Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Финансовая независимость - торгуем опционами

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Отраслевая аналитика и исследования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2012   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
AlexFZF

Статистика

114 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Финансовая независимость - торгуем опционами


№27

Здравствуйте, друзья!

В прошлых выпусках мы рассмотрели варианты покупки/продажи волатильности на основе горизонтальных спредов.  Но в реальной жизни не всё так гладко как может показаться. В наших позициях мы использовали арбитраж по волатильности на разных месяцах. Но такие ситуации бывают редко. Гораздо чаще удается использовать для своих целей улыбку волатильности, и разность по волатильности брать на разных страйках.  То есть, строить позиции на основе диагональных спредов (опционов одного типа, но с разными ценами исполнения (страйками) и датами погашения). 

 

Мои читатели могут спросить: «Всё это очень красиво рассказано про золотое руно. Но сам сказитель когда-нибудь, хоть издалека, видел это самое золотое руно? Или его повествование основано на рассказах третьих лиц о своих былых подвигах?». Поэтому следующий пример (продажа волатильности) основан на реальных событиях, от которых автор получил эстетическое и материальное удовольствие.

 

6 октября 2011  сделал такую позицию по сбербанку:
Call 7250 (дата исполнения14.11.2011)  покупка 30 шт.  цена 170;
Фьючерс (дата исполнения14.12.2011)  покупка  2  шт.  цена 6535;
Call 7500 (дата исполнения14.12.2011)  продажа 34 шт. цена 360;

 

11 октября 2011  закрыл позицию по сбербанку:
Call 7250 (дата исполнения14.11.2011)  продажа 30 шт.  цена 370;
Фьючерс (дата исполнения14.12.2011)  продажа  2  шт.  цена 7113;
Call 7500 (дата исполнения14.12.2011)  покупка  34 шт. цена 355;

 

Рис.67 (прямая ссылка на рисунок http://fzfmoney.com/option/sprg6.gif)

В данном случае была продана волатильность 62%.Очень высокая волатильность для этого финансового инструмента.  Полученная прибыль 7326 руб., при гарантийном обеспечении позиции около 15 000 руб. Почти 50% прибыли на вложенный капитал за неделю. Вот, такие чудеса иногда бывают при торговле опционами.

 Координаты для обратной связи:

 

1.       Email:  moon-image@yandex.ru  (Сюда можно писать вопросы и пожелания. Отвечать с этого адреса я не буду, переписка занимает слишком много  времени, а мне нужно еще заниматься торговлей опционами. Но буду отвечать на вопросы в рассылке).

 

2.       Для тех, кто хочет пообщаться более оперативно, можно задавать вопросы в форуме. http://forum.istranet.ru/        > Жизнь района> Экономика, бизнес, имущество> Финансовая независимость – торгуем опционами

 

 
В избранное