Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2012   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22.02.2012
10:53:27
20:51:57
23
24
25
26
27
28
29
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 02.02.12г.

Российский рынок акций 02.02.12г.

02.02.12 г.
 
Валютный курс с рубля ЦБ с 2 февраля 2012 г:
- курс рубля к доллару – 30.4067 руб. за один доллар (-9.36 коп.);
- курс рубля к евро – 39.6777 руб. за один евро (+29.01 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.5787 руб. (+7.90 коп.).
 
02.02.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 679.80 млрд. руб. (-44.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 317.70 млрд. руб. (-5.80 млрд. руб.).
01.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.70 %.
31.01.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.64 %.; объем сделок 137.96 млрд. руб.
 
Итоги аукциона прямого РЕПО 31 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день.
 
11:30 – 9 540,73 млн. руб. (ставка 6,0592 %), срок 1 дня.
 
01.02.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.43 % (-0.40);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.22 % (-0.39);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.82 % (31.01.12).
 
Валютные котировки рубля 2 февраля:
30.17р. – 30.19 рублей за доллар;  
39.77 р. – 39.79 рублей за евро.
 
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 2 февраля:
рубль/доллар (март 2012 г.)                         30.30р. (29.96р.) – 30.55р. (30.71р.);
рубль/евро (март 2012 г.)                             39.56р. – 40.57 (40.57р.);
евро/доллар (март 2012 г.)                           1.3084 (1,2953) – 1.3190 (1.3340).
 
               Фондовый рынок.

01.02.2012
 
 
Dow Jones industrial average
12716.46
0.66%
Nasdaq
2848.27
1.22%
S&P 500
1324.09
0.89%
10-Yr Bond
1.846%
0.05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
64667.2
2.37%
NYSE Arca Oil
1264.15
0.32%
DAX INDEX
6616.64
2.44%
РТС
1599.52
1.41%
Индекс ММВБ
1544.64
0.34%
Россия-30
4.144%
-0.02
 
 
 
 
 
 
02.02.2012
 
 
NIKKEI 225 INDEX
8875.5
0.75%
Shanghai Composite (Китай)
2279.44
0.50%
 
 
 
EUR/USD
1.3182
1.3183
Фьючерс S&P 500 03/2012
1323.75
0.27%
Фьючерс нефти
 
 
марки Crude Light 02/2012 ($)
97.48
-0.13
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1749.75
0.25
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
131^31
+0^03
Прогноз
на 02.02.12г.
Nasdaq
2836 (2820)
2875
S&P 500
1308 (1292)
1325 (1341)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
143^18 (142^04)
144^29 (146^06)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3042 (1.3019)
1.3225

 
Индикативные котировки металлов 2 февраля

 
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1747.09
1747.39
0.23
9:32:58
палладий
694.9
697.9
-0.11
9:23:34
платина
1615
1625
0.12
9:28:13
серебро
33.67
33.7
-0.03
9:32:42
алюминий
2266
2269
-0.18
9:32:55
медь
8402
8407
-46
9:33:03
никель
20985
21085
-0.26
9:33:07

 

 
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4.08
Nasdaq
9.33
S&P 500
5.29
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
13.94
NYSE Arca Oil
2.85
DAX INDEX
12.18
РТС
15.87
Индекс ММВБ
10.17
NIKKEI 225 INDEX
4.97
Shanghai Composite (Китай)
3.64

 
 
НОВОСТИ
14:00 PPI Еврозоны. Индекс цен производителей в декабре. Прогноз -0,1 % (4,3 % г/г). В ноябре +0,2 % (5,3 % г/г).
17:30 Initial Claims США.
17:30 США. Производительность труда в четвертом квартале 2011 г. Прогноз +2,0 % г/г. предыдущее значение 2,3 % г/г.
17:30 США. Индекс стоимости рабочей силы в четвертом квартале 2011 г. Прогноз -1,0 % г/г. предыдущее значение -2,5 % г/г.
19:00 США. Fed's Bernanke Testifies Before House Budget Committee.
 
Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Германии, как ожидается, увеличится в январе за 12 месяцев на 2,3 %. Федеральное статистическое управление прогнозирует снижение показателя на полпроцента с уровня декабря, с учетом сезонных факторов. 
 
Бюджетное управление конгресса США прогнозирует в текущем финансовом году дефицит бюджета в размере $1,08 трлн. Прогноз дефицита повышен на 11 %. В прошедшем финансовом году дефицит составил $1,297 трлн. (8,7 % ВВП), т.е. ожидается сокращения дефицита на 16,9 %. 
За первые три месяца нового финансового года дефицит составил $321,735 млрд. (-12,8 % г/г). Доходы выросли на 4,4 % г/г (до $555,437 млрд.), объем расходов - $877,173 млрд. (-2,6 % г/г).
 
Индекс деловой активности сектора производства в Еврозоне в январе остался ниже уровня перехода к росту. В январе индекс все же поднялся до 48,8 с 46,9, зафиксированных в декабре 2011 г.
Индекс Германии показал наиболее значительный прирост. С 48,4 в декабре индекс прыгну к 51.
В тоже время индексы Франции несколько снизился. Ведущие экономики Еврозоны (кроме Германии) имеют индексы деловой активности ниже граничного уровня 50. Индекс Греции опустился к уровню 41 с 42 декабря. (Никаких перспектив сократить размер дефицита, облегчить долговую нагрузку собственными силами.) 
Индекс деловой активности сектора производства Китая в январе – 48,8. В декабре 48,7. Данные двигателя мировой экономики указывают на продолжение остывания экономики. 
 
Несмотря на значительные вливания средств в финансовую систему Еврозоны, темп роста потребительских цен в Еврозоне в первом месяце нового года не изменился. Инфляция в январе, по-прежнему, составляет 2,7 % г/г, что выше уровня цели ЕЦБ. Стабильность динамики цен подтверждает тот факт, что предоставленные финансовой системе средства в экономику не просачиваются, потребление не растет.
Во вторник было объявлено, что безработица в еврозоне составила в декабре 10,4 %. При этом безработица среди молодых людей не старше 25 лет в Еврозоне составил 21,3 %. В Испании – 48,7 %, Словакии – 35,6 %, Греции – 41,8 % (данные октября 2011 г.).
 
Португалия разместила казначейские векселя на сумму 1,5 млрд. евро. Аналитики полагают, что итоги доказывают способность страны привлекать средства инвесторов для рефинансирования долга. Средняя доходность по трехмесячным векселям упала до 4,068 % с 4,346 % предыдущего аукционе (две недели назад). Доходность шестимесячного векселя - 4,463 % (4,740 %).
Спрос на аукционе превышал предложение в 2,8 раза по трехмесячным векселям и в 2,6 раза на полугодовые векселя.
Для столь коротких бумаг уровень доходности выглядит, несмотря на снижение относительно результата предыдущего аукциона, существенным. Нагрузка на экономику остается достаточной, по крайней мере, для сохранения опасений относительно разрешения долговых проблем и Португалии, и Греции и всего региона. 
 
Прошедшие аукционы по размещению казначейских бумаг США прошли по отрицательным ставкам доходности (четырехнедельные векселя с нулевой ставкой доходности, трехмесячные – 0,005 %, шестимесячные – 0,03 %). Это указывает на то, что инвестор заботится не о доходности, а о надежности вложений.
 
РОССИЯ.
Рост потребительских цен в России за неделю с 24 по 30 января составил 0,1 %. На предыдущей неделе +0,2 %. За месяц рост цен составил 0,5 %.
 
На аукционе в среду по размещению ОФЗ на сумму 35 млрд. рублей с погашением в 2021 г. спрос превысил предложение в 5,5 раза - 192,2 млрд. рублей. Спрос был рекордным. Доходность аукциона  - 8,25 %, по сравнению с изначальным ориентиром 8,3-8,4 %. После аукциона уровень доходности опускался до 8,06 %.
Налоговый период закончился, валютные спекуляции потеряли интерес (в том числе и из-за действий ЦБ) – это объясняется наличие высокого спроса. Заметно снизились ставки на денежном рынке.
Кроме того, с нового года для нерезидентов появилась возможность торговать госбумагами на внебиржевом рынке, также ожидается вступление в силу полная либерализации рынка ОФЗ (нерезиденты смогут на прямую владеть государственными бумагами, появиться возможность расчетов в системе Euroclear).
 
Замглавы Минэкономразвития РФ А.Клепач сообщил о том, что дефицит федерального бюджета в 2012 г. может составить 1 % ВВП. Прогноз снижен с в 1,5 % ВВП.
В прошлом году на фоне высоких цен на нефть профицит федерального бюджета составил 0,8 % ВВП.
В января Минфин РФ сообщал о том, что в абсолютных цифрах профицит бюджета 2011 составил 416,53 млрд. рублей (доходы - 11,352 трлн. рублей, или 102,1 % к плану, расходы - 10,936 трлн. рублей, или 98,3 %).
Дефицит текущего года можно покрыть за счет заимствований на внутреннем рынке в объеме около 1 трлн. рублей.
 
Объем Резервного фонда РФ за январь 2012 г. – 1,863 трлн. (вырос в 2,3 раза).  Фонд национального благосостояния – 2,682 трлн. рублей (-4 %).
Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили 1,090 трлн. рублей, $11,08 млрд., 9,04 млрд. евро и 1,58 млрд. фунтов стерлингов.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ РФ размещено $27,72 млрд., 24,20 млрд. евро и 4,40 млрд. фунтов стерлингов. На депозитах во Внешэкономбанке размещено 474,02 млрд. рублей и $6,25 млрд.
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Газпром в январе-сентябре 2011 г. увеличил прибыль (МСФО) до 923,6 млрд. рублей (+41,3 %). Прогноз аналитиков - 936,327 млрд. рублей. Объем выручки 3,296 трлн. рублей (+32,10 %), что соответствует ожиданиям
Прибыль от продаж составила 1,176 трлн. рублей (выросла в 1,5 раза). Прибыль до налогообложения - 1,174 млрд. рублей (+38 %).
Совокупный доход - 918,7 млрд. рублей (+38,6 %).
Чистая сумма долга - 1,044 трлн. рублей на 30 сентября 2011 г. (+20 % с начала года).
 
Глава Сбербанка Г.Греф заявил, что в 2011 г. банк получил прибыль (МСФО) $10,5 млрд.
За 2010 г. прибыль составляла 181,6 млрд. рублей.
 
Прогнозы на сегодня 2 февраля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 158 800 (155 830);
Уровень сопротивления – 161 000 (161 800).
 
Индекс РТС
-           поддержка 1582; 1520;
-           сопротивление 1634.
 
Индекс ММВБ
-           поддержка 1543; 1525;
-           сопротивление 1554.
 
ГАЗПРОМ
-           поддержка 182.20р.; 180.10р.;
-           сопротивление 185.80р.; 189.20р.
 
ГМКНН
-           поддержка 5892р.; 5720р.;
-           сопротивление 5960р.
 
ЛУКОЙЛ:
-           поддержка 1778р.; 1749р.;
-           сопротивление 1815р.; 1830р.
 
Ростелеком:
-           поддержка 149.60р. 143.40р.;
-           сопротивление 155.20р.; 159.50р.
 
Роснефть:
-           поддержка 224.70р.; 222.20р.
-           сопротивление 228.70р.; 230.10р.
 
Сбербанк об.
-           поддержка 91.20р.; 89.10р.;
-           сопротивление 93.30р.; 96.80р.
 
Сбербанк пр.:
-           поддержка 67.10р.; 66.20р.;
-           сопротивление 67.65р.; 68.10р.
 
Сургутнефтегаз:
-           поддержка 28.70р.; 27.87р.;
-           сопротивление 29.35р.; 30.00р.
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
 
Индивидуальные онлайновые консультации вкладчиков Паевых инвестиционных фондов Адекта под управлением УК «Норд-Вест Капиал».
ПИФ акций – 327-90-25 – Комолов Игорь Валерьевич
 
ПИФ облигаций – 327-90-25 - Звягинцев Александр Иванович.

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное