← Ноябрь 2000 → | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
28
|
29
|
30
|
За последние 60 дней 8 выпусков (3-4 раза в месяц)
Сайт рассылки:
http://orlovs.pp.ru/ivst.php
Открыта:
29-06-2000
Адрес
автора: science.humanity.econometrika-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Эконометрика - выпуск 18
Здравствуйте, уважаемые подписчики! Этот выпуск рассылки от 27 ноября 2000 г. является продолжением предыдущего и рассказывает о применении эконометрических методов. Кроме того, в нем приводится рассказ о курсе лекций по эконометрике, преподающемся в МГТУ им.Баумана.
* * * Эконометрические методы - инструмент современного менеджера 8. Применения эконометрических методов Эконометрика не так сильно оторвалась от реальных задач, как математическая статистика, специалисты в области которой зачастую ограничиваются доказательством теорем, не утруждая себя вопросом о том, для чего эти теоремы могут быть нужны. Поэтому эконометрические модели обычно доводятся "до числа", т.е. применяются для обработки конкретных эмпирических данных. Так, эконометрические методы нужны для оценки параметров экономико-математических моделей, например, моделей логистики (в частности, управления запасами [8]).
9. Статистика и эконометрика как области научно-практической деятельности Подводя итоги сказанному, обратимся к вопросам подготовки кадров в области эконометрики. В настоящее время в классификаторах специальностей научных работников и специальностей, по которым идет подготовка студентов, эконометрика не представлена вообще, а статистика - двумя отдельными позициями: в специальности "теория вероятностей и математическая статистика" как часть математики и как одна из экономических специальностей. Такие практически важные области, как статистические методы в промышленности (в частности, статистические методы управления (обеспечения, повышения) качеством и надежности, технической диагностики, планирования эксперимента, статистические методы в медицине, в экологии, в химии, в геологии, в менеджменте и т.д., и т.п. не представлены в рассматриваемых классификаторах. Можно сказать, что они существуют нелегально, потому что, например, научным работникам при защите диссертаций приходится "маскироваться" под другие специальности, например, под специальность 05.13.16 "Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях".
10. Эконометрические методы в практической и учебной деятельности Компьютер на рабочем месте менеджера, экономиста, инженера - уже реальность. Практическое применение эконометрических методов обычно осуществляется с помощью диалоговых систем, соответствующих решаемым экономическим и технико-экономическим задачам. Для конкретных наборов задач таких систем разработано уже много, некоторые перечислены в статье [11]. Создание подобных систем должны быть продолжено. Так, для налоговых служб должны быть подготовлены соответствующие оригинальные системы на базе действующих АИС.
11. Примерное содержание эконометрики как учебного предмета С 1997 г. на кафедре "Экономика и организация производства" факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана ведется работа по постановке преподавания эконометрики. Приведем примерное содержание этого курса. Существенная часть рассмотренных ниже разделов включалась в курсы "Экономика отрасли", "Математические методы прогнозирования", "Прогнозирование и технико-экономическое планирование в отрасли" и др. Комментарии к разделам курса показывают их место в современной эконометрике и необходимость включения соответствующего материала в учебную программу. 11.1. Структура современной эконометрики. Структура современной статистики: математическая статистика, прикладная статистика, применения статистических методов в конкретных областях. Определение эконометрики как науки о применении статистических методов для анализа конкретных экономических данных, а эконометрических методов - как статистических методов анализа экономических данных. Разрыв между математической статистикой и Госкомстатом РФ. Всегда ли можно верить данным Госкомстата РФ? Пример с оцениванием вузовской науки по числу научных ставок в вузах. Особенности экономических данных и их учет при применении методов прикладной статистики. Понятие об эконометрических моделях (на примерах моделей управления качеством, анализа экспертных оценок и др.). Понятие о конкретных применениях эконометрики (на примере динамики цен и индекса инфляции). Содержание этого вводного раздела достаточно хорошо соответствует приведенным выше разделам 1-10 настоящей главы. Остановимся только на одном из наиболее интересных для студентов разделе эконометрики - изучении динамики цен с помощью индексов инфляции.
11.2 Современная прикладная статистика и эконометрические методы. Области современных статистических методов: статистика чисел (случайных величин), статистика векторов (многомерный статистический анализ), статистика функций (случайных процессов и временных рядов), статистика нечисловых данных. Современная прикладная статистика и эконометрика. Пять точек роста эконометрических методов: непараметрическая статистика, устойчивость статистических процедур, размножение выборок, статистика нечисловых данных, статистика интервальных данных. Объем знаний, которым овладевают студенты в вузе, ограничен. Перед организаторами образования постоянно стоит проблема - что включать в учебную программу, а что не включать. Эта проблема решается проще, если известно будущее место работы студентов, т.е. подготовка идет для нужд конкретного предприятия. К сожалению, для студентов кафедры "Экономика и организация производства" это не так. Представляется очевидным, что студент должен владеть современными методами своей специальности. Следовательно, постоянно должна вестись методическая работа по внедрению современных идей, концепций, подходов, методов, расчетных алгоритмов в учебный процесс (этот раздел методики преподавания называют онтодидактикой). Однако онтодидактические работы предполагают хорошее знакомство с современным уровнем знаний и практического применения, личную работу преподавателя на переднем крае науки и постоянное участие в прикладных исследованиях. Кроме того, приходится постоянно пересматривать само содержание преподавания, модернизировать методическое обеспечение - учебники, учебные пособия, задачники, методические разработки по отдельным темам, лабораторные работы, тематики курсовых и дипломных работ.
11.3. Выборочные исследования (опросы). Польза и необходимость выборочных эконометрических исследований. Анкетное исследование (на примере маркетингового исследования потребителей растворимого кофе). Различные виды формулировок вопросов (открытый, закрытый, полузакрытый вопросы), их достоинства и недостатки. Техника интервью. Экономика опросов. Биномиальная и гипергеометрическая модели выборки, их близость в случае большого объема генеральной совокупности по сравнению с выборкой. Асимптотическое распределение выборочной доли (в случае ответов типа "да" - "нет"). Интервальное оценивание доли и метод проверки статистической гипотезы о равенстве долей (на основе теоремы Муавра-Лапласа и таблиц ВЦИОМ). Изучение конкретных эконометрических методов естественно начать с методов выборочных опросов, практическая польза которых очевидна (разбираем маркетинговое исследование, выполненное по заказу конкретной фирмы), а математическая сложность невелика. Естественным образом возникает сюжет о проверке однородности (другими словами, обнаружении различий), который продолжается в следующей теме. 11.4. Элементы эконометрики чисел. Определения нормального и логарифмически нормального распределений и их плотностей. Центральная предельная теорема в аддитивном и мультипликативном случае. Методы оценивание параметров логарифмически нормального распределения. Логарифмически нормальное распределение доходов (заработной платы) и "данные" Госкомстата РФ. Непараметрическое оценивание характеристик распределений и доверительных границ для них. Непараметрические методы оценивания плотности. Тема начинается с сопоставления нормального и логарифмически нормального распределений. Первое из них иногда допустимо использовать при решении технических задач. В эконометрике его использовать нельзя, поскольку плотность нормального распределения всюду положительна, т.е. вероятность отрицательных значений, а в эконометрике обычно рассматриваются неотрицательные величины. Основная причина популярности нормального распределения в эконометрике - центральная предельная теорема теории вероятностей, в которой речь идет о суммах большого числа независимых случайных величин. Если же вместо сумм имеем дело с произведениями, то вместо нормального распределения получаем логарифмически нормальное, сосредоточенное на положительной полуоси. Им можно приближать распределения различных экономических величин, например, доходов населения. В Госкомстате РФ настолько верят в законность такого приближения, что вместо эмпирических величин публикуют лишь расчетные значения.
11.5. Методы статистической проверки гипотез однородности. Проблема проверки однородности двух выборок (независимых и связанных). Различные формулировки гипотезы однородности двух выборок. Критерий Крамера-Уэлча для проверки равенства математических ожиданий (на основе Центральной предельной теоремы и теоремы о наследовании сходимости).
Эта тема - одна из примыкающих к классической тематике математической статистики. Однако различия видны с самого начала. Для проверки равенства математических ожиданий двух выборок используем критерий Крамера-Уэлча. Любопытно, что ни в одном пособии по математической статистики не найти доказательства асимптотической нормальности этого критерия. Для доказательства (которое в курсе опущено) приходится ссылаться на теорему о наследовании сходимости из монографии [8]. Необходимо обратить внимание на отличие критерия Крамера-Уэлча от критерия Стьюдента, который любят рассматривать в курсах математической статистики. Критерий Стьюдента опирается на две предпосылки - нормальность распределения обеих выборок и равенство дисперсией у них. Ни одна из предпосылок обычно не выполняется, особенно для экономических данных.
11.6. Понятие о регрессионном анализе. Метод наименьших квадратов для линейной прогностической функции. Вид расчетной таблицы. Оценивание параметров. Критерий правильности расчетов. Точечный и интервальный прогноз. Изменение ширины доверительного интервала при увеличении горизонта прогнозирования. Метод наименьших квадратов в случае линейной функции двух переменных. Вид расчетной таблицы. Оценивание параметров. Критерий правильности расчетов. Более общие варианты метода наименьших квадратов. Модель, линейная по параметрам. Преобразования переменных. Оценивание многочлена. Оценка остаточной дисперсии - показатель качества модели. Непараметрическая регрессия. Регрессионный анализ - одна из наиболее разработанных частей эконометрики. Имеются толстые монографии, посвященные отдельным направлениям регрессионного анализа (см., например, [26]). На основе регрессионного анализа построена теория планирования эксперимента, дающая большой экономический эффект (см., например, [27]). Методы восстановления зависимостей на основе наименьших квадратов и наименьших модулей, модели линейной и нелинейной (по параметрам) регрессии, оценивание необходимой степени полинома, различные варианты непараметрической регрессии, дисперсионный анализ, многочисленные модели планирования эксперимента, в том числе экстремального - весь этот перечень тем заслуживает того, чтобы студенты их изучали. Для этого, очевидно, необходимо расширение временных рамок преподавания эконометрики, переход от одного к системе курсов, как это сделано, например, в Высшей школе экономики - "Эконометрика-1", "Эконометрика-2", "Эконометрика-3", "Эконометрика-4"...
Профессор А.И.Орлов Продолжение рассказа о курсе "Эконометрика", а также список использованной литературы вы найдете в следующем номере рассылки. * * * На сайте http://antorlov.nm.ru или его зеркале http://www.newtech.ru/~orlov Вы также можете найти полезные макросы для Microsoft Word 97/2000, могущие помочь Вам в работе, например, макросы для создания книжек размером в половину листа, обьединения множества файлов в один, создания каталогов своих файлов или для извлечения из недр Word'а красивых значков. Также представлен учебник профессора А.И.Орлова по менеджменту, статьи А.И.Орлова по актуальным вопросам статистики и экономики. Имеется лекция об устройстве ядерных реакторов. Удачи Вам и счастья! |
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
В избранное | ||