Полезно, если нужно использовать чат Стима, не сворачивая игру или программу, а также включать трансляции и пользоваться другими функциями.

Через игровой клиент Стим можно не только запускать приобретенные игры, но и совершать другие удобные действия:

• использовать оверлей Стима для просмотра друзей, запуска встроенного браузера без сворачивания игры, просмотра текущего времени и др.;
• переписываться с друзьями прямо во время игры, совершать аудиозвонки;
• делать скриншоты важных моментов;
• включать свою трансляцию (стрим);
  и др.

Согласитесь, это очень удобно, особенно если вы являетесь частым пользователем этого игрового клиента. Стоит только запустить игру или программу не из Стима, как возможность пользоваться привычными функциями пропадает, и чтобы ответить другу в чате, приходится постоянно сворачивать игру. Не все знают, но можно использовать Стим как единую библиотеку всех интересных для вас игр и программ.

По сути, к вашим "стимовским" играм будут добавлены те игры и программы, которые вам нужны. И для них также будут доступны все основные действия, перечисленные выше. Вы можете делать скриншоты с удобством, звонить и писать друзьям, а также проводить для них трансляции. Кроме того, все ваши друзья также будут знать, что вы делаете в данный момент: играете в non-steam игру, пользуетесь Photoshop или делаете что-то еще.

Как добавить игру или программу в свой Стим, чтобы потом иметь к ней быстрый доступ и возможности Стим-клиента, читайте здесь:

Как добавить в стим стороннюю игру