В дальнейшем я буду
использовать материалы, полученные в результате тестирования торговых систем.
Методика тестирования была предложена Тереховым Юрием Андреевичем. Он же и
протестировал большинство торговых систем. С его разрешения часть этих
материалов я и использую. И опять появилась надежда, что книгу по всем этим
материалам мы все-таки напишем. Для начала.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА.
Все методики проверялись
на одном и том же материале – для сопоставимости результатов. Все методики
проверялись отдельно для внутридневной и междневной работы.
Материалом для междневной работы послужили дневные свечи за 13.5 лет –
3500 дней. Интервал – с середины 1987 года по начало 2001 года. Свечи за
более ранний период имеют иной вид, чем в указанный период – видимо рынок был
еще не столь развит и дневные интервалы малы, много разрывов, некоторые
суточные свечи состоят из одной котировки. Материал по дневным свечам
охватывает только три валюты – иену, франк швейцарский и фунт. Евро еще не
существовало большую часть этого временного периода, поэтому материалы по
дневным свечам по евро не исследовались.
Материалом для внутридневной работы послужили часовые свечи по евро,
иене, швейцарскому франку и фунту за два года – 1999 и 2000. На момент начала
исследования 2001 год еще не кончился, поэтому решили его в расчеты не
включать – теперь у читателей есть возможность проверить действенность рекомендаций,
выработанных на двух указанных модельных годах.
Первоначальным набором
методов исследований рынка форекс был тот, что
запрограммирован в известном и популярном пакете программного обеспечения Метасток. К ним были добавлены другие методы, хорошо
известные из популярной и специализированной литературы по спекулятивной
работе на высоколиквидных рынках.
Все результаты получены
на систем-тестереМетастока. При каждой сделке в междневном
и внутридневном режиме считалось, что комиссия и
спрэд «съедают» 10 пунктов.
При рассмотрении
полученных результатов обращали внимание на следующие показатели:
- Общая прибыль.
- Общее число сделок.
Принимались во внимание только те результаты, где общее число сделок было не
менее 25. Это соответствует требованиям статистической достоверности.
- Число выигрышных
сделок.
- Число проигрышных
сделок.
- Наибольший нарастающий
убыток за период исследований. По-английски – maximumintradaydrowdown.
Определяется как наибольшее падение кривой доходности за указанный период.
Для получения этой величины нельзя смотреть идентичный показатель в отчете Систем-тестера – там он
определяется неверно. Нужно вывести на экран кривую доходности и измерить
самую глубокую финансовую яму самому.
- Фактор восстановления.
Определяется как частное от деления общей прибыли на наибольший нарастающий
период. Показывает отдачу метода в сравнении с затратами-рисками. Подходит
для сравнения результатов по разным методам и разным инструментам. Зависит от
времени – поэтому сравнивать нужно только идентичные промежутки.
Часто будем сравнивать
результаты тестирования, полученные на интервале 01.01.2003 до текущего времени.
Это даст возможность определить устойчивость систем.
Мы не стремились
поразить читателя творческим полетом своей мысли. Мы стремимся обнаружить
реальную ценность хорошо известных приемов анализа рынка и сравнить эти
методы между собой.
P.S: 100% гарантия возврата денег при
оплате курса обучения СК, если по истечению срока обучения, привыполнение всех заданий и
изучения всего материала, Вы не освоите тактику СК и не будете торговать по
тактике СК прибыльно.
Мощь - это умение применять тактику,
сообразуясь с выгодой
