Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты бизнеса. Предприниматели рассказывают..." на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
| ← Октябрь 2003 → | ||||||
|
1
|
3
|
4
|
5
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
|
27
|
29
|
30
|
31
|
|||
Статистика
-54 за неделю
Делаем деньги. Смотри, учись, зарабатывай! Тестирование тактики скользящих каналов
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
|
Мой сайт находится здесь. Добро пожаловать! Архив рассылок находится здесь Пишите, задавайте вопросы (traderfx@finlist.com).Мое имя - Виктор. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги!НовостиПодписка на еженедельную рассылку профессионального астрологического прогноза биржевой деятельности доступна для всех желающих Поздравляю всех наших коллег - мусульман со священным праздником Рамадан!В прошлой рассылке невольно обидел читателей, рассуждая о том, кто более активен, кто менее, о чем потом сожалел. Простите. Очень хотел бы, чтобы всем моим читателям сопутствовал успех, и они воплотили в жизнь свои замыслы в ближайшее время. Надеюсь - так оно и будет. Попал постепенно в жуткий цейтнот. Наряду с основной своей деятельностью - торговлей на финансовых рынках, веду довольно интенсивную исследовательскую работу, направленную на совершенствование торговой тактики. И поступает довольно много писем, где коллеги делятся со мной своими подходами к скользящим каналам, рассказывают о своих, оригинальных тактиках. Это - очень высокое доверие, и я дорожу им. Спасибо. Также присланы дополнительные результаты тестирования, о них я расскажу сегодня. Впечатлили результаты, полученные Сергеем, привожу их полностью: Тестирование проводилось с 2 сентября по 23 октября 2003 г. Валюта USD/CHF, ГРАФИКИ - 4-х Часовики. Стоп-лосс= 70 пунктов.
Бесспорно - выдающийся результат. Кстати, многие эксперты пишут о том, что вводят некоторые изменения в тактику. Это, конечно, нужно делать, и поговорим об этом в следующем выпуске рассылки. Очень серьезно работает в этом направлении Дмитрий, мне понравился его сайт - советую взглянуть. Ему удалось описать тактику скользящих каналов для Омеги. Отчет Дмитрия полностью лежит здесь. Дмитрий предупредил, что эксперта написал недавно, и тестирование только начал. Так что посматривайте на его сайт. В общем тестирование показало, что тактика близка к идеалу механической системы - практически монотонно возрастающая прибыль со сравнительно небольшими проседаниями. Что тут еще можно комментировать? Сейчас, пока я готовил эту рассылку, Дмитрий прислал еще результаты. Так вот за 2001 год с теми же параметрами система дает очень много убытков. Это еще одно свидетельство того, что универсальных механических систем не существует. (В те годы я успешно работал на дневных графиках от одной границы канала до другой в направлении тренда, при этом стопы держал 300 пунктов, страшно вспомнить. При некотором размышлении я пришел к выводу, что в те годы для успешного выполнения тактики не хватало "размаха", то есть скачки по 100 - 150 пунктов, которые сейчас случаются почти ежедневно, тогда были сравнительно редки, средний древной рейндж (размах) был в пределах всего 70 - 90 пунктов. Естественно, после стопа с разворотом следовал опять стоп, в итоге - двойной убыток. Следовательно правы те, кто говорит, что рынок все время меняется, меняются и правила торговли. VV тестировал тактику как раз на дневных графиках со стопом и разворотом в 90 пунктов. Эксперимент оказался не совсем "чистым", так как VV применил целый ряд усовершенствований, о которых просил не рассказывать, усовершенствования касались в основном порядка поджатия прибыли и еще некоторых нюансов. Читая его письмо, мне показалось, что он недоволен результатами тестирования, а они таковы:
Юрий тестировал на 4-х часовике (специально для тех, кто привык к Метатрейдеру), стоп сразворотом вместо 57 пунктов - 37, первое поджатие (перенос стопа в точку открытия) при отходе цены от точки открытия на 30 пунктов. Далее - поджатие на 50 пунктов, как в базовой схеме. Получилось следующее:
Примерно такие же результаты получил и Андрей, также проверявших работу тактики на 4-х часовиках. При этом он применял базовые правила без отклонений.
Ну, пожалуй, закончим на этом тестировать. Картина в общем ясна. Несколько замечаний по применению техники, появившихся у меня буквально в последние дни. Люблю образные примеры, прибегну к такому. Движение цены можно представить как траекторию шарика, катящегося по наклонному желобу, который еще качается из стороны в сторону. Края желоба - границы канала. Когда шарик выскакивает - он проходит сравнительно большое расстояние и попадает в другой желоб. К чему это я рассказываю - мы пытаемся определить границы нового желоба, используя точки предыдущего, из - за этого получаются тонкие и неправильные каналы, как результат - лосс сразу после сильного движения. Решается эта проблема двумя способами, причем - одновременно: при сильном движении не поджимаем цену близко, а пунктов на 100 - 150 (но конечно так, чтобы был профит), переждем консолидацию, находясь в рынке, чтобы взять продолжение этого движения. Может и не лучшее решение - часто не получится выбирать хорошее движение, будем отдавать при коррекции. Второй способ - после длинной свечи (шарик перескочил) не делаем ничего, пока не определились три экстремума ПОСЛЕ этой большой свечи. Кстати, совсем не по теме: один из читателей пожаловался, что Альпари "подтягивается" к стопу. То есть даже не было котировки ордера (цена не дошла 2 пункта), а ордер сработал. Так что кто с ними работает - смотрите, может еще сделать защитный интервал пунктов 5 (увеличить базовые стопы и трейлинги). Думаю - вы уже устали сегодня. Примерно в среду выпущу очередную рассылку, материал практически готов. Поговорим о путях увеличения эффективности тактики скользящих каналов. А на сегодня - все. Удачи всем, и терпения!
|