Мы видим, что в первой
таблице размерности оптимальных средних на часовых графиках были
нестандартными. По франку это почти девять суток, по евро – почти
четырнадцать. Впрочем, 14-суточная размерность (как и 18-суточная) любимы Велесом Уайлдером, в данном случае половина
18-суточного диапазона и 14-суточный. Можно также сказать, что 9 суток – это
близко к половине месячного цикла рыночной активности.
Но
мы лучше скажем, что метод пробоя средних слишком ненадежен для использования
во внутридневной игре. Это подтверждает отсутствие положительного варианта по
иене и фунту. То, что лучше всех оказались вариабельные средние нас не
удивляет – тормозя при волатильном рынке,
вариабельная средняя позволяет не получать многие случайные сигналы,
возникающие во внутридневной «толкотне».
Во второй таблице
оптимальные значения параметров средней совсем другие., причем
для фунта и евро они близки (420 и 425), а для франка отличаются почти в три
раза (136). Те валюты, для которых получены вообще отрицательные результаты
(Йена и фунт в первой таблице и йена во второй
таблице) мы вообще осуждать не будем – кому нужны убытки?
Так вот и получается,
что такая торговая система неустойчива. Да, на каждом конкретном интервале НА
ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ (и еще раз подчеркиваю –именно
на исторических данных) часто можно найти параметры средних, при которых мы
получим прибыль, но нет никакой гарантии, что на следующем временном отрезке
эти параметры тоже дадут возможность что-то заработать.
Это связано с тем, что
любые скользящие средние описывают движение цены в среднем за некоторый
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ интервал времени, и когда мы на их основе открываем позицию,
мы тем самым неявно предполагаем, что цена и дальше будет двигаться в том же
направлении, причем достаточно долго. А это означает, что мы рассчитываем на
тренд, причем не на новый тренд, а на тот, который уже некоторое время идет –
ведь иначе цена не успела бы пересечь скользящую
среднюю. И что получается?
Если у нас преобладают
длинные тренды, то надо использовать большие параметры для скользяшейсредней. Это приведет
к большему запаздыванию при открытии позиции, но зато мы не закроем позицию
на откатах цены, а дождемся окончания тренда. А если тренды короткие, то и
параметр скользящей средней должен быть коротким, чтобы быстро войти в рынок
и быстро выйти. Но в этом случае уже скажется запаздывание
скользящей средней и мы будем просто открывать позицию в тот момент,
когда цена уже разворачивается.
И уменьшение периода
скользящей средней нам не поможет – чем меньше период средней, тем на более
мелкие колебания цены мы будем реагировать и тем самым при наличии тренда
открывать позицию против тренда даже на небольшом откате. А это точно
приведет к убыткам. И поэтому во всех случаях, где мы получили хоть какую-то
прибыль, параметры средних были достаточно большими. Да и лучший тип средней оказался таким, что сама средняя меняется
медленней всего.
Устал стучать.
Продолжение будет. Да, а средние все-таки полезны.,
но об этом позже.
Мы не обещаем 1000%
процентов в месяц или что вы вдруг станете супертрейдером и познаете, как делать деньги на рынке. Мы
показываем, как вы будете работать, пройдя обучение, используя тактику СК.
Данное предложение уникально и не где во всем Интернете, вы не найдете
подобные результаты работы по тактике СК. Вы вообще мало, где найдете
результаты работы любой другой тактики за несколько лет, выложенные в
свободном доступе.
Весь процесс обучения
будет осуществляться через Интернет (посредством электронной почты).
Курс обучения ведется
с января 2005 года. Срок обучения – один - три месяца (до полного освоения).
Инвестиционный фонд за
последние два года показа следующие результаты:
P.S: 100% гарантия возврата денег при
оплате курса обучения СК, если по истечению срока обучения, привыполнение всех заданий и
изучения всего материала, Вы не освоите тактику СК и не будете торговать по
тактике СК прибыльно.
Мощь - это умение применять тактику,
сообразуясь с выгодой
