Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Банковские новости

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Клуб инвесторов" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июль 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Томилова Валентина

Статистика

1.224 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Тема выпуска "Прогнозирование прихода денежных средств на корсчет банка последним рейсом"


БУХУЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Тема выпуска "Прогнозирование прихода денежных средств на корсчет банка последним рейсом"

Выпуск №11 от 14.07.06

Основной проблемой при управлении ликвидностью является отсутствие точной информации о будущем движении клиентских средств. Обычно банк не обладает этими данными, так как в большинстве случаев этого не знают сами клиенты. Автором предлагается методика, позволяющая спрогнозировать приход денежных средств на корсчет кредитной организации последним рейсом (при порейсовой обработке платежей).

Для преодоления неопределенности попробуем применить вероятностный подход с использованием методологии Value at Risk (VAR). В данном случае применим его в управлении ликвидностью.

Для решения данной задачи требуется обширный статистический материал. Необходимо, чтобы у банка была информация по зачислению денежных средств как минимум за последние 6 месяцев.

Данная информация должна удовлетворять определенным требованиям. Она должна содержать только нетто-поступления. Следовательно, статистический материал должен быть вычищен от:

    — пополнения счетов МФР отделений/допофисов банка (в случае если банк является многофилиальным);
    — сумм наличных денег, вывезенных в РКЦ;
    — сумм возврата межбанковских кре- дитов;
    — сумм поступлений от продажи валюты;
    — сумм известных (гарантированных) гашений кредитов;
    — прочих известных поступлений.

Перед началом расчета нужно проанализировать имеющийся статистический материал (динамический ряд) на нормальное распределение. Это необходимое условие для практического применения методики и расчета VAR.

Основными показателями, характеризующими распределение как нормальное, являются асимметрия (skewness) и эксцесс (kurtosis). Первый определяет асимметрию изучаемого ряда данных, второй — наличие значительных «толстых хвостов». Данный расчет не представляет труда, так как для него можно воспользоваться функциями, имеющимися в программном продукте MS Excel >>читать дальше | обсудить на форуме

Другие новости по этой теме:

 Три банка включены в "белый" список ФАС

Еще три банка уведомили ФАС России о применении Рекомендаций по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребкредитов. Сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) обновила информацию о применении кредитными организациями Рекомендаций по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов. В список внесены: ЗАО коммерческий банк «ФИА-БАНК» (регистрационный номер 2542), ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» (регистрационный номер 2880) и ОАО «Банк24.ру» (регистрационный номер 2227). >>читать дальше | обсудить на форуме

 

Центробанк ожидает доходность от инвестирования средств стабфонда в депозиты Банка России на уровне 4%. Об этом заявил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. «Мы ожидаем доходность где-то около 4%, исходя из ставок мирового рынка», - сказал он, добавив, что прогноз по доходности вложений, номинированных в евро, будет повышен, по долларовым депозитам ожидается несколько меньший рост. В связи с этим Улюкаев не исключил, что доходность от размещения средств стабилизационного фонда на счетах Банка России к концу года может превысить 4%. >>читать дальше | обсудить на форуме

 

Центробанк готов рассматривать вопрос о дальнейшем снижении ставки рефинансирования в зависимости от успеха мероприятий по борьбе с инфляцией. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Он напомнил, что ставка рефинансирования снижалась в конце прошлого года и в этом году. Он отметил, что Центробанк готов рассматривать вопрос о дальнейшем ее снижении при условии выполнения прогнозных параметров по инфляции. В настоящее время ставка рефинансирования составляет 11,5%. >>читать дальше | обсудить на форуме

 

«ВТБ Розничные услуги» планирует до конца 2006 года выпустить евробонды примерно на $225-325 млн, сообщил журналистам глава банка Михаил Задорнов. По его словам, общая программа заимствований до конца года составляет $600 млн, из них $75 млн будет привлечено в виде пятилетнего кредита от Европейского банка реконструкции и развития, на $200-300 млн банк получит трехлетний синдицированный кредит, на остальную сумму будут выпущены евробонды. «Наша цель, чтобы ставки были лучшие для российского рынка», - сказал он. Рекорд по минимальной ставке по долларовым евробондам российских банков пока принадлежит субординированным облигациям «Сбербанка» на 1 млрд, выпущенным под 6,23% годовых. >>читать дальше | обсудить на форуме

 

Центробанк прекратил деятельность временных администраций в банке «Альянс-Капитал» (регистрационный номер Банка России 3230, дата регистрации Банком России 14.03.1995) и в банке «АКБ Инвестиций и Технологий» (регистрационный номер Банка России 2367, дата регистрации Банком России 07.06.1993) в связи с судебными решениями о банкротстве этих кредитных учреждений, сообщает Департамент общественных связей ЦБ. >>читать дальше | обсудить на форуме

 
 Новости банков:

Банк "Снежинский" ввел новый срочный вклад "Рантье-Плюс". Минимальная сумма вклада равна 1 000 рублей. "Рантье-Плюс" является пополняемым, минимальная сумма дополнительных взносов - 500 рублей. Пополнение вклада возможно в любой момент времени, но не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия вклада. Срок размещения средств во вкладе – от полугода до года с большой разбивкой по срокам. Ставка при этом остается неизменной – 11% годовых. Выплата процентов осуществляется по окончании срока депозитного договора. >>читать дальше | обсудить на форуме

Состоялся семинар для клиентов Челябинвестбанка

Челябинвестбанк совместно с аудиторской фирмой "ВнешЭкономАудит" организовал для своих клиентов и партнеров мастер-класс "Валютное и таможенное регулирование в 2006 году. Практические вопросы налогообложения внешнеэкономической деятельности". Заместитель Председателя Правления банка Д.С. Пискунов и начальник отдела ВК и ДО Д.В. Ненахов рассказали об использовании банковских инструментов для снижения рисков внешнеэкономической деятельности предприятий. В частности, были рассмотрены сложные вопросы валютного регулирования и валютного контроля: использование банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами между резидентами и нерезидентами, выполнение функций банка-эмитента, исполняющего, авизующего банков, способы обмена сообщениями между банками и другие темы >>читать дальше | обсудить на форуме

 

Сегодня Дойче Банк сообщил о назначении Йерга Бонгартца Председателем Правления банка. Он будет работать в Москве и подчиняться непосредственно Хорхе Кальдерону, Глобальному руководителю Группы по работе с финансовыми организациями, Чарльзу Райану, Главе Региональных подразделений и Главному исполнительному директору Группы Дойче Банк в России. Приступив к своим новым обязанностям в России в качестве Председателя правления ООО "Дойче Банк", г-н Бонгартц также будет продолжать осуществлять руководство Глобальными финансовыми операциями и Группой по работе с финансовыми организациями на российском направлении. >>читать дальше | обсудить на форуме

Внешторгбанк планирует к 2010 году увеличить свою долю на российском рынке кредитования до 15-18%. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин, выступая на совещании корпоративного блока банка в Краснодаре. Как пояснили в пресс-службе банка, в настоящее время доля группы ВТБ на этом рынке составляет чуть более 9%. Таким образом, банк планирует увеличить свое присутствие на рынке в два раза в течение четырех лет. В такой же пропорции предполагается увеличить долю ВТБ в сегменте средств, привлеченных для корпоративной клиентуры. Согласно планам банка, к 2010 она достигнет 12-15%, а сейчас составляет около 7%. По данным, приведенным в сообщении банка, на 1 апреля 2006 года объем кредитов, выданных корпоративным клиентам, превысил 300 млрд рублей. Объем привлеченных средств для этой группы клиентов составил 180 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, более половины кредитного портфеля сформировано региональной сетью ВТБ, включающей 56 филиалов. Увеличить объемы выдаваемых кредитов предполагается за счет развития бизнеса со средними клиентами >>читать дальше | обсудить на форуме

Девятая церемония вручения ежегодной премии «Театрал» состоялась в Большом зале Центрального академического театра Российской армии 14 июня 2006 года. Организационный комитет премии принял решение о награждении Альфа-Банка за сезон 2005-2006 гг. в номинации «Театральный спонсор». На церемонии вручения премии «Театрал» присутствовал член Совета директоров Альфа-Банка Александр Гафин. «Победа в номинации „Театральный спонсор“ является для нас большой честью. Альфа-Банк на протяжении всей своей истории поддерживает многочисленные культурные проекты в России. Поэтому данную награду мы воспринимаем как благодарность и заинтересованность в нашей помощи. Банк и в будущем продолжит свою меценатскую деятельность, уделяя особое внимание театральному искусству нашей страны», — прокомментировал награждение Александр Гафин. В ходе церемонии были награждены и другие компании, художественные объединения и СМИ, так или иначе принимающие участие в развитии российского театра. >>читать дальше | обсудить на форуме
Если Вам нравится эта рассылка, порекомендуйте ее другим: http://www.uba.ru
Ведущий рассылки: Гаген Антон
Ваши отзывы и предложения присылайте на e-mail
ИАА "Новый взгляд", 2006
HotLog УралWeb
В избранное