Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №27 от 28 марта 2008 года

Торговые системы

В сегодняшнем выпуске вырезки с форумов.

Предложенная идея "фактора качества" безусловно интересная. Критиковать конечно легче, чем что-то предложить, но после простоты понимания ФВ и ПФ, ФК - выглядит каким то тяжеловесным (и действительно высока вероятность обнаружения подводных камней).

Но если мы говорим о "качестве", то считаю, что в формулу обязательно нужно включать - "количество сделок". Даже при худшем, на %50 ФВ и ПФ, я бы выбрал систему с количеством сделок в 2-3 раза большим. Потому, что она надежнее.

Сначала составим список факторов, потом узнаем как каждый из них влияет на показатели МТС ( МИДД ФВ профит, кол-во + - сделок итд), далее сортировка и новая сис-ма За критерий отбора факторов предлагаю брать те же показатели МТС.

А факторы сгруппировать. на пример:

Группа А средства работы

Группа Б параметры

1 Группа -работа по индикаторам Группа 1.2 период индикатора

2 Группа -работа по уровням Группа 2.2 значимость по времени

3 Группа -работа по фигурам Группа 3.2 в зависимости от тайм-фрэйма

Короче матрица получится. Это так приблизительно.

А при чём здесь индикаторы, уровни, тайм-фреймы? Я так понимаю, что речь идёт об универсальной формуле, которая позволит сравнивать системы друг с другом в зависимости от профита, MIDD, количества сделок и т.д. А принципы построения систем в данном случае вообще не рассматриваются.

я то думал что ты хотел создать новую систему по лучше чем у тебя есть из других систем  в общем тогда нужно просто провести группировку показателей МТС по критериям отбора. Для этого тока нужно определить влияние каждого показателя МТС на критерий отбора и выбрать тот который максимально влияет на данный критерий. И так поступить со всеми критериями. По моему так А в по ходу решения задачи сможем вывести формулу.

Что бы не вводить тебя в заблуждение я те скажу что я не МТСник просто решил подкинуть и пару идей. Сори ! малость прогнал - вместо показателя МТС берем средние значение этого показателя по всем системам и далее по сценарию не учел что систем будет много.

ФВ и количества сделок мало. Например, ФВ =10 и количество сделок =100, а прибыль = 100 пунктов. Явно не очень хорошая система. Так что еще и прибыль надо учитывать.

Так ФВ это и есть прибыль/MIDD, т.е. учтены 2 самых главных показателя.

а лучше отношение прибыли к убыткам

Но если и MIDD и прибыль уменьшить в 1000 раз, то ФВ не изменится, а качество системы измениться сильно. Поэтому прибыль надо учитывать отдельно.

Конечно в расчете ФВ - прибыль присутствует, но все же, согласен с Сафиным - должен быть определен минимальный порог прибыли на среднюю сделку, чтобы не доводить ситуацию до абсурда. А в остальном с тобой согласен, главное это ФВ и количество сделок.  Кстати, предложенный "фактор качества" начинает терять смысл по мере существенного возрастания именно количества сделок.  Например, когда сделок уже очень много, становится менее важным какое количество просадок приближается к max MID - 20 или 30.

Универсального ничего не бывает. Ты должен понять, что тебе ближе к телу, какой из параметров системы. Число сделок при тесте в расчет можно не брать, лишь бы больше 30. Увеличение количества выборки с 30 до 300 мало поднимет достоверность результата.  Например, одна система дает большой выигрыш, но и большую просадку, вторая меньший выигрыш, но значительно меньшую просадку. Что тебе комфортней, то и выбирай. Нельзя сказать, что лучше.

С моей точки зрения наилучшим показателем является отношение общей доходности к максимальной просадке. Этот параметр показывает какой частью денег надо рискнуть, чтоб получить данную прибыль. Только степень риска может служить основанием для принятия решения.

Увеличение количества выборки с 30 до 300 мало поднимет достоверность результата". Не силен в статистике, но как мне кажется эта закономерность применима именно к ситуации, когда основные условия эксперимента на протяжении всей выборки не меняются. Но применимо ли это так буквально к Forex?

Трудно представить себе, что-то другое, где условия менялись бы так быстро и так существенно. Лично я очень сомневаюсь..., поэтому установил для себя по количеству сделок другие критерии.

Я не хочу давать оценки, что важнее, что нет. Просто перечислю коэффициенты, которые использую при оценке и сравнении систем. Некоторые коэффициенты у меня имеют буквенное обозначение, т.к. точное название я для них не определял. Ниже приведу названия, которые отражают общий смысл.

1.Профит

2.Профит Фактор

3.МИДД (я не испольую ФВ, МИДД и ПРОФИТ использую отдельно)

4.Фактор устойчивости (L) ПРОФИТ/количество сделок(здесь берется общее количество сделок, как прибыльных, так и убыточных)

5.Равномерность (А) (коэффициент рассчитывает равномерность получения профита по времени)

Устойчивость к оптимизации:

Рассчитывается для множества тестов одной системы с разными показателями (ОПТы), которые вошли в оптимальный диапазон.

1.Средний Профит

2.Средний Профит Фактор

3.Средний Фактор Устойчивости

4.Разброс (N) (Наихудший показатель из выборки/наилучший)

У меня есть сомнение, что в принципе можно вывести некий во всех отношениях лучший и универсальный критерий. А вот еще есть параметр - ОТДАЧА. Вначале считаем Требуемый Размер Депозита. Переводим МИДД в деньги (исходя из желаемого лота или того лота, что по силам). Удваиваем на случай увеличения просадки. Прибавляем валютное обеспечение лота ("последний патрон").

Переводим прибыль из пунктов в деньги. В % годовых тоже пересчитать легко. Делим прибыль на ТРД - вот показатель, который увязывает прибыль и МИДД в понятном всем формате - % годовых. А надежность считаем просто по количеству сделок и протестированному времени. Чем больше, тем лучше, но 20 лет и 100 сделок - достаточно по-любому.

Это, конечно, не я, а Чанд. Просто мне кажется удобным - чтобы загребать такой процент годовых, надо иметь такой депозит. А я лично ФВ люблю.

До новых встреч!

Дмитрий tacticsf@yandex.ru

Обучение: Как зарабатывать 370 пунктов в месяц

Вы попадете в число тех трейдеров, которые увеличивают свои депозиты, ибо узнаете, как надо работать успешному трейдеру и получите в свое распоряжение прибыльную, работающую тактику и освоите её на 100% (абсолютное большинство трейдеров нарушают правила работы и не имеют в своем распоряжение работающую тактику, в результате чего обладают низкой эффективностью работы на рынке).

Полный комплект материалов по обучению, который позволит Вам немедленно начать прибыльно работать на рынке!

Получите все это прямо сейчас по адресу:

www.shfx.ru/education.htm

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

Прием средств в инвестиционный проект происходит в течение всего квартала, вывод средств, в конце квартала.

P.S: 100% гарантия возврата денег при оплате курса обучения СК, если по истечению срока обучения, при выполнение всех заданий и изучения всего материала, Вы не освоите тактику СК и не будете торговать по тактике СК прибыльно.

Начало обучения: 1-10 апреля 2008 г.

Курс СК и Фонд

В начале апреля начинается обучение по курсу СК (по старым ценам) и приём средств на новый квартал. Результаты работы за 1-ый квартал 2008 г.: СК +657 пунктов, Фонд +1538 пунктов.

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой