Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Делаем деньги. Смотри, учись, зарабатывай!

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты бизнеса. Предприниматели рассказывают..." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Людмила Лунькова

Статистика

11.301 подписчиков
-54 за неделю
←   Все выпуски   →

Делаем деньги. Смотри, учись, зарабатывай!



Мой сайт находится здесь. Добро пожаловать!
Архив рассылок находится здесь
Пишите, задавайте вопросы (traderfx@finlist.ru).Мое имя - Виктор.

Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги!

Эту рассылку я построил по вашим вопросам, дорогие читатели. Я получаю довольно много писем от вас, в основном в них содержится высокая оценка моей работы, много добрых слов, я очень благодарен за них, это поддерживает в трудные минуты, в периоды сомнений и депрессий (и такое бывает). Попадаются письма и с серьезной критикой. Как и большинство людей, я ненавижу критику. Меня это иногда просто бесит, потом начинаю мысленно полемизировать, искать контрдоводы, даже перетряхивать кое какие устоявшиеся принципы. В результате я делаю шаг вперед, развиваюсь как профессионал, и поэтому вынужден поблагодарить и своих критиков, они тоже мне помогают.
...хотелось бы спросить: действующие ли тактики "серфинг" и "Пробой средней" на рынке в данные момент времени? Если да, то можете рассказать оптимальные параметры для систем, я думаю, что подходы при вашей постоянной работе и тестировании тактик были найдены оптимальные величины SL, TP, параметры средних и т.д. да и рынок, как Вы писали меняется постоянно.

На каком то форуме, вроде Альпари, встречал и более жесткое:
... Баришполец... дал несколько дохлых тактик, на самом деле не рабочих, я на них кучу денег проиграл...

Что тут можно возразить? Только повторить то, что я уже не раз говорил - я максимально формализовал все предлагаемые тактики, по сути приблизил их к МТС. Любая МТС имеет периоды больших просадок, ЛЮБАЯ! И, по закону подлости, часто, начиная торговлю, трейдер нарывается на эту полосу. Если он играет рискованно, на больших лотах, он может и спалить депозит. В лучшем случае не выдерживают нервы, начинаются поиски более прибыльной тактики, что ускоряет крах. Во вторых, все, о чем я рассказывал - СХЕМА тактик, логическая конструкция на уровне идеи, каждый трейдер должен сделать свою систему, родить в муках и труде, отладить ее, не на реале, конечно, а на демо счете, убедиться в ее эффективности, и только тогда выходить на реал. Но уж потом не дергаться, а упорно выполнять свою тактику.

Я представлю Вам вариант тактики "пробой средней", которую сам использую на некоторых малых и средних счетах. Она построена на основе той, о которой я рассказывал давным давно, дорабатывал ее под себя, но уж раз говорят, что Баришполец тут дохлые тактики выдает, не могу молчать - смотрите сами. Дарю. Особая прелесть в том, что тактика требует работы в течение 10 минут раз в сутки, по закрытию дня, в час ночи по Москве.

Все действия производим по закрытию указанного дня. Внутри дня ничего не делаем.
Открытие - закрытие позиции только ордерами.
Сигнальная линия - экспоненцильная средняя, период 3 сдвиг вперед (в будущее) - 3
Пересечение телом свечи средней - ставятся ордера или покупку Н+5 п. (если свеча восходящая), или продажу L -5 п (если свеча нисходящая)
Касание нижней тенью средней - ставится ордер на покупку Н+5 п.
Касание верхней тенью средней - ставится ордер на продажу L -5 п
Ордер отменяем только при возникновении противоположного сигнала.
Переносим если возникает сигнал в ту же сторону, но более выгодный (выше при продаже, ниже при покупке)
После открытия стоп ставится на противоположном конце -(+) 5 п. той же свечи. Потом стоп или переносится в безубыток, или подтягивается ближе на минимум двух последних свечей при покупке или максимум двух последних свечей при продаже. Это делается на каждой новой свече до закрытия позиции.
Когда позиция открыта, на сигналы не реагируем, дополнительных позиций не открываем. (открытие на каждом сигнале, при уже открытых позициях, заманчиво, но этот вариант я не исследовал)

И некоторые правила:

1. Стоп в сторону увеличения не переносится.
2. Ордер ставим только на пробившей среднюю частью тела свечи То есть при восходящей свече - покупку на ее масимум, при нисходящей - на минимум.
3. Если после открытия позиции не можем поджать в безубыток, и две след. Свечи заканчиваются хуже цены открытия позиции, ставим тейк 5 п.
4. если закрыло в безубытке или по тейку, следующая свеча не касается средней но идет в том же направлении (выше (ниже) предыдущих 3 свечей), ставим ордер на ее конце по направлению движения.
5. Если свеча упирается в линию с сильным наклоном, пересекает ее хвостом, а телом не смогла пересечь, и очевидно, что след. Свеча начнется за средней - ставить ордер на хвосте этой свечи за линией средней.
6. Ближе 10 п. от окончания дня безубыток не ставить

Сложновато, да? Ну прочитайте несколько раз, в принципе там все логично связано. В ходе разбора моего тестирования многое прояснится.
А теперь посмотрим, как этот вариант ПС работал в текущем году:
(После долгих раздумий, я не стал приводить "скриншоты" чартов. Это сильно утяжелит страницу, да и не очень удобно - не видно точно дат свечей, их цен. Поэтому открывайте Метатрейдер, фунт доллар, дневной таймфрейм, стройте экспоненциальную среднюю с периодом 3 и со сдвигом 3 в будущее, растяните, чтобы свечки были покрупней... Готовы? Поехали!)

январь 2006 года


03 Уст. Ордер 7469 покупка, стоп на 7180
04 Откр. Позиции покупка по 7469.
05 Стоп переносим в безубыток +5 п. На 7474
09 Стоп переносим на 7514 (Low 06 янв.)
10 стоп переносим на 7615 (Low 10 янв.)
11 Позиция закрыта по стопу 7615.
результат +146
Уст. Ордер на покупку 7705
12 Откр. Позиции по ордеру - покупка 7705
Стоп на 7520
13 Переносим стоп в безубыток +5 п. на 7710
16 Стоп срабатывает по 7710
результат +5 п.
Ордер на покупку по 7800
17 Ордер 7800 переносим на 7705 (Н 17 янв)
18 ордер не задет (H 18 янв. 7703) отменяем его
Устанавливаем ордер на продажу 7580
19 Откр. Позиции продажа по 7580
День закончился на 7570, можем поджать в безубыток - 5 п.
20 Позиция закрыта по стопу 7575
результат +5 п.
Свеча пересекла телом среднюю, ставим покупку по 7727 стоп на 7520
23 Открытие позиции покупка 7727
24 Переносим стоп в безубыток 7732
25 переносим стоп на 7805
26 Стоп сработал, закрываем 7805
результат +88
27 Ордер на продажу по цене 7661 (L 27 янв.)
28 Позиция открыта - продажа 7661 Стоп на 7887 (H 27 янв.)
31 Стоп переносим на 7863 ((H 31 янв.)

Результат января + 244 п

февраль 2006 года


02 Стоп переносим на 7818 (Н 02 февр.)
03 Стоп переносим в безубыток - 5 п. 7656
06 Н был 7842(46) стоп не задет
07 стоп переносим на 7842
08 стоп переносим на 7516
09 на 7474
10 закрытие по стопу на 7474
результат +187
Ордер на продажу на 7407
13 ордер срабатывает, продажа по 7407
Стоп на 7464
14 переносим стоп в безубыток - 5 п 7402
15 стоп сработал. Закрытие по 7402
результат +5 п.
Ордер на продажу по 7326
16 открыта позиция продажа по 7326 Стоп на 7488
17 стоп на 7428
20 закрытие по стопу 7428
результат - 102 п
22 ордер на покупку 7421
23 позиция открыта, стоп переносим в безубыток +5 п 7426
24 закрыто по стопу
результат +5 п.
Ордер на покупку по 7541
27 Отменяем ордер на покупку. Ордер на продажу 7371
28 Отменяем ордер на продажу. Добавляем ордер на покупку по 7571

Результат за февраль +95 п.

март 2006 года


1 ордер сработал, покупка 7571 Стоп на 7371
2 перенос стоп на 7435 Устанавливаем тейк профит - ордер на продажу по 7576 (цены закрытия свечей 1 и 2 марта ниже цены открытия позиции)
3. Срабатывает тейк профит.
результат +5 п. Ордер на покупку не ставим, так как свеча ниже Н от 1 марта.
6 ставим ордер на продажу 7466
7 Открыто продажа по 7466
8 перенос в безубыток - 5п 7461
9 перенос на 7418
10 на 7411
13 на 7396
14 закрылось по стопу на 7396
результат + 70
Ставим ордер покупка по 7489
15 покупка сработала
16 Переносим в безубыток +5 п 7494
20 переносим на 7527
21 стоп сработал, позиция закрыта по 7527
результат +38
Ставим ордер - продажа 7446
23 Продажа срабатываем, переносим в безубыток - 5 п. 7441
24 стоп срабатывает, позиция закрыта
результат +5 п.
30 марта срабатывает покупка по 7347 и сразу можем поджать ее в безубыток +5 п
31 марта позиция закрыта по стопу
результат +5 п.
ордер продажа 7332

Результат за март +123 п.

За I квартал +462 п. макс. просадка -102 п.

апрель 2006 года


3 Продажа 7332, стоп на 7482
4 Стоп закрывает позицию
результат -150 п
ордер покупка 7582
5 открыта покупка стоп 7364
6 стоп на 7489
7 закрыто по стопу
результат -93 п
ордер продажа 7389
10 открылась продажа
11 перенос стопа на 7494
12 закрытие по стопу
результат -105 п
Ордер на покупку на 7577
17 сработала покупка 7577 Стоп на 7582 - безубыток +5 п.
19 стоп на 7679
20 стоп на 7755
21 стоп сработал, позиция закрыта
результат +178
24 ордер на покупку по 7936
27 открыта покупка по 7936, стоп перенесен в безубыток +5 п. 7941

Результат за апрель -170п

май 2006 года


01 стоп на 8001
2 стоп на 8207
4 стоп на 8335
8 стоп на 8473
10 стоп на 8513
12 стоп на 8530
15 стоп на 8764
16 позиция закрыта по стопу.
Результат +828 п
Дальше чуть короче:
19 продажа по 8787
23 переносим стоп в безубыток -5 п
24 закрытие по стопу
результат +5 п.
26 опять продажа по 8661 и сразу в безубыток -5 п.
30 закрытие по стопу
результат +5 п.
ордер покупка 8872
31 Ордер на 8860

Результат за май +838

июнь 2006 года


1 ордер покупка 8728 (Н 1 июня)
2 покупка, и стоп в безубыток +5 на 8733
5 закрыта позиции по стопу.
Результат +5п.
2 ордера, 8882 покупка, 8712 продажа,
6 продажа сработала, верхний ордер был стопом весь день, в конце дня перенесли в безубыток -5п 8707
8 стоп на 8650
9 стоп на 8581
12 стоп на 8487
13 стоп на 8473
14 позиция закрыта по стопу. Результат
+239п
ордер на продажу 8327 (L 14 июня)
15 ордер на покупку 8550 , продажу сдвигаем на 8414
16 позиция открыта - покупка 8550 стоп - нижний ордер
19 позиция закрыта по стопу результат
-136 п
ордер продажа 8363
21 переносим продажу на 8403
22 открытие продажи, весь день стоп был на 8476 (Н 21 июня) в конце дня поджали в безубыток - 5п 8398
26 стоп на 8307
27 стоп на 8266 (Н 27 июня)
29 закрылась позиция по стопу. Результат
+137 п.
ордер покупка 8302
30 открытие позиции покупка 8302 в конце дня стоп в безубыток +5 п. 8307

результат за июнь +240 п.

Всего за II квартал +908 п. макс. просадка - 348 п. (3 лосса подряд)

июль 2006 года


03 стоп на 8379
05 закрыта по стопу
результат +77п
ордер продажа 8320
06 продажу перенес на 8328
07 ордер на покупку 8543 продажу отменил
10 покупку перенес на 8525 (Н 10 июля)
11 покупку перенес на 8477
12 сработала покупка. стоп на 8360
стоп срабатывает внутри этого же дня
результат -117п
ордер продажа 8303
13 ставим ордер на покупку на 8471 продажу отменяем
14 покупку отменяем, продажу ставим на 8333
17 открыта продажа по 8333 вечером поджали в безубыток -5п 8328
18 закрыто по стопу
результат +5п
19 ордер покупка 8445
20 открыта покупка. Стоп поджали в безубыток +5 п 8450
24 стоп перенесен на 8463
25 закрыто по стопу.
Результат +18 п
ордер продажа 8378
26 отмена продажи. Ордер на покупку 8554
27 открыта покупка по 8554. Стоп в безубыток +5
28 закрыло по стопу.
результат +5п
иллюстрация к пункту 4 правил - ставим ордер на покупку по цене 8669 (Н 28 июля)
31 открыта покупка. Стоп на 8921 (L 28 июля)

результат за июль -12 п.

август 2006 года


01 перенос стопа в безубыток +5 п. 8674
04 перенос стопа на 8695
07 стоп на 8847
08 стоп на 9028
09 позиция закрыта по стопу.
Результат +359
в соотв. с п. 4 ордер на покупку на 9114
10 переносим покупку на 9093, ставим продажу на 8661
11 покупку отменяем, продажу на 8880
14 открылась продажа, стоп на 8994
15 стоп на 8981
16 закрыто по стопу
результат -101 п
ордер продажа 8874
17 открыта продажа, поджались в безубыток - 5 п. 8869
21 закрыто по стопу
результат +5п
Ордер на продажу 8806
22 устанавливаем ордер на продажу 8849
24 перенос продажи на 8854
25 открыта продажа по 8854 стоп на 8978
28 закрытие по стопу.
результат -124 п
ордер покупка на 8994
29 открыта покупка по 8994
30 переносим стоп в безубыток +5п 8999
31 закрыто по стопу
результат +5п ордер на покупку 9095

Результат за август +144

сентябрь 2006 года


01 сент. Ордер покупка не переносится, потому что Н ниже предыдущей, а L не коснулся средней.
05 сент. Покупку отменяем, ставим продажу на 8907
06 открыта продажа, поджимаем в безубыток -5 п. 8902
08 стоп на 8873
11 стоп на 8769
12 закрыто по стопу.
Результат +138
13 ордера покупка 8782
14 открыта покупка, перенес стоп в безубыток +5п
15 закрыто по стопу.
результат +5п
Ордер на покупку на 8885
16 ордер покупку сдвигаем на 8844
17 открылась покупка, стоп на 8730
20 стоп в безубыток +5 п. 8849
25 стоп на 8976
26 закрыто по стопу.
Результат +132п
И в соотв. С правилом 5 ордер на продажу по цене 8925
27 открыта продажа, стоп в безубыток -5 8920

Результат за сентябрь +280 п

Всего за III квартал +412 п. макс. просадка -117 п.

октябрь 2006 года


2 стоп на 8880
3 закрыло по стопу.
Результат +45 п
5 ордер на продажу 8745
6 открыта продажа стоп был на 8887 вечером в безубыток - 5 п. 8740
10 стоп на 8717
11 стоп на 8707
12 стоп на 8612
13 закрыто по стопу
результат +265 п
ордер на продажу 8528 ордер на покупку 8652
14 сработала продажа,
в тот же день закрылась по стопу на 8652
результат - -124 п.
и открылась покупка по 8652
17 стоп в безубыток +5 п 8657
23 стоп на 8680
24 закрыто по стопу.
Результат +28 ордера покупка 8772
25 открыта покупка
Стоп на нижнем ордере, в безубыток не переносим п.6
26 стоп в безубыток +5п 8777
30 стоп на 8864
31 стоп на 8948

Результат за октябрь +214

ноябрь 2006 года


2 стоп на 9028
3 закрыто по стопу.
Результат +256 п.
Продажа 8969 покупка 9122
6 открыта продажа. Стоп на 9122
9 стоп на 9101
10 закрыто по стопу
результат -132 п.
13 ордер на продажу 8991
14 продажа открыта, поджали в безубыток - 5 п 8986
16 стоп на 8973
16 стоп на 8971
20 стоп сработал.
Результат +20
ордер покупка 8991
21 сработала покупка 8991, стоп - 8926
22 Стоп на 8955
23 стоп на 8978
24 стоп на 9140
гарантированный профит +149п

Текущий результат за ноябрь +303

Текущий результат за VI квартал +517 п. макс. просадка -132 п.

Текущий результат за 2006 год +2299 п. или за 11 мес. в среднем 209 п. в месяц


И без всяких фокусов, как говаривал старина Мюллер... :))

Что это будет в деньгах - посмотрим в следующей рассылке, а сейчас хочу попросить не обжаться, если я не буду отвчать на вопросы в письмах по этой тактике. Я лучше их все соберу в кучу и в следущей рассылке отвечу. ОК?


немало я получил писем, осуждающих меня за то, что я затронул метод Мартингейла.

Последняя рассылка меня встревожила. С точки зрения математики метод Мартингейла возможно безупречен. Но при практическом применении он содержит тот дефект, что реальность не следует статистике. Закономерности проявляются на больших числах, нам же приходится иметь дело с уникальными событиями, даже если эти события банальны. Когда мы надеемся на предопределённость, мы расслабляемся и упускаем из виду конкретную ситуацию, и потому проигрываем. Я недостаточно квалифицирован, чтобы спорить с Вами в этой области, только я думаю, что этот проект не соответствует Вашему уровню и Вашему масштабу. Подобные "игры разума" просто показывают Ваше желание побыть в комфортных условиях. Мне кажется, Вы утомились. Это не мудрено с такой мерой ответственности в наших собачьих условиях. Да, комфорта всем хочется, и побольше. Теперь серьезно - ну если есть явление, методика, почему его нельзя рассмотреть? Не напоминает ли такая позиция тактику страуса? Зметьте, я ведь не говорил, хороша та или иная ММ, прлоха ли, я просто предложил разобраться в этой теме. Ну кому неинтересно - ну простите, не читайте, вспомните, моя рассылка анонсировалась как пособие для начинающих, им, наверняка, интересна эта тема.
Но сегодня мы отложим разговор о ММ до следующей рассылки, все место и время сьело вышеизложеное описание варианта тактики. А вот в следующей - обязательно продожим. И у нас есть уже пример, на котором мы и посмотрим, что дает нам тот или иной метод ММ.

В последнее время довольно много писем типа "что вы думаете о продаже сигналов (советников) на сайте (не буду рекламировать)?

Те сайты, что я видел, выполнили все мои требования относительно авторского права - сохранили название, опубликовали ссылку на мой сайт. Насколько эффективны их варианты советников - не знаю, я не проверял. Ну и что я могу думать? Мне всегда нравятся активные инициативные люди, я желаю им удачи. Если они смогут прислать результаты реальной работы их советниеков хотя бы за последние 6 месяцев - Я опубликую и выскажу свое мнение. Пока никакого мнения нет, и не пишите мне по этому поводу пожалуйста, пишите им.

  • В случае если я работаю агентом, то на какой % вознаграждения от прибыли привлеченных мной клиентов я могу рассчитывать?

    • 3$
  • Каков потолок привлекаемых средств, или это до бесконечности?

    • вклады более 200к будем отдельно обсуждать. Формально ограничения сняты
  • Работая агентом Вашего проекта, когда осуществлять перевод средств клиентов на торговый счет, раз в три месяца или в режиме, когда клиент "созрел"?

    • конечно желательно все делать в конце квартала, иначе мне весь квартал приходится не столько торговать, сколько переводами заниматься. В экстренных случаях решим эти вопросы путем переговоров.
  • Возможно ли пополнение счета в течение квартала?

    • да, но не в последний месяц. Возможно и в последний, но работать эти деньги начнут в следующем квартале.
  • Отчитываетесь ли Вы в конце года перед своими клиентами в виде балансового отчета? Ведь в современных условиях бизнеса требуется максимальная прозрачность, не так ли?

    • Прозрачность -> открытость -> доступность -> известность -> ... сами додумайте.
    Да и каких еще отчетов Вы хотите? Может аудиторской компании? Этого не будет, к деньгам инвесторов никого близко не подпущу. Все максимально представлено в консоли клиента.
  • Каков размер резервного фонда или НЗ (в %) от суммы привлеченного капитала? Есть ли он вообще и насколько надежно сохранен? Равен ли он сумме тех средств, какой Вы управляете? Вложен он в недвижимость или в ликвидные, но надежные инструменты?

    • 100% есть. насколько надежен ситибанк. никуда не вложен, зарезервирован и пополняется каждый квартал.
  • Как скоро инвесторы могут рассчитывать на возврат вложенного капитала в случае банкротства?

    • банкротство - невозможность платить по счетам. Ко мне этот термин неприменим. В случае массового исхода клиентов из проекта, бегства по каким то причинам, процесс может в принципе затянуться до 3 - 4 месяцев, вряд ли больше. Все наверное понимают, почему - переброска больших сумм сегодня опасна и недешева, придется небольшими пакетами аккумулировать деньги на разных счетах.
    Я не думаю, что может дойти до этого, пока не вижу причин, но вопрос задан - я на него отвечаю.
  • Кто является Вашим доверенным лицом, как с ним связаться? Знают ли о нем другие инвесторы, есть ли он вообще, а если нет, то когда будет, ведь в жизни всякое бывает?

    • Это лицо есть, оно еще больше законспирировано, чем я. Если вдруг со мной что случится, до него не доберутся и он сможет выполнить все обязательства перед клиентами.

С уважением .... Валерий Георгиевич.
С неменьшим уважением Виктор Б.
Вот на сегодня и все.
Верьте себе, и ... своей тактике.

Удачи Вам!

В избранное