count(0),
Num(0),
Denom(0),
CG(0);
Num = 0;
Denom = 0;
For count = 0 to Length - 1 begin
Num = Num + (1 + count)*(Price[count]);
Denom = Denom + (Price[count]);
End;
If Denom <> 0 then CG = -Num/Denom;
Plot1(CG, "CG");
Plot2(CG[1], "CG1");
|
Рис 1. Осциллятор CG точно определяет поворотную точку каждой цены:
(адрес рисунка: http://www.finware.ru/images/cg_3.jpg (~100Kb)
Джон Эйлерс является президентом MESA Software и часто пишет для журнала Stocks & Commodities. Он стал первым, кто открыл те хническим трейдерам метод Максимальной Энтропии для Спектрального Анализа. Он также первым ввел преобразование Гилберта, при менив его в числе уникальных индикаторов. С ним можно связаться по телефону +1 (805) 969-6478, или через его вебсайты www.mesasoftware.com или www.mesa-systems.com.
| http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Адрес подписки |
Отписаться |
| В избранное | ||
