Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Успешное инвестирование" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
| ← Октябрь 2010 → | ||||||
|
1
|
2
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Статистика
0 за неделю
Welltrading. Прогноз фондового рынка
|
Прогноз фондового рынка от 03 октября 2010.Ожидания нисходящего движения индексов фондового рынка, высказанные в предыдущем прогнозе, остаются прежними. Процесс консолидации фьючерса на индекс S&P 500, который можно было наблюдать последние две недели, свидетельствуют об отсутствии катализаторов для дальнейшего восходящего движения фьючерса. Так же не следует забывать о том ,что рост значения фьючерса на индекс S&P 500 от уровня в 1044 пункта происходило на крайне малых объемах. Именно это может обусловить быстрый возврат фьючерса к этому уровню (1044). Отчеты CFTC (COT) зафиксировали, что в настоящее время крупные спекулянты имеют самую большую короткую позицию по фьючерсам на индексы фондового рынка за последние два года (см. рис.1 фьючерса на индекс S&P 500). Мелкие же спекулянты, наоборот перевернулись в "лонг". Это подтверждает ожидание снижения фьючерса на индекс S&P 500 до уровня в 984 пункта в срок до конца октября 2010 года. А так же, анализируя торговую активность внутри дня, можно заметить преобладание торгового объема в периоды снижения значения фьючерса на индекс S&P 500 и, в противоположность этому, малый торговый объем при повышении значении фьючерса.
Рис.1. Графическое изображение отчетов COT по состаянию на 03.10.2010 г.
Рекомендуем продажи вертикальных спредов из опционов Call на индекс S&P 500 со страйками 1150/1175 (в тоже время надо быть готовым захеджировать позицию "длинным" фьючерсом в случае продолжения восходящего движения). Как только нисходящее движение получит свое интенсивное развитие, рекомндуем продажу фьючерсных контрактов, так как это может оказаться гораздо выгоднее, чем премия за продаваемые опцыоны.
Denis Sh., Welltrading |
| В избранное | ||
