- ты кто? - я финансист, я считаю деньги. - а-а-а, а я их имею. | Календарь | Аналитика | Новичкам | Технический анализ | Фундаментальный анализ | Риски | Библиотека |   Здравствуйте уважаемые подписчики ! С Вами Евгений Горобченко. В этом выпуске рассылки рассмотрим последние аналитические обзоры рынка Forex Оглавление Сегодня в рассылке: - Лучшие аналитические обзоры рынка форекс текущей недели: - Магия уровней сопротивления и поддержки     США начинают поднимать объемы предложения по казначейским биллям Итак, за последние сутки на валютном рынке заметных движений не было, евро продолжает находиться чуть ниже отметки 1.3550. Зато есть новости с долгового рынка США: сегодня Казначейство проводит аукцион по размещению 4-недельных биллей на 14 млрд. долларов. США и по этим бумагам увеличили объемы предложения, а ведь последние несколько недель они размещали по 8 млрд. 4-недельных биллей. Таким образом, в этот раз по 4-ех недельным биллям мы имеем чистое привлечение на 14-8=6 млрд. долл. Однако, учитывая, что по 3-мес. и 6-мес. биллям мы имеем чистое погашение в размере 7 млрд. долл., то на этой неделе в четверг, когда будут проводиться расчеты по всем биллям, все-таки будет чистое погашение на 1 млрд. долл. 15.05.2007 Подробнее >>>   Технический анализ на 15 мая 2007 года от Forex LTD CHF Открытые ранее позиции на покупку имели результат достижения основной предполагаемой цели. Трендовый индикатор OsMA выявив некоторый потенциал бычьего развития и относительное усиление медвежьего противодействия, не дает пока оснований к смене бычьих приоритетов планирования и на сегодняшний день. Исходя из этого, а так же медвежьего знака графика индикатора, как и ранее, предполагаем вероятность теста диапазона 1,2150/60, где и рекомендуется оценить развитие активности сторон в соответствии с графиками меньшего временного интервала. Для покупок, при условии формирования разворотных сигналов целями будут 1,2190/1,2220 и(или) далее пробойный вариант до 1,2260/80, 1,2300/20. Альтернатива для продаж будет находиться ниже 1,2120 с целями 1,2060/80, 1,2000/20. 15.05.2007 Подробнее >>>   Отчеты TICs оказывают незначительно влияние на валютный рынок. Понедельник для финансовых рынков завершился практически безрезультатно. Фондовые в США закрылись практически по нулям, доходности 10-леток подросли на 2 пункта – до 4.69%. На валютном рынке наблюдалось затишье. Среди других выделялась динамика канадского доллара, который укрепился в этот день выше других валют. Несмотря на локальное снижение цен на металлы и нефть в понедельник, канадский доллар поддерживают сделки по слиянию и поглощению. Хуже других выглядели фунт – на фоне слабых данных PPI, и уже традиционно иена. 15.05.2007 Подробнее >>>   Отсуствие важных экономических данных и нежелание инвесторов рисковать - на этом фоне проходила торговля понедельника. Отсуствие важных экономических данных и нежелание инвесторов рисковать - на этом фоне проходила торговля понедельника. Валюты двигались в узких диапазонах, возвращаясь примерно к тем же уровням, с которых вроде бы начиналось "движение". EURUSD Support: 1.3520 Resistance: 1.3560 Все движения понедельника проходили между 1.3522 и 1.3557. Вероятно, необходимо подождать любых значимых экономических данных, чтобы попытаться определить, в какую сторону будет выход из текущего режима консолидации. Торговая стратегия: ждать. 15.05.2007 Подробнее >>>   При отсутствии американских данных доллар торговался разнонаправлено, но был склонен к снижению. EUR/USD По поступившим данным промышленное производство в еврозоне в марте снова выросло. Самый значительный вклад в рост производства были внесены промышленностью Испании и Италии. По данным агентства Eurostat промышленное производство в еврозоне в марте выросло на 0,4% по отношению к предыдущему месяцу и на 3,7% по сравнению с мартом 2006 года. Данные практически совпали с предварительными прогнозами. В феврале индекс промышленного производства вырос на 0,5% по отношению к январю и на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Судя по опросам, проведенным среди руководителей промышленных корпораций, промышленное производство еврозоны продолжит расти во 2 квартале 2007 года. Вышедшие данные увеличат уверенность ЕЦБ в необходимости ужесточения кредитно-денежной политики. Европейская валюта практически не отреагировала на выход данных. 14.05.2007 Подробнее >>>   В последнее время доллар выглядит не так уж и плохо Вторую неделю американской валюте удалось вырасти против доллара, и третью против фунта. Пока подобная динамика доллара укладывается в рамки коррекции на нисходящем тренде. Фундаментальные факторы, которые мы имеем на данный момент, скорее располагают к продажам доллара, чем к покупке. Что нового принесла нам минувшая неделя? Понедельник, как и ожидалось, выдался весьма спокойный. Вторник также не предвещал ничего интересного, однако в этот день мы увидели довольно сильную продажу евро к доллару. Беспричинное падение этой валюты породило на рынке множество слухов и догадок. Мы рассматриваем движение как техническое, вызванное закрытием длинных позиций в преддверии решений центральных банков по ставкам с целью сократить риск. Мы также слышали мнение о том, что аукционы Казначейства США на $57 млрд. могли оказать существенную поддержку доллару на неделе. В то же время, единая валюта могла быть подвержена давлению из-за погашения европейских облигаций. Возможно, эти факторы имели место, однако их значение и влияние на валютный курс нам трудно оценить. В среду доллару вновь удалось укрепиться после заседания ФРС. 14.05.2007 Подробнее >>>   Доллар ослабел против основных валют Доллар ослабел против основных валютОтпускные цены производителей в Великобритании в апреле 2007 года выросли на 0,5% по сравнению с мартом. В годовом исчислении показатель вырос на 2,5%. Об этом в понедельник сообщило Национальное статистическое агентство Великобритании. Аналитики, опрошенные информационным агентством Reuters, также ожидали, что прирост цен производителей составит 0,5% в месячном исчислении и 2,5% в годовом исчислении. Темпы роста цен производителей за март были пересмотрены и остались без изменения. Так, в марте цены производителей увеличились в месячном и годовом исчислении на 0,6% и 2,7%, соответственно. 14.05.2007 Подробнее >>>   Доллар оставался в узком диапазоне на торгах в Европе Доллар оставался в узком диапазоне на торгах в Европе, на фоне роста склонности инвесторов к риску и активизации сделок на разнице между процентными ставками. Доллар снижался в пятницу на фоне разочаровывающих данных, но снижение было ограниченным, поскольку рынок ожидает выхода во вторник апрельских данных по инфляции в США. По прогнозам базовая инфляция в США в апреле должна была составить 0,2% по сравнению с 0,1% в марте. Более значительный рост потребительских цен станет сигналом, что снижения процентных ставок в США, скорее всего, не будут снижаться в ближайшее время. В прошлую пятницу в США был опубликован индекс цен производителей. Базовый индекс в апреле остался без изменений второй месяц подряд, тогда как прогноз предполагал его рост на 0,2%. Опасения, связанные с инфляцией, по-видимому, сказались и на японской иене после выхода данных, согласно которым цены на новые капитальные товары в апреле выросли на 2,2% после роста на 2,0% в марте. Прогноз предполагал, что рост будет менее значительным - на 1,7%. 14.05.2007 http://www.forex.aaanet.ru   Магия уровней сопротивления и поддержки Как определить уровни сопротивлении и поддержки, которые имеют влияние на рынок? Наблюдение за движениями рынка приводит нас к мысли, что рынок колеблется между уровнем сопротивления и уровнем поддержки. Понимание этих уровней может помочь нам в определении уровней входа и выхода, а, следовательно, способно значительно улучшить результаты ведения торгов. Но какие именно уровни сопротивления и поддержки представляют для нас интерес? Взглянув на дневной график S&P можно обнаружить их великое множество- рынок уделяет большое внимание части из них, на остальные же не обращает внимания. Для определения уровней поддержки и сопротивления на рынке используется множество подходов, но большая их часть ненадежна. Эти подходы строятся по-разному, основываясь на уровнях Фибоначчи, трендлиниях, скользящих средних или теории Ганна. Все эти методы подразумевают статический подход к рынку. Они предполагают, что движения рынка повторяются время от времени, поведение рынка также абсолютно идентично в аналогичных ситуациях. Также допускается,, что одинаковы и временные интервалы, через которые следует повторение ситуации. Но рынок отнюдь не статичен, от него нельзя ждать, что он будет пренебрегать всеми изменениями в экономическом и промышленном макрокомплексе и реагировать всегда одинаково. Лучше назвать рынок совокупностью сложных и динамичных явлений. Но у нас остается проблема: как определить уровни поддержки и сопротивления заранее, а не постфактум. Этот вопрос и стал критерием при исследовании моего подхода в торговле на рынке S&P. В данной статье я объясню, какие уровни сопротивления и поддержки важны, и как можно их определить. Психология Для начала, давайте определимся с психологическим определением понятий сопротивления и поддержки. Что же они означают, и каково их влияние на ценовые изменения. Поддержка, является ценовым уровнем, который подразумевает временную справедливую оценку актива. До этого уровня продавцы продают актив, так как считают, что наличествует переоценка. Рынок идет вниз до уровня, когда в игру вступают покупатели, которые своими деньгами помогают поднять цену до нового уровня. В этот момент, и продавцы и покупатели составляют свое мнение касательно ситуации на рынке на основании своих собственных систем оценки. Если в это время покупатели посчитают, что новый уровень хорош для рынка, они продолжат скупку актива, что укрепит ценовой уровень, а также может подтолкнуть цену вверх. В случае с уровнем сопротивления, покупатели продолжают способствовать росту цены, потому что стремятся по-честному оценить актив. При достижении слишком высокого ценового уровня, на первый план выходят продавцы, высматривающие возможность продать большой объем по взвинченным ценам, и таким образом сформировать сопротивление. Понимая подоплеку уровней сопротивления и поддержки, становится ясным, что мы просто должны выяснить мнение всех участников рынка касательно честной оценки актива, а затем определить наиболее логичные уровни сопротивления и поддержки. Но, к сожалению, такое решение проблемы, выглядит уж очень нереально. Однако общее представление о поддержке и сопротивлении, которые едины для всех участников рынка, выявить возможно. Общее представление Нам необходима реальная оценка всех сегментов Поля Деятельности рыночных участников. Одним из способов сегментирования является применение таймфреймов. Так как трейдеры используют графики с различными таймфремами (5 минут или 15 минут, например), то именно они и демонстрируют нам периоды получения прибыли или претерпевания убытков. Таким образом, наша задача сводится к выявлению таймфрейма, который наиболее полно передает положение дел у всех участников рынка. На рынке S&P, так как большинство трейдеров играют на дневках, внутридневные графики как раз то, что нам нужно. Для других финансовых или товарных рынков необходимо понимание их динамики для определения наиболее адекватного таймфрейма. В этом неоценимую помощь вам окажет тестирование, исследование и проверка данных. Что касается рынка S&P, я выяснил, что наиболее адекватно ситуацию на рынке отражают графики с таким временным промежутком: 1, 10, 30, 45 минут, а также дневные графики. Напомним, что на каждом таймфрейме будет наблюдаться определенный набор участников. Теперь нам необходимо определить уровни сопротивления и поддержки для каждого таймфрема, а затем выявить общий знаменатель всех показателей. Так как уровень сопротивления или поддержки практически является ценовым уровнем рынка, мы можем считать его Простым числом. Следование нижеприведенной схеме поможет вам выявить уровни сопротивления и поддержки для выбранного вами рынка. Не забывайте, что количество выявленных уровней напрямую зависит от внутренней динамики рынка. Например, при дневной торговле на S&P, большую часть времени необходимы 4 уровня - самые важные уровни поддержки и сопротивления. 1) Изучите Поле Деятельности участников выбранного рынка. 2) Выявите общее представление этих участников о ситуации на рынке, разделив это Поле Деятельности на сегменты по принципу таймфреймирования. 3) Определите на каждом графике уровни сопротивления и поддержки. 4) Найдите общий знаменатель для всех уровней. Уровни сопротивления и поддержки для эффективной торговли В зависимости от динамики каждого конкретного рынка, выведем его уровни сопротивления и поддержки. На каждом рынке существует определенная связь между ними, а они, в свою очередь, ограничены контекстом внутридневных движений. Следовательно, на основе уровней поддержки и сопротивления мы можем выявить лучшие уровни входа и выхода при торговле на рынке. Уровни входа Вы можете выявить уровни сопротивления и поддержки для определения хорошего уровня для открытия позиции при приближении цены к ним. Вероятность удачного входа очень высока при должном внимании на цену и временные промежутки. При этом возможно применение некоторых динамичных индикаторов или ценовых паттернов, способных отфильтрировать рыночный шум. Уровни стопов При приближении рынка к уровням поддержки или сопротивления, неважно к какому именно, вполне логично расположить динамичный стоп в нескольких тиках от него. Если рынок отойдет от нашего уровня, то, вполне вероятно, он достигнет следующего более высокого или более низкого уровня поддержки (сопротивления). Следовательно, в зависимости от динамики выбранного рынка, нет необходимости выставлять большие стопы для прибыльной торговли. Начальный целевой уровень Один из наиболее эффективных способов определения начального целевого уровня сводится к выявлению важнейших уровней сопротивления и поддержки, так как с большой долей вероятности, рынок после прохождения одного из этих уровней, направится к другому. При приближении к следующему уровню, максимизировать вашу прибыль вам помогут скользящие стопы. Уровни выхода Ожидать перемещения цены на следующий уровень сопротивления (поддержки) вполне естественно. В зависимости от нашего понимания ситуации и рыночной динамики, в качестве уровня выхода вполне возможно использование следующего уровня сопротивления (поддержки), который также можно сделать и уровнем открытия позиции при развороте.   Автор: Ложкин Максим   Источник:http://teach.moy.su   ДА! Вы cможете научиться зарабатывать серьезные деньги. Всего через несколько недель Вы сможете использовать знания и практические навыки, полученные во время изучения уникального курса обучения, для успешной торговли на валютном рынке Форекс. Интересно узнать, какие отзывы мы получаем от трейдеров, прошедших наш курс обучения? Читать отзывы Узнать подробнее >>> Написать ведущему рассылки Ведущий рассылки Евгений Горобченко Перейти на сайт Форекс Аналитика Дата выпуска 15 мая 2007 Присылайте свои пожелания, мысли, замечания и вопросы. Текущий выпуск завершен. Выпуск подготовил Евгений Горобченко.