Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Инвестиции. Куда вложить деньги?" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
| ← Август 2004 → | ||||||
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
29
|
|
|
30
|
31
|
|||||
Автор
Статистика
1.433 подписчиков
-5 за неделю
-5 за неделю
FOREX. Ваш бизнес на валютном рынке. Осциллятор центра тяжести
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
Ранее данная информация на русском языке нигде не публиковалась.
Цыплаков Дмитрий.
info@finware.ru
Осциллятор центра тяжести
ВВЕДЕНИЕ
Данная статья дает описание нового осциллятора, который уникален благодаря тому, что имеет практически нулевую задержку и выравнивание.
Выравнивание позволяет определять поворотные точки, а аспект нулевого запаздывания позволяет предпринимать действия в движении на ранней стадии.
Этот осциллятор является счастливым результатом моего исследования адаптивных фильтров. Пока фильтры не дали того результата, который я ищу, а этот осциллятор обладает существенные преимущества над всеми традиционными осцилляторами, используемыми в техническом анализе. "CG" обозначает Центр Тяжести цен над окном наблюдения.
Центр Тяжести (CG - Center of Gravity) какого-либо предмета есть его точка равновесия. Например, если вы будете уравновешивать на своем пальце линейку в 12 дюймов длиной, то CG будет в точке, равной 6 дюймам. Если вы измените, распределение веса линейки, положив кусочек бумаги на один конец, тогда точка равновесия (т.е. CG) сдвинется в направлении кусочка бумаги.
Отталкиваясь от физического мира и перейдя к миру трейдинга, мы можем заменить цены над окном наблюдения единицами веса, расположенными вдоль линейки. По этой аналогии мы видим, что CG окна движется вправо, когда цены резко возрастают. Соответственно, CG окна движется влево, когда цены уменьшаются.
РАСЧЕТ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ
Идея вычисления Центра Тяжести (CG) возникла из наблюдения за тем, как изменяется задержка различных FIR-фильтров (фильтров с конечной импульсной характеристикой) в соответствии с относительной амплитудой коэффициентов фильтра. Простая Скользящая Средняя (SMA) есть FIR-фильтр, где все коэффициенты фильтра имеют то же самое значение (обычно единство). В результате центр тяжести (CG) SMA находится точно в центре фильтра.
Взвешенная Скользящая Средняя (WMA) есть FIR-фильтр, где самая последняя цена взвешивается длиной фильтра, следующая самая последняя цена взвешивается длиной меньшего фильтра и так далее. Выражения взвешивания являются коэффициентами фильтра. Коэффициенты фильтра WMA описывают контур треугольника.
Хорошо известно, что центр тяжести треугольника находится на одной трети длины от основания треугольника. Другими словами, центр тяжести WMA сдвинулся вправо относительно центра тяжести SMA равной длины, давая в итоге меньшую задержку.
Во всех случаях с FIR-фильтрами сумма результата умножения коэффициентов и цен должна быть разделена на сумму коэффициентов так, чтобы сохранился масштаб оригинальных цен.
Самый общий фильтр FRI есть Фильтр Эйлерса, который может быть записан так:
Коэффициенты Фильтра Эйлерса могут служить в качестве измерения почти любой переменной. Я рассматривал импульс, отношение сигнал/шум, волатильность и даже Стохастику, и значения RSI как коэффициенты фильтра.
Один из наиболее адаптивных наборов коэффициентов возник из фильтров обнаружения границы видео-кадра, и был равен сумме квадрата разницы каждой цены и предыдущей цены.
В любом случае результат использования различных коэффициентов фильтра состоит в том, чтобы сделать фильтр адаптивным, сдвигая центр тяжести (CG) коэффициентов.
Отлаживая код адаптивного FIR-фильтра, я заметил, что сам CG сдвинулся точно противоположно колебаниям цены. CG движется вправо, когда цены идут вверх, и движется влево, когда цены идут вниз. Измеренное как расстояние от самой последней цены, CG уменьшался, когда цены поднимались, и увеличивался, когда они падали. Все, что мне нужно было сделать, это переставить знак CG, чтобы получить гладкий осциллятор, который был бы как для фазы при колебании цен и имел существенную нулевую задержку.
CG вычисляется главным образом так же, как мы рассчитывали Фильтр Эйлерса. Положение точки равновесия является совокупностью произведения положения внутри окна наблюдения на цену в том положении, деленное на сумму цен поперек окна. Математическое выражение этого расчета следующее:
В этом выражении мы добавили один к расчету позиции, потому что мы начинаем наш расчет с самой последней цены от нуля, и, умножение самой последней цены на расчет позиции убрало бы ее из вычисления. Код EasyLanguagе для вычисления Осциллятора CG дан ниже.
Код Easy Language для расчета Осциллятора CG
Inputs: Price((H+L)/2),
Length(10);
Vars: count(0),
Num(0),
Denom(0),
CG(0);
Num = 0;
Denom = 0;
For count = 0 to Length - 1 begin
Num = Num + (1 + count)*(Price[count]);
Denom = Denom + (Price[count]);
End;
If Denom <> 0 then CG = -Num/Denom;
Plot1(CG, "CG");
Plot2(CG[1], "CG1");
|
Рис 1. Осциллятор CG точно определяет поворотную точку каждой цены:
(адрес рисунка: http://www.finware.ru/images/cg_3.jpg (~100Kb)
Джон Эйлерс является президентом MESA Software и часто пишет для журнала Stocks & Commodities. Он стал первым, кто открыл техническим трейдерам метод Максимальной Энтропии для Спектрального Анализа. Он также первым ввел преобразование Гилберта, применив его в числе уникальных индикаторов. С ним можно связаться по телефону +1 (805) 969-6478, или через его вебсайты www.mesasoftware.com или www.mesa-systems.com.
| http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Адрес подписки |
Отписаться |
| В избранное | ||
