Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Интернет как источник дохода

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Откуда берутся деньги?" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Артём Швец

Статистика

2.854 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Интернет как источник дохода


Интернет-Выпуск №99

Манимейкеру

 

http://dollaromania.com

E-GOLDRUpayMoneybookersFOREX депо от 1$Raskrutim
FX-experts>> Прибыльные FOREX-технологии <<BankaEuroSportsPointer

Автоматический обменный пункт электронных валют

Стабильная прибыль в размере 50% в месяц, полностью автоматизированная работа эксперта-советника Victory для терминала Metatrader 4 (Forex). Компания IDEA-FOREX специализируется на создании и увеличении эффективности работ уникальных советников и индикаторов, которые дают точные сигналы для входа в рынок. Прибыль гарантирована.

Реальную статистику в онлайне Вы можете посмотреть здесь: http://www.idea-forex.com

IDEA-FOREX.COM

Уважаемые читатели! Мне приходило много просьб предоставить свой логин и пароль торгов системы, но я повторяю, что не даю свой логин и инвесторский пароль для просмотра реальных данных торгов по системе Elevated не потому, что у меня не прибыльная система, а потому, что я не люблю, когда мне дышат в спину. Но сейчас, всего на несколько дней, я открываю доступ к своему реальному счёту, чтобы Вы могли убедиться в правдивости моих слов. Итак, вот данные для метатрейдера 4: логин: 56335, инвесторский пароль: investor, сервер: 209.160.58.19:443

Не забывайте, что я торгую всего около 5 часов в день и бывает некоторые дни не торгую, поэтому результаты моей торговли ЗАНИЖЕНЫ по сравнению с результатами правильной работы. Если Вы будете торговать каждый рабочий день по 12 часов, то Ваши результаты будут превосходить мои в несколько раз!

Подробности на http://dollaromania.com/forex

Основные сведения о выходах, используемых в торговых стратегиях.

Часть 2. Адаптивные стоп-лоссы

Для того, чтобы разработать стоп-лосс адаптивный к условиям текущей рыночной волатильности, необходимо уйти от фиксированного стоп-лосса и изучить другие пути размещения защитного стопа в зависимости от характеристик рыночной волатильности.

Один из подходов заключается в изучении движения цен для определения места размещения стоп-лосса. Например, наименьшее или наибольшее значение цены за Х последних дней может быть использовано как стоп-лосс. Мы называем такой вариант "стоп-лосс канала" (Channel Stop). Стоп-лосс канала очень адаптивен к текущим рыночным условиям, поскольку он меняется с изменением тренда и волатильности. Канальный стоп-лосс находится на удалении от цен в периоды высокой волатильности и сильного тренда и приближается к ценам в периоды низкой волатильности и снижения силы тренда. В основе этого стопа лежит очевидная логика - мы знаем, что прорыв важных максимумов и минимумов часто является сигналом разворота тренда. Поэтому стоп-лосс, размещенный на уровне максимумов или минимумов, является обоснованным с точки зрения технического анализа.

В тоже время у этого стопа есть свои недостатки. В период сильного тренда он может быть размещен слишком далеко от разумной точки выхода. С другой стороны, на консолидирующемся рынке с низкой волатильностью такой стоп может, наоборот, быть слишком тесным. Кроме того, возможная величина потерь все время варьируется и зависит от того, как далеко цены ушли от точки входа, что затрудняет расчет величины риска на сделку.

Другой адаптивной стратегией является использование значительных уровней поддержки и сопротивления для определения позиции стоп-лосса. Можно использовать важные рыночные паттерны, например, опорные точки минимумов или максимумов для определения размещения стоп-лосса. Преимуществом

 для определения того, как далеко может быть расположен от нашего входа. Одним из наших любимых стоп-лоссов является просто взять Average True Range за определенный период, умножить его на некий фактор и расположить на этом удалении от входа стоп-лосс. Для предотвращения случайных движений цен рекомендуется располагать стоп на удалении более чем одна величина Average TrueRange от точки входа. Преимуществом использования стоп-лосса основанного на Average True Range является то, что он высоко адаптивен к текущим рыночным условиям. Расстояние от точки входа до точки выхода будет увеличиваться в периоды высокой рыночной волатильности и уменьшаться в периоды низкой рыночной волатильности. В реальной практике можно обнаружить, что проблемы с этим стопом начинают возникать тогда, когда краткосрочная рыночная волатильность становится необычно маленькой, и узкие стопы могут быть выбиты случайным движением. Для устранения этих ложных срабатываний стопов мы рассчитываем как краткосрочную рыночную волатильность (3-4 дня), так и долгосрочную (15-20 дней) и устанавливаем стопы с использованием того значения волатильности, которое на данный момент оказалось большим. Это позволяет стопам двигаться достаточно быстро и предотвращает ложные срабатывания стопов после нескольких необычайно спокойных дней.

Другой вариант адаптивного стоп-лосса связан с использованием стандартного отклонения (Standard Deviation) прошедших цен как величины, связанной с волатильностью. Например, можно рассчитывать стандартное отклонение за определенный период, умножать полученную величину на некую константу и размещать стоп от точки входа на полученную величину. Обоснование этого стопа такое же, как и у ATR стоп-лосса. Цель состоит в том, чтобы игнорировать случайные колебания цен, но уменьшать потери в том случае, когда цены начнут действительно серьезное движение против открытой позиции.

Адаптивные стоп-лоссы, основанные на волатильности играют важную роль в управлении капиталом. Вероятная величина потерь может быть быстро посчитана до момента открытия позиции, и мы можем быть уверены в том, что потенциальный размер убытков соответствует текущим рыночным условиям. Например, предположим, что наша система предлагает разместить стоп-лосс на расстоянии полутора величин 20-дневного ATR от точки входа. Если мы возьмем в качестве исходных данных рынок S&P 500 начала 90х годов, то Average True Range был равен в то время $1,250, следовательно, стоп-лосс надо разместить на расстоянии $1,875 от точки входа. Теперь предположим, что размер капитала составляет $100,000 и мы хотим рисковать за один раз 10% этого капитала. Основываясь на волатильности начала 1990-х годов, мы будем торговать 5 контрактами, рискуя, таким образом, $9,375 нашего капитала. Теперь предположим, что мы торгуем ту же систему в 1999 году. Теперь Average True Range рынка составляет $5,600. В соответствии с этим стоп-лосс располагается на расстоянии $8,400 от точки входа. Если мы по-прежнему торгуем те же самые $100,000 капитала с приемлемым риском 10%, то мы должны покупать только 1 контракт. Как вы видите, адаптивный стоп-лосс - это прекрасный способ управления рисками в условиях меняющейся рыночной волатильности.

 

С предложениями по размещению Вашего материала в моих рассылках, пишите - sindrom_717@kahovka.net

Автор рассылки - Артём Швец

Тираж рассылки - 5400экз.

Внимание! Информация размещённая в рассылке предназначена лишь для ознакомления! Автор никого не принуждает участвовать в той или иной программе, а только рассказывает читателю о своём опыте, а воспользоваться ли им - это исключительно Ваш выбор!

 

©Design by Артём Швец for project "Интернет как источник дохода"
В избранное