Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс - Создаем торговую систему

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 961 RSS
←   Октябрь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 15-04-2005

Автор
Taktika

Статистика

961 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс - Создаем торговую систему


Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №30 от 20 октября 2008 года

 

Торговые системы

В сегодняшнем выпуске вырезки с форумов.

 

Да MIDD должен убывать быстрее. Вроде получается довольно точно для суммирования 2 кривых (особенно в которых 10-30 сделок). А для большего количества кривых слишком сильно эта формула завышает MIDD. Формула даже себе противоречит, при больших количествах. Если добраться от 20 до 500, считая удвоениями получится одно увеличение. А если суммировать 25 раз и делить на sqrt(25) это намного больше.

 

Юрий, файл я выслал. Но он работает на 50%. Но, чтобы рассчитать МИДД и общий МИДД - этого достаточно. Буду рад твоим замечаниям. Твое ознакомление - это типо тестовый режим. В таком случае, может быть, Вы предложите более точную формулу? Я, например, сейчас играю по 19 валюто-системам. Выходит, я сильно занизил лот.

 

>>Накладываем кривые equity друг на дружку и считаем общий МИДД. >>(Система1+система2)/2 ИМХО, это абсолютно неверно. Для двух кривых получишь слишком оптимистичный MIDD (реальный будет в 1.41-1.2 раза больше).

 

Я вот на днях в одной книге по статистике интересный параграф увидел. Своими словами перескажу: Среди многих людей бытует заблуждение что если монетку подкидывать много раз, то статистика усреднит результаты и после большого количества бросаний мы будем болтаться близко возле ничьей (То в плюсе то в убытках).

 

В реальности же, только в начале игры мы будем часто уходить в убытки и возвращаться в плюс. Т.е волны, как там выразились, в начале короткие с низкой амплитудой (волны это переходы из плюса в минус). Если мы будем непрерывно бросать целый год эту монетку, то волны увеличивают амплитуду и период.

 

И мы будем сидеть месяцами в глубоких убытках, потом постепенно уходить в большие плюсы. И период и амплитуда будут постоянно расти. Считать амплитуду волн (можно назвать просадками) неверно на коротком интервале и переносить на длинный. Внутри отдельного дня таких амплитуд и периодов волн нету, но при наложении интервалов они увеличиваются.

 

А формулу MIDD я не знаю. На моделировании считал. Ответственность на себя не возьму советовать увеличивать ставки. Лучше меньше прибыли, чем больше слив И вообще MIDD по результатам моделирования оказалось не очень стабильной вещю. Кстати это можно сказать, и есть причина того что он постоянно увеличивается при росте числа сделок. Устроит ли такой вариант если персентиль 50% дает одну просадку, а худшие 30% исходов в два раза больше (условные цифры)? Лучше немного с запасом. Я там персентили 50% считал, они совпали со средним значением. Для одного варианта и все по разным персентилям пересчитал. Вот например был такой вариант. для вероятности 60% Для 500 сделок: Мат. ожидание просадки 9.8 98.5% исходов - просадка 6 сделок и более. 46% - 10 6.8% - 15 Мат ожидание это одно, но при ставке на процент депо надо повнимательнее с персентилями. 6.8% не такой уж маленький процент исходов чтоб его не бояться. Loylick вчера грозился что может аналитически вывести формулу вероятности возникновения заданной просадки, в зависимости от разных параметров. Будем надеяться, хотя сомневаюсь что это несложно сделать.

 

2Silver_s. Я вообще-то математику не люблю, у меня в школе 5 предметов истории было, поэтому прошу ответить на мой вопрос доходчиво. Почему Вы считаете, что при увеличении числа сделок возрастет МИДД? Я в этом не уверен. Кстати, если система на одних и тех же принципах построена, только фильтры разные, то у той, что болше сделок - прямая quity более плавная. У меня две похожие системы(это про акции, но смысл от этого не меняется). Одна дает 1000 сделок за 5 лет, другая 240. А профиты одинаковые. МИДД у той, что с 1000 сделками - МЕНЬШЕ. Еслиб не было комиссии брокера, я бы работал по той, что 1000 сделок дает. ММ управляется грамотнее. Анти-Мартингейл работает лучше. Реинвестирование дает большую отдачу и т.д. Говорю, что знаю. Не один десяток систем проанализированно под микроскопом.

 

<Считать амплитуду волн (можно назвать просадками) неверно на коротком интервале и переносить на длинный. По Вашей логике, каждый последующий МИДД будет больше предыдущего. Так? Если так, то я хочу понять, почему? Возьмем элементарный пример - пробой уровня (или отскок, кому что больше нравится). Что такое произойдет с рынком, чтобы мы работая по одним и тем же правилам в течении 10 лет, в итоге получили просадку в 5 раз больше, чем при начале использования этого метода?

 

Я считаю, что МИДД может случиться сразу в начале работы и больше не повториться никогда с той же вероятностью, что и случиться на любом промежутке времени в дальнейшем. Проверял ММ по анти-мартингейлу. При таком способе управления капиталом, на без разницы когда произойдет МИДД. В начале или в конце, это не повлияет на итоговый результат. (в ручную моделировал рынок).

 

>>МИДД у той, что с 1000 сделками - МЕНЬШЕ. Меньше в чем, в процентах от взятого профита или в пунктах (или можно сказать в сделках)? В процентах конечно оно будет меньше. MIDD растет не так быстро как профит в пунктах, при росте числа сделок. И MIDD постоянно затормаживает скорость роста. То что визуально видно на графике как более плавную кривую это MIDD в пунктах но относительно всего профита. Т.е. это игра на одинаковые ставки (процент ставки от депо постоянно уменьшается) А если будешь ставить в процентах от депо, по пол-депозита на каждую сделку то кривая совсем не такая получится.

 

>Что такое произойдет с рынком, чтобы мы работая по одним и тем >же правилам в течении 10 лет, в итоге получили просадку в 5 раз больше С рынком и системой (если хорошая) не произойдет ничего. Но просадка вещь вероятностная, как и система. Дополнительное время проведенное на рынке увеличивает вероятность накладок. Но я не говорю что дополнительное время проведенное на рынке с хорошей системой ухудшает результат, наоборот.

 

Если бы мне предложили отстреляться за 1 час на истории и получить за это сразу реальный профит. И дали 2 системы, первая чуть похуже но для нее дадут 1000 сделок. Вторая получше но с 200 сделками. Возможно та что похуже но с 1000 сделками это был бы лучший выбор (смотря насколько хуже). В пунктах у нее просадки будут побольше чем у первой возникать. Если поставить цель снять одинаковый профит с обоих систем то ставки на вторую будут меньше и просадки в процентах от депо в конечном итоге у нее могут оказаться меньше.

 

Чем больше удастся провернуть сделок с прибыльной системой в единицу времени тем больше реальная прибыль (с учетом надежности). И худшая система по качеству может оказаться выгоднее. Если бы каждую секунду выдавались сделки, то требования к качеству можно было бы значительно снизить, просто бы пришлось мизерными ставками играть, но был бы лучший конечный результат. Такое вот у меня ИМХО. Которое не навязываю.

 

Меньше в чем, в процентах от взятого профита или в пунктах В пунктах он меньше. И в процентах. Причем тут ПРОФИТ. Я же написал что профит у обеих систем одинаковый. Если считать в %, то система с большим количеством сделок при одинаковом плече и одинаковом профите будет более прибыльной. С чего Вы взяли, что МИДД вообще растет?

 

А вот эта фраза вообще левая: <А если будешь ставить в процентах от депо, по пол-депозита на каждую сделку то кривая совсем не такая получится. Работаю я как раз в % от депо. Это называется - управление по анти-мартингейлу.

 

>В пунктах он меньше. И в процентах А.. ну перечитал я еще раз условие. 1000 сделок и 200 сделок, профиты одинаковые. При одинаковом качестве конечно на 1000 сделках более плавная кривая. Просто ставки у нее меньше, пусть даже в пунктах, но меньше она ставит пунктов на выигрыши и проигрыши.

 

Да и вообще пункты большой роли не играют. Прибыль приносит факт совершения сделки со смещенной в свою пользу вероятностью. Чем больше таких сделок провернешь тем лучше. Если стопы и профиты равные именно в сделках правильнее просадки и прибыли считать. Остальное это правильно ставки распределить.


Даже если система 30 пипсов заработает она ничем не хуже 1000 пипсовой. Только вот при такой волатильности и спреде, такая система не реальна. А если бы она была, и такая же стабильная как и 1000 пипсовая, увеличим ставки в лотах, не хватает плеча - тогда сами бабки займем и тот же результат будет. И вдогонку.


Просадки в сделках, все таки увеличиваются при увеличении количества сделок. Если мы в текущий момент сидим в просадке, это не снижает вероятность того что еще глубже начнем погружаться, после новых сделок. Один раз повезет выкарабкиваться начнем, в следующий раз на такой же просадке еще глубже пойдем. Чем больше сделок тем больше может быть просадка Последний раз редактировалось: Moderator (Пн Сен 15, 2003 7:31 pm), всего редактировалось 1 раз.

 

До новых встреч!

Дмитрий tacticsf@yandex.ru

Обучение: Тактика СК

 

Вы попадете в число тех трейдеров, которые увеличивают свои депозиты, ибо узнаете, как надо работать успешному трейдеру и получите в свое распоряжение прибыльную, работающую тактику и освоите её на 100%.

 

Полный комплект материалов по обучению, который позволит Вам немедленно начать прибыльно работать на рынке!

 

www.shfx.ru/education.htm

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 

Результат работы по тактике СК в 2008 г. январь-сентябрь: +3394 пунктов

Пример работы тактики СК июль 2008 г. (более +100%)

 

http://www.shfx.ru/ck072008.htm

 

Начало обучения: 10 ноября 2008 г.

 

Фонд.

 

Вступить в фонд можно в течение всего рабочего периода (квартала).

 

Результаты работы в сентябре: +245 пунктов (+5%). Работа велась лотом 2,5%. В 4-ом квартале размер лота будет повышен и составит 2,5-10%, заметим, что работа по тактике СК ведется лотом 10-20%, заметим, при этом, что размер лота берется не на обум, т.к. и работая 1%, имея при этом неработающую тактику, такая работа приведет к сливу, в тактике СК размер лота рассчитывается исходя из имеющихся данных работы тактики, как за предыдущий период, так и за текущий период. Что позволяет взять риск под контроль.

 

Итого вклады инвесторов: 1-ый квартал 2008 г. +1014 пунктов (+63%)

Итого вклады инвесторов: 2-ой квартал 2008 г. +875 пунктов (+55%)

Итого вклады инвесторов: 3-ий квартал 2008 г. +940 пунктов (+28%)

Итого вклады инвесторов 2008 г.: +2829 пунктов (+234%)

 

Подробную информацию по работе фонда, можно увидеть по ссылке ниже.

http://www.shfx.ru/resultfund.htm

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное