Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс - Создаем торговую систему

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 961 RSS
←   Август 2016   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 15-04-2005

Автор
Taktika

Статистика

961 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс - Создаем торговую систему


Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №79 от 11 августа 2016 года

 

Торговые стратегии

 

Механические торговые системы

 

Большинство трейдеров ведут ежедневную борьбу за приумножение и сохранение полученных ранее прибылей и чаще, чем им хотелось бы признать, проигрывают в ней. Почему? Потому что они не пытаются обнаружить и использовать в торговле регулярно возникающие возможности, дающие возможность получить прибыль в океане саморегулирущегося рынка.

 

Торговля по интуиции включает субъективные решения, которые часто бывают пристрастными и ведут к убыткам. Знание и разум легко вытесняются из процесса принятия решений такими факторами, как аффект, неуверенность, жадность и страх, которые начинают выступать в роли силы, ведущей торговлю. Кроме того, очень трудно протестировать торговый метод, в котором отсутствуют жесткие правила принятия решений. Следовательно, мы никогда не будем уверены в правильности интуитивно принятых решений. Альтернативой такому субъективному подходу является подход, основанный на применении механических торговых систем (МТС).

 

Проектирование и применение механических торговых систем - раздел технического анализа, основанный в первую очередь на широком применении технических индикаторов рынка. Однако, вне зависимости от методов построения таких систем и их сложности, основная цель создания МТС заключается в том, чтобы свести к минимуму или полностью исключить субъективный фактор из процесса принятия решения, подвести под него некоторую объективную основу, реализовать т.н. системную торговлю.

 

Системная торговля объективна. В ней нет места эмоциям. При помощи запрограммированной логики и представлений такие механические торговые системы определяют действия трейдера. При этом самое лучшее в них – это возможность простого тестирования. В отличие от субъективного подхода мы можем проверить МТС на истории и убедиться в ее потенциальной работоспособности. При этом плохую систему можно отбросить или скорректировать, а хорошую – улучшить.

 

Полная механическая торговая система, которая может тестироваться совершенно объективным образом, без вмешательства человека, должна содержать точные правила для входов и для выходов из рынка.

 

Чтобы быть действительно полной система должна давать следующую информацию:

- когда и по какой цене входить в рынок;

- когда и по какой цене выходить из рынка с убытком;

- когда и по какой цене выходить из рынка с прибылью.

 

Первым и основным шагом на пути создания механической торговой системы является разработка торговой модели..

Торговая модель является следствием анализа поведения рынка и технических индикаторов, проведенного самостоятельно и/или с использованием литературы. В результате такого анализа, базирующегося на тщательных наблюдениях и логических умозаключениях, формулируется некоторая торговая гипотеза, идея, принцип, на основании которого по нашему мнению должны совершаться сделки. Эта идея и составляет основу торговой модели. Следует отметить, что таких торговых моделей может быть несколько.

 

Торговая модель, положенная в основу МТС, должна допускать возможность формализации и количественного или логического описания в виде математической модели, допускающей возможность прямого или опосредованного наблюдения предпочтительно без зависимости от субъективных суждений. Иными словами мы должны четко сформулировать принципы принятия торговых решений, допускающие их воспроизведение при помощи соответствующих программ тестирования МТС.

 

Полученная модель является упрощенной схемой реальной рыночной ситуации. Конечная цель модели - показать "ядро" естественного феномена, освобожденное от случайных наслоений и описанное через ограниченное число переменных. Чем менее сложной является модель, тем она эффективнее: искусственно созданная картина, благодаря свое простоте, поддается более полному, по сравнению с реальным поведением рынка, осмыслению.

 

В модели необходимо выделить специфические параметры, способные увеличить эффективность системы и провести оптимизацию - систематический поиск наилучших параметров системы - наилучших, т.е. дающих самую высокую эффективность с точки зрения используемых критериев качества системы.

 

Что мы с Вами рассмотрим пределах данного курса?

 

Во-первых - это некоторые общие принципы и правила, используемые при построении и тестировании механических торговых систем.

 

Далее мы остановимся на универсальном программном средстве, используемом для анализа финансовых рынков - программном пакете Местасток. Программный комплекс Метасток представляет собой проблемно-ориентированное программное средство, предназначенное для технического анализа финансовых рынков. Комплекс позволяет:

- чертить и анализировать графики произвольных финансовых инструментов;

- работать с техническими индикаторами рынка;

- проектировать торговые системы и тестировать их на реальных рыночных данных;

- строить и применять в работе готовые советчики эксперта, реализующие принципы торговых систем.

 

Отличительной особенностью программного комплекса Метасток является то, что все вышеперечисленные работы может производить пользователь, не являющийся программистом. Достаточно иметь простейшие навыки по работе с математическими формулами, например, как в EXEL. Мы с Вами на практике изучим, как пользоваться программным комплексом Метасток для анализа рынков, научимся работать с графиками цен, с аналитическими линиями, индикаторами, представленными в самом широком ассортименте. Далее мы освоим простые процедуры и получим навыки написания пользовательских индикаторов на основе существующих в Метасток стандартных средств - функций и стандартных индикаторов. После этого нами будут изучены общие правила построения тестов системы, которые в Метасток сводятся к простой записи условий совершения сделок.

 

Дальнейший курс будет посвящен практическому изучению принципов построения и тестирования конкретных классов торговых систем, а именно: различных типов трендследящих торговых систем на основе пробоев и скользящих средних, торговых систем на основе осцилляторов. Мы научимся на практике строить механические торговые системы различных типов, производить целенаправленный поиск оптимальных параметров таких систем и оценивать их качество с точки зрения различных критериев. Мы на практике изучим вопросы применения различных стоп-приказов для ограничения убытков и фиксации прибыли, а также принципы построения многокомпонентых систем, учитывающих при совершении сделок тренды более высокого порядка. В заключительных разделах нашего курса, мы изучим вопросы применения некоторых правил управления капиталом, ориентированных на системную торговлю, и освоим принципы построения советчиков эксперта, которые будут реализовывать торговые правила нашей системы для руководства нашими торговыми сделками на реальном рынке.

 

Вот короткий перечень вопросов, составляющих основу курса по проектированию и применению механических торговых систем, материалы которого будут изложены ниже.

 

Удачи! Дмитрий

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное