Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Эконометрика

  Все выпуски  

Эконометрика - выпуск 1091


"Эконометрика", 1091 выпуск, 20 декабря 2021 года.

Электронная газета кафедры "Экономика и организация производства" научно-учебного комплекса "Инженерный бизнес и менеджмент" МГТУ им.Н.Э. Баумана. Выходит с 2000 г.

Здравствуйте, уважаемые подписчики!

*   *   *   *   *   *   *

По оценке А.И. Орлова, системная нечеткая интервальная математика - основа математики XXI века.

В статье А.И. Орлова "Инструменты контроллинга рисков" рассказано о сформированной автором научной, практической и учебной дисциплине "Контроллинг рисков"

Все вышедшие выпуски доступны в Архиве рассылки по адресу subscribe.ru/catalog/science.humanity.econometrika.

*   *   *   *   *   *   *

УДК 303.732.4 : 519.2 : 510.8

08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки)

Системная нечеткая интервальная математика - основа математики XXI века

Орлов Александр Иванович
д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор
РИНЦ SPIN-код: 4342-4994

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Россия, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5, prof-orlov@mail.ru

Определения математики как науки менялись со временем. В XIX в. ее определяли как науку о числах и фигурах (телах). В XXI в. математика - наука о формальных структурах. Следовательно, ее нельзя относить к естественным наукам. Математика изучает мысленные конструкции. В практике математических исследований аксиоматические теории - это, как правило, недостижимый идеал. Есть два направления деятельности математиков. Исследования в первом из них нацелены на построение и изучение моделей реальности, на получение научных результатов, которые - прямо или опосредованно - позволяют решать практические задачи. Представители второго направления занимаются решением конкретных трудных задач. Примеры - "великая теорема Ферма", задача пяти красок и т.п. Именно они готовят новых математиков, руководят профессиональными объединениями. В результате первое направление оказывается ущемленным. С точки зрения представителей первого направления наиболее важные области математики - это математический анализ, алгебра (линейная, высшая и др.) и геометрия (многомерная, начертательная, топология и др.). Для решения прикладных задач в ХХ в. наиболее важными оказались теория вероятностей и математическая статистика, теория оптимизации, дифференциальные и разностные уравнения. Начиная со второй половины ХХ в. появились новые области математики - статистика нечисловых данных, теория нечетких множеств, автоматизированный системно-когнитивный анализ, интервальная математика. Объединяющую их системную нечеткую интервальную математику рассматриваем как основу математики XXI века. Основная часть областей математики, разработанных представителями второго направления, в применении к решению прикладных задач оказалась, увы, бесплодной. Необходимо различать математические, прагматические и компьютерные числа. Разработан ряд подходов к моделированию связей математических и прагматических чисел - на основе группировки, интервального анализа, нечетких множеств, автоматизированного системно-когнитивного анализа. В конце статьи кратко рассказано о многообразии литературных источников.

Ключевые слова: математика, числа, система, нечеткость, интервальность, направления деятельности, прикладные исследования, системная нечеткая интервальная математика

UDC 303.732.4 : 519.2 : 510.8

Mathematical and instrumental methods of Economics

System fuzzy interval mathematics - the basis of the XXI century

Orlov Alexander Ivanovich

Dr.Sci.Econ., Dr.Sci.Tech., Cand.Phys-Math.Sci., professor

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

The definitions of mathematics as a science have changed over time. In the XIX century. it was defined as the science of numbers and figures (bodies). In the XXI century. mathematics is the science of formal structures. Therefore, it cannot be attributed to natural sciences. Mathematics studies mental constructs. In the practice of mathematical research, axiomatic theories are, as a rule, an unattainable ideal. There are two areas of activity for mathematicians. Research in the first of them is aimed at constructing and studying models of reality, at obtaining scientific results that - directly or indirectly - allow solving practical problems. Representatives of the second direction are engaged in solving specific difficult problems. Examples are Fermat's Last Theorem, the five-color problem, etc. They are the ones who train new mathematicians and run professional associations. As a result, the first direction is restricted. From the point of view of representatives of the first direction, the most important areas of mathematics are mathematical analysis, algebra (linear, higher, etc.) and geometry (multidimensional, descriptive, topology, etc.). To solve applied problems in the twentieth century. the most important were probability theory and mathematical statistics, optimization theory, differential and difference equations. Since the second half of the twentieth century. new areas of mathematics appeared - statistics of non-numerical data, theory of fuzzy sets, automated system-cognitive analysis, interval mathematics. We consider the system fuzzy interval mathematics that unites them as the basis of mathematics of the 21st century. The main part of the areas of mathematics developed by representatives of the second direction, as applied to the solution of applied problems, turned out, alas, to be fruitless. It is necessary to distinguish between mathematical, pragmatic and computer numbers. A number of approaches to modeling the relationship of mathematical and pragmatic numbers have been developed - based on grouping, interval analysis, fuzzy sets, automated system-cognitive analysis. At the end of the article, we give a brief description of the variety of literary sources.

Keywords: mathematics, numbers, system, fuzziness, interval, directions of activity, applied research, system fuzzy interval mathematics

1. Введение

Уже более полувека известно [1], что вклад исследователя в фундаментальную науку измеряется числом цитирований его работ в научных публикациях. Согласно Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ) автор настоящей статьи - второй по цитированию среди ныне живущих отечественных математиков (и десятый по цитированию среди экономистов). Признание коллег накладывает ответственность и обосновывает желание высказаться по поводу состояния и перспектив математических исследований. Исходная точка для рассуждений - работы по математических и инструментальным методам экономики (научная специальность 08.00.13). Начнем с краткой формулировки основных результатов.

Определения математики как науки менялись со временем. В XIX в. определяли математику как науку о числах и фигурах (телах). В XXI в. математика - это наука о структурах, порядке и отношениях, или короче: "математика - наука о формальных структурах". Следовательно, ее нельзя относить к естественным наукам.

Математика изучает мысленные конструкции. Идеал - построение и развитие аксиоматических теорий (в смысле Д. Гильберта). В практике математических рассуждений аксиоматические теории - это, как правило, недостижимый идеал. Практически никто из математиков не формулирует в своих работах аксиомы и правила вывода.

Со стороны видны два направления деятельности математиков. Исследования представителей первого из них нацелены на построение и изучение моделей реального мира, на получение научных результатов, которые - прямо или опосредованно - позволяют решать практические задачи. Представители второго направления занимаются решением конкретных внутриматематических задач, как правило, трудных. Примерами таких уже решенных задач являются "великая теорема Ферма", задача пяти красок и т.п. Именно представители второго направления готовят новых математиков, руководят профессиональными объединениями. В результате такого разделения обязанностей первое направление оказывается ущемленным.

С точки зрения представителей первого направления наиболее важные области математики - это математический анализ, идущий от Ньютона и Лейбница, алгебра (линейная, высшая и др.) и геометрия (многомерная, начертательная, дифференциальная, топология и др.). Для решения прикладных задач в ХХ в. наиболее важными оказались теория вероятностей и математическая статистика, теория оптимизации, дифференциальные и разностные уравнения. Начиная со второй половины ХХ в. появились новые области математики - статистика нечисловых данных, теория нечетких множеств, автоматизированный системно-когнитивный анализ, интервальная математика. Объединяющую их системную нечеткую интервальную математику рассматриваем как основу математики XXI века. Основная часть областей математики, разработанных представителями второго направления, в применении к решению прикладных задач оказалась, увы, бесплодной.

Необходимо различать математические, прагматические и компьютерные числа. Разработан ряд подходов к моделированию связей математических и прагматических чисел - на основе теории группировки, интервального анализа, нечетких множеств, автоматизированного системно-когнитивного анализа.

По нашей оценке, столбовая дорога" будущей математики - это системная нечеткая интервальная математика.

В конце статьи кратко рассказано о многообразии литературных источников.

2. Определения математики

В XIX в. определяли математику как науку о числах и фигурах (телах). Например, Ф. Энгельс писал:

"Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения действительного мира, стало быть - весьма реальный материал. Тот факт, что этот материал принимает чрезвычайно абстрактную форму, может лишь слабо затушевать его происхождение из внешнего мира. Но чтобы быть в состоянии исследовать эти формы и отношения в чистом виде, необходимо совершенно отделить их от их содержания, оставить это последнее в стороне как нечто безразличное" [2].

По традиции это определение довольно часто используется и в настоящее время. На нем основано преподавание в средней школе.

К настоящему времени определение математики изменилось. Пишут примерно так: "Математика - наука о структурах, порядке и отношениях". При этом обращают внимание на преемственность: "Математика исторически сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания формы объектов", т.е. на основе рассмотрения чисел и фигур.

Весьма важным является происхождение математических объектов. Они "создаются путём идеализации свойств реальных объектов и процессов или других математических объектов и записи этих свойств на формальном языке".

Можно сказать короче: "Математика - наука о формальных структурах", поскольку "порядок" и "отношения" - это также структуры, но более специального вида. Структуры, которые изучают математики, получены при моделировании (упрощении, идеализации) реальных объектов, процессов, структур, либо же построены на основе других математических структур. Но затем их начинают изучать математическими средствами совершенно независимо от реальности. В результате можно получить новое знание о реальности. А можно - уйти от реальности внутрь формальной структуры.

Поскольку математика - наука о формальных структурах, то ее нельзя относить к естественным наукам, как иногда делают. В известном термине "физико-математические науки" первая составляющая - "физика", т.е. наука о реальном мире. А вторая - "математика" - относится мысленным объектам - формальным структурам. Кандидат или доктор физико-математических наук может всю жизнь заниматься моделированием социально-экономических систем и знать о физике только то немногое, что осталось в голове от предмета "физика" в средней школе. Физика - лишь одна из областей применения математики. От термина "физико-математические науки" необходимо отказаться. Иначе надо вводить, например, медико-математические науки или экономико-математические науки. Последние, впрочем, существуют внутри экономических наук как "экономико-математические методы и модели", или "математические и инструментальные методы экономики" (научная специальность 08.00.13).

3. Аксиоматические теории

Математика изучает мысленные конструкции. Идеал - построение и развитие аксиоматических теорий (в смысле Д. Гильберта). Для построения математической теории вводится список изучаемых объектов (например, точка, прямая, ...), формулируются некоторые утверждения, принимаемые без доказательства (аксиомы), а все остальные утверждения выводятся из них чисто логическим путем по фиксированным правилам. При таком подходе из математической теории изгоняются интуиция, наглядные представления из реального мира (геометрические, физические и т.п.), индуктивные рассуждения и т.д. Таким образом, аксиоматический метод позволяет выяснить, что именно вытекает из аксиом, очищает рассуждения от осознанных или неосознанных следствий из свойств реального мира.

В практике математических рассуждений аксиоматические теории - это, как правило, недостижимый идеал, к которому, по общему мнению, надо стремиться. Строгость доказательств теорем проверяется практикой математических рассуждений в конкретный момент времени и в конкретном месте (местах). По мере выявления противоречий вносятся изменения в математические традиции. Однако при проведении конкретных доказательств специалисту обычно однозначно ясно, какие рассуждения являются строгими, а какие нет.

В реальной работе математика крайне редко реализуется идеал построения аксиоматической теории. Обычно рассуждения проводятся на общепринятом в конкретное время и конкретной области исследования уровне строгости. И между специалистами, как правило, не возникает споров по поводу того, доказано то или иное утверждение или нет. Предполагается, что можно довести рассуждение до уровня аксиоматической теории. Но никто это не делает.

4. Два направления в математике

Что основное в деятельности математиков? Они ведут научные исследования, в результате которых доказывают новые теоремы. Конечно, они занимаются и другими видами деятельности - общаются с другими математиками и представителями внематематического мира (инженерами, экономистами, управленцами и др.), преподают, занимаются административной работой, пишут статьи и книги и т.п. Но основное в их деятельности - доказательство новых теорем. Именно этим они отличаются от представителей других видов деятельности.

Видны два направления деятельности математиков. Исследования представителей первого из них нацелены на построение и изучение моделей реального мира, на получение научных результатов, которые - прямо или опосредованно - позволяют решать практические задачи. Традиционная схема исследования такова. Для той или иной области реального мира формируется математическая модель. Затем происходит мысленный отрыв от реального мира, переход внутрь математической структуры. Математическими средствами проводится исследования. На третьем этапе полученные математические результаты "спускаются" в реальный мир, интерпретируются в терминах соответствующей прикладной области.

Представители второго направления не думают о проблемах реального мира. Они занимаются решением конкретных трудных задач. Примерами являются "великая теорема Ферма", задача пяти красок и т.п. В XXI в. известна гипотеза Пуанкаре, которую доказал Г. Перельман.

Обычно, но не всегда, не видно пользы от работ представителей второго направления для внематематических областей. После решения очередной трудной задачи про неё забывают, переходят к решению следующих.

Между двумя направлениями есть промежуточная область. При изучении моделей реального мира возникают новые математические задачи. Те, кто ими занимается, могут работать внутри математики, не обращаясь к рассмотрению проблем внешнего мира, и в этом смысле действовать аналогично представителям второго направления.

Представители первого направления часто работают вместе с учеными других областей науки и техники, обычно в различных прикладных научных структурах. Представителям второго направления целесообразно отгородиться от внешнего мира. Они сосредотачиваются в математических институтах и на профильных факультетах. К сожалению, именно они готовят новых математиков, руководят профессиональными объединениями. В результате первое направление оказывается ущемленным по сравнению со вторым, как в новых кадрах, так и в признании научных результатов представителей первого направления в профессиональных объединениях математиков, например, в отделении математики РАН.

5. Области математики

С точки зрения представителей первого направления наиболее важные области математики - это математический анализ, идущий от Ньютона и Лейбница, алгебра (линейная, высшая и др.) и геометрия (многомерная, начертательная, дифференциальная, топология и др.). Для решения прикладных задач в ХХ в. наиболее важными оказались теория вероятностей и математическая статистика, теория оптимизации, дифференциальные и разностные уравнения. Начиная со второй половины ХХ в. появились новые области математики - статистика нечисловых данных, теория нечетких множеств, автоматизированный системно-когнитивный анализ, интервальная математика. Объединяющую их системную нечеткую интервальную математику [3] рассматриваем как основу математики XXI века.

Основная часть областей математики, разработанных представителями второго направления, в применении к решению прикладных задач оказалась, увы, бесплодной. Не для этого они разрабатывались. Опыт двадцати лет XXI в. подтверждает сказанное. Печально глядеть на длинные ряды математических журналов на библиотечных полках, понимая, что пользы для человечества от опубликованных в них теорем нет и почти наверняка не будет.

Математиков второго направления можно сравнить с шахматистами. Они играют, сражаются за первые места, их партии зачастую можно рассматривать как произведения искусства. Но целесообразно ли давать им государственную поддержку, открывать факультеты шахмат в ведущих университетах? В настоящее время ответ общества - нет, нецелесообразно. Математиков второго направления также вряд ли нужно готовить в государственных вузах и размещать в государственных научно-исследовательских организациях.

Некогда популярные области математики хиреют. Примером является элементарная геометрия, изучающая точки, прямые, треугольники, окружности. Исследования в этой области начались в Древней Греции, Сводка полученных результатов дана в знаменитых "Началах" Евклида. Однако основной массив теорем был получен учителями математики в гимназиях XIX в. В следующем веке поток новых результатов иссяк. Тем не менее до сих пор в средней школе элементарную геометрию изучают в большом объеме, включают в программы различных экзаменов. На эту устаревшую область математики излишне тратят силы преподаватели и учащиеся.

За полвека автору этой статьи никто не смог привести примеры практических задач, в которых была бы полезна теорема о том, что три перпендикуляра, восстановленные в серединах сторон треугольника, пересекаются в одной точке. Утверждение, конечно, красивое, но бесполезное для практики. Нужно ли обучать доказательству этой теоремы? Не лучше ли рассмотреть математические теории, полезные для практики?

Аналогичное увядание наблюдаем для параметрической математической статистики. Но есть и нюансы. Преподавание этой области ущербно. До сих пор в учебных курсах рассказывают об оценках максимального правдоподобия, хотя продемонстрированы преимущества перед ними одношаговых оценок.

Сказанное обосновывает необходимость рассуждений о направлениях будущего развития математики с целью выделения наиболее перспективных. Исходим из проанализированных нами потребностей научной специальности 08.00.13 "математические и инструментальные методы в экономике".

6. Математические, прагматические и компьютерные числа

Для описания фактов реальности часто используют числа. В математике выделяют натуральные, рациональные, действительные (вещественные) числа. Обсудим некоторые их свойства, оставив без внимания комплексные числа, кватернионы, трансфинитные числа.

Еще в Древней Греции была установлено, что натуральных чисел бесконечно много. С теоретической точки зрения ясно, что дробей и вещественных чисел - бесконечно много. Но это в математике. А на практике мы пользуемся всего лишь такими числами, в которых значащих десятичных цифр - конечное число. Более того, обычно значащих десятичных цифр совсем немного - пять, семь, не более десяти. Таких чисел - конечное число, хотя и довольно большое - миллионы.

Таким образом, математических чисел (имеющихся в математических теоретических системах) - бесконечно много, а прагматических (которые мы применяем в практических расчетах) - конечное число. Этот разрыв между математикой и практикой имеет разнообразные последствия.

Прагматические числа записываются конечным (не более 10) набором значащих цифр не только из-за сложности записи, но и потому, что ограничена точность измерений (наблюдений, испытаний, анализов, опытов, обследований).

Нельзя записать с помощью конечного набора цифр постоянно используемые в различных разделах математики трансцендентные числа (отношение длины окружности к диаметру, основание натуральных логарифмов и др.). Нельзя записать и иррациональные числа, например, длину диагонали квадрата е единичным основанием.

Числа, используемые в компьютерных расчетах, также отличаются от математических. Компьютерные числа примыкают к прагматическим, хотя могут использовать большее число бинарных разрядов. Принципиально важным является наличие "машинного нуля" - положительной границы, такого числа, что все положительные результаты расчетов, меньшие машинного нуля, считаются равными 0. Как следствие, бесконечный ряд, слагаемые которого - обратные величины натуральных чисел, в математике имеет бесконечную сумму, а при вычислении на компьютере - конечную, поскольку все слагаемые, начинающиеся с некоторого, обнуляются.

Как преодолеть разрыв? Необходима разработка новой математической теории. Назовем ее теорией прагматических чисел.

7. Моделирование связей математических и прагматических чисел

Есть два подхода. Во-первых, прагматические числа можно моделировать дискретными математическими моделями. В частности, использовать таблицы сопряженности, теорию информации, теорию систем, системно-когнитивный анализ. При таком подходе считается, что исходные данные взяты из заданного конечного множества. В рамках рассматриваемого подхода разработано большое число методов анализа данных.

Во-вторых, можно моделировать связи между прагматическими и математическими числами с целью использовать аппарат непрерывных и дифференцируемых величин. В рамках второго подхода рассмотрим ряд моделей, в которых прагматические числа рассматриваются как приближенные значения математических.

В модели группировки значения дискретной переменной порождаются в результате группировки значений непрерывной переменной. Например, фиксируем температуру 150, если значения непрерывной переменной больше 14,50 и не превосходит 15,50. Здесь границы между интервалами группировки заранее заданы и не зависят от значения непрерывной переменной. В математической статистике такие модели рассматриваются с XIX в. (поправки Шеппарда).

В моделях интервального анализа, прежде всего в статистике интервальных данных, значения прагматического и математического чисел различаются не более чем на малое заданное число. При этом границы между интервалами группировки зависят от значения непрерывной переменной. Статистика интервальных данных развивается с 1980-х годов. Она принципиально отличается от математической статистики первой половины XX в. В частности, в статистике интервальных данных отсутствуют состоятельные статистические оценки, введено понятие рационального объема выборки, превышать который нерационально. Связано это с тем, максимально возможное расхождение значений статистик, рассчитанных по прагматическим и математическим числам (т.н. нотна - одно из основных понятий статистики интервальных данных) не стремится к 0 при росте объема выборки.

Третий тип моделей строится на основе теории нечетких множеств, математический аппарат которой активно развивается с 1960-х годов. Расхождения между функциями от прагматических и математических чисел изучаются как нечеткие объекты.

Иногда утверждают, что теория вероятностей и теория нечетких множеств - две разные области математики. Это не так. Еще в 1970-х годах установлено, что теория нечетких множеств в некотором смысле сводится к теории случайных множеств и тем самым к теории вероятностей. Однако этот фундаментальный факт мало влияет на алгоритмы решений практических задач - они остаются различными для применений теории нечеткости и для применений вероятностно-статистических моделей и методов.

8. Системная нечеткая интервальная математика в математике XXI века

Моделированию связей математических и прагматических чисел посвящена монография "Системная нечеткая интервальная математика" 2014 г., подготовленная нами совместно с проф. Е.В. Луценко [3]. Название монографии констатирует выделение основного (на современном этапе) стержня математики как развивающейся науки. В настоящей статье мы рассматриваем системную нечеткую интервальную математику как основу математики XXI века. Она на новом уровне и в новом направлении развивает основные концепции математики предыдущего тысячелетия. Нечеткие и интервальные числа - основа системной нечеткой интервальной математики. Обсудим такое базовое понятие для математики XXI века, как система.

В переводе с древнегреческого система - это некое целое, составленное из частей; соединение. Другими словами, система - это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство. Термин "система" целесообразно использовать в тех случаях, когда нужно подчеркнуть, что что-то является большим, сложным, не полностью сразу понятным, при этом целым, единым. В отличие от понятий "множество", "совокупность" понятие системы подчёркивает упорядоченность, целостность, наличие закономерностей построения, функционирования и развития. Свойства системы не сводятся к сумме свойств ее элементов. Используют специальный термин эмерджентность для обозначения появления у системы свойств, не присущих её элементам в отдельности; несводимость свойств системы к сумме свойств её компонентов.

Такие термины, как анализ систем, системная математика, системный анализ, в частности, системный анализ данных, имеют практически совпадающее содержание, их, по нашему мнению, можно рассматривать как синонимы. Близки к ним системотехника и системное проектирование. Часть этого направления - теория принятия решений.

Современный этап развития этого научного направления - это автоматизированный системно-когнитивный анализ. Приведем часть аннотации к базовой публикации по этой стержневой области системного анализа.

"Системный анализ представляет собой современный метод научного познания, общепризнанный метод решения проблем. Однако возможности практического применения системного анализа ограничиваются отсутствием программного инструментария, обеспечивающего его автоматизацию. Существуют разнородные программные системы, автоматизирующие отельные этапы или функции системного анализа в различных конкретных предметных областях.

Автоматизированный системно-когнитивный анализ (АСК-анализ) представляет собой системный анализ, структурированный по базовым когнитивным операциям, благодаря чему удалось разработать для него математическую модель, методику численных расчетов (структуры данных и алгоритмы их обработки), а также реализующую их программную систему - систему "Эйдос". Система "Эйдос" разработана в постановке, не зависящей от предметной области, и имеет ряд программных интерфейсов с внешними данными различных типов. АСК-анализ может быть применен как инструмент, многократно усиливающий возможности естественного интеллекта во всех областях, где используется естественный интеллект. АСК-анализ был успешно применен для решения задач идентификации, прогнозирования, принятия решений и исследования моделируемого объекта путем исследования его модели во многих предметных областях, в частности в экономике, технике, социологии, педагогике, психологии, медицине, экологии, ампелографии, геофизике, энтомологии, криминалистике и др." [4].

Отметим, что методы анализа данных могут быть развиты на основе теории информации. Это утверждение продемонстрировано в подходе Кульбака [5], который в свое время высоко оценил А.Н. Колмогоров.

9. Некоторые распространенные заблуждения

Верно ли, что любая математическая теория строится на определенной аксиоматике? Достаточно просмотреть несколько математических работ, чтобы убедиться в том, что практически никто из их авторов не формулирует аксиомы и правила вывода. Но при этом неявно предполагается, что привычные математические теории - например, дифференциальное и интегральное исчисления или предельные теоремы теории вероятностей, - не содержат противоречий. Т.е. аксиоматика - где-то вдалеке. В частности, из-за того, что абсолютно строгие рассуждения являются крайне длинными. Например, для строгого введения понятия "единица" (первое натуральное число) Н. Бурбаки понадобился целый том "Элементов математики".

Некоторые математические теории по традиции исходят из нерациональных предпосылок. Например, базовым понятием теории вероятностей является понятие вероятностного пространства, состоящего из пространства элементарных событий, сигма-алгебры измеримых множеств (событий) в нём и вероятностной меры, определенной на элементах этой сигма-алгебры. При использовании этого понятия приходится держать в уме возможность появления неизмеримых множеств на различных этапах рассуждений. Вместе с тем в случае, когда пространство элементарных событий состоит из конечного числа элементов, можно считать все его подмножества измеримыми. Как следствие, можно избавиться от опасности появления неизмеримых множеств. Так следует ли заниматься вопросами измеримости? На наш взгляд, от них можно избавиться на этапе выбора изучаемой модели, приняв, что используются конечные множества. Переходить к бесконечным множествам имеет смысл только тогда, когда такой переход облегчает рассуждения (как при переходе от сумм к интегралам). Примерно так говорил автору настоящей статьи А.Н. Колмогоров полвека назад.

Обсудим соотношение схем и теорем. Теорема отличается от схемы рассуждений добавлением условий, при которых теорема верна. Примером схемы является центральное утверждение теории вероятностей: распределение центрированной и нормированной суммы независимых случайных величин приближается стандартным нормальным распределением при увеличении числа слагаемых. Добавляя те или иные условия, получаем различные варианты Центральной Предельной Теоремы (ЦПТ) теории вероятностей. На протяжении нескольких веков условия справедливости ЦПТ совершенствовались [6]. Надо подчеркнуть важность формирований перспективных схем рассуждений, указывающих путь дальнейшим исследованиям по выявлению условий, при которых теорема верна. Формирование перспективной схемы рассуждений - не менее важное достижение, чем доказательство теоремы при тех или иных условиях.

Вместо метрических пространств естественно применять пространства с естественными показателями близости, поскольку неравенство треугольника, как правило, не является необходимым для проведения рассуждений.

10. Организационные вопросы развития математики

Мы показали, что "столбовая дорога" будущей математики - это системная нечеткая интервальная математика. Она активно развивается многими исследователями.

Однако нельзя не сказать о том, что новое развивается в борьбе со старым. Традиционный подход оторванной от потребностей практики чистой математики в настоящее время господствует в учебных заведениях и немногочисленных научных учреждениях. Специалисты, занимающиеся перспективными исследованиями, обычно выдавливаются из окружающей их инертной среды и переходят в организации практической направленности, в которых реализуют свои идеи. На примере элементарной геометрии (геометрии прямых и окружностей) мы видим, как традиция поддерживает отжившие области математики. Нельзя ожидать быстрого отмирания устаревших отраслей математики, поскольку за них будут держаться их адепты, неспособные перестроиться. Через несколько десятилетий всё будет ясно, но в течение этого времени необходимо действовать в новых направлениях. Надо продолжать активно развивать центральную область математики XXI в. - системную нечеткую интервальную математику.

11. Кратко о многообразии литературных источников

По рассмотренным выше вопросам опубликовано довольно много статей и книг. Исходя из нужд читателей, укажем некоторые из них.

Тематика статистики нечисловых данных и статистики интервальных данных раскрыта в монографиях [7 - 9]. Современное состояние этих научных, практических и учебных дисциплин отражено в статьях [10] и [11, 12] соответственно. Проблемам упомянутой выше теории принятия решений посвящены монографии [8, 13, 14]. Использование современных математических методов при решении различных прикладных задач рассмотрено в монографиях [15 - 19]. Речь идет о перспективных математических и инструментальных методах контроллинга, организационно-экономическом, математическом и программном обеспечении контроллинга, инноваций и менеджмента, современным подходам в наукометрии, современной цифровой экономике, высоких статистических технологиях и системно-когнитивном моделировании в экологии. Многие из 129 статей, опубликованных нами в "Научном журнале КубГАУ", посвящены тематике, обобщенной в настоящей статье.

Литература

1. Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса. - М.: Наука, 1969. - 192 с.

2. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2 изд. Т. 20, с. 37.

3. Орлов А.И., Луценко Е.В. Системная нечеткая интервальная математика. Монография (научное издание). - Краснодар, КубГАУ. 2014. - 600 с.

4. Луценко Е.В. Автоматизированный системно-когнитивный анализ [Электронный ресурс] URL: http://lc.kubagro.ru/aidos/ASK-analysis.htm (дата обращения 20.09.2020).

5. Кульбак С. Теория информации и статистика: Пер. с англ. - М. : Наука, 1967. - 408 с.

6. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. 8-е изд., испр. и доп.-М.: Едиториал УРСС, 2005.- 448 с.

7. Орлов А.И. Прикладная статистика. - М.: Экзамен, 2006. - 672 с.

8. Орлов А.И. Теория принятия решений. - М.: Экзамен, 2006. - 576 с.

9. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: : учебник : в 3 ч. Ч.1: Нечисловая статистика. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - 542 с.

10. Орлов А.И. Статистика нечисловых данных - центральная часть современной прикладной статистики / Научный журнал КубГАУ. 2020. No. 156. С. 111-142.

11. Орлов А.И. Основные идеи статистики интервальных данных / Научный журнал КубГАУ. 2013. No.94. С. 867-892.

12. Орлов А.И. Статистика интервальных данных (обобщающая статья) / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2015. Т. 81. No. 3. С. 61-69.

13. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений. - М. : КноРус, 2020. - 568 с.

14. Орлов А.И. Методы принятия управленческих решений. - М.: КНОРУС, 2018. - 286 с.

15. Орлов А.И., Луценко Е.В., Лойко В.И. Перспективные математические и инструментальные методы контроллинга. Под научной ред. проф. С.Г. Фалько. Монография (научное издание). - Краснодар, КубГАУ. 2015. - 600 с.

16. Орлов А.И., Луценко Е.В., Лойко В.И. Организационно-экономическое, математическое и программное обеспечение контроллинга, инноваций и менеджмента: монография / под общ. ред. С. Г. Фалько. - Краснодар : КубГАУ, 2016. - 600 с.

17. Лойко В.И., Луценко Е.В., Орлов А.И. Современные подходы в наукометрии: монография / Под науч. ред. проф. С. Г. Фалько. - Краснодар: КубГАУ, 2017. - 532 с.

18. Лойко В.И., Луценко Е.В., Орлов А.И. Современная цифровая экономика. - Краснодар: КубГАУ, 2018. - 508 с.

19. Лойко В.И., Луценко Е.В., Орлов А.И. Высокие статистические технологии и системно-когнитивное моделирование в экологии : монография. - Краснодар : КубГАУ, 2019. - 258 с.

*   *   *   *   *   *   *

Инструменты контроллинга рисков

Орлов Александр Иванович,
д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор,
зав. лаб. экономико-математических методов в контроллинге,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

УДК 338.3 : 519.2;

JEL: C00, A12

Аннотация

Научная, практическая и учебная дисциплина "Контроллинг рисков" рассматривается в авторском семестровом курсе для магистрантов кафедры "Экономика и организация производства". В статье дана информация об инструментах контроллинга рисков, включенных в курс. Она начинается с обсуждения основных терминов "контроллинг" и "риск". Рассмотрены методы оценки рисков, прежде всего основанные на вероятностно-статистических моделях. Рассказано об основных составляющих математического аппарата контроллинга рисков, в частности, о математическом обеспечении контроллинга инновационных и инвестиционных рисков. Достойное место в курсе занимают глобальные экономические и экологические проблемы.

Ключевые слова: контроллинг, экономика, менеджмент, риск, инновации, математические модели

Введение

На кафедре "Экономика и организация производства" МГТУ им. Н.Э. Баумана автор с 2016 г. ведет семестровый курс "Контроллинг рисков" для магистрантов второго года. Его подготовка стимулировала предварительное формирование контроллинга рисков как научной, практической и учебной дисциплины. Естественно, формирование шло на основе ранее полученных научных результатов, например, [4, гл.2.4; 12]. Полученные при разработке курса "Контроллинг рисков" решения отражены в настоящей статье. Автор будет благодарен за их обсуждение.

Контроллинг как научная, практическая и учебная дисциплина

Очевидно, что в любой области и сфере деятельности возникает необходимость формулировать, оптимизировать, стандартизировать методы (технологии, процедуры, инструменты, механизмы, алгоритмы) управления. Не менее очевидно, что организаторам деятельности (производства) следует выбирать наилучшие (в том или ином смысле) методы, проверять их на соответствие требованиям (управлять требованиями), т.е. реализовывать контроллинг методов.

Начнем с определений используемых терминов. По С.Г. Фалько: "Контроллинг - это ориентированная на перспективу и основанная на измерении факта система информационно-аналитической и методической поддержки менеджмента в процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений, обеспечивающая координацию и интеграцию подразделений и сотрудников по достижению поставленных целей" [21]. Таким образом, контроллинг - это система информационно-аналитической поддержки процесса принятия управленческих решений в организации. Приведем еще одну формулировку С.Г. Фалько: "Сегодня контроллинг в практике управления российских предприятий понимается как "система информационно-аналитической и методической поддержки по достижению поставленных целей"". Служба контроллинга разрабатывает правила принятия решений в конкретных производственных ситуациях, руководители (менеджеры) принимает решения, опираясь на эти правила. В литературе используются и другие определения контроллинга, но несмотря на различие используемых слов смысл остается тем же. Приведенные выше формулировки являются наиболее распространенными. В перечне определений понятия "контроллинг" В.С. Чугунов приводит их первыми [22].

В современных условиях научное направление "Контроллинг" выделяется не только своей активностью, но и быстрым интенсивным и экстенсивным ростом. Расширяется многообразие конкретных областей применения концепций контроллинга, разрабатываются новые интеллектуальные инструменты контроллинга [5]. По нашим наблюдениям сфера применения этого научного направления расширяется, речь идет уже не только о предприятии, но и, например, о регионе. Применяемые контроллерами методы управления касаются самых разнообразных областей, не обязательно связанных со стратегическим планированием, аудитом, управлением инновациями и другими проблемами управления экономическими структурами.

В настоящее время часто используют "скрытый" контроллинг, т.е. системы информационно-аналитической поддержки процесса принятия управленческих решений в организации разрабатываются и применяются без использования термина "контроллинг". В таких случаях мы предложили говорить о "контроллинге под псевдонимами" [3]. Так, работы по информационно-аналитической поддержке процесса принятия управленческих решений проводились с давних времен, задолго до появления термина "контроллинг".

Например, для принятия решений в военной области необходима информация о числе военнообязанных. О переписи военнообязанных рассказано в Ветхом Завете в Четвертой книге Моисеевой "Числа". При обсуждении этой переписи уместно использовать термины "статистические методы", "эконометрика", "контроллинг", однако этих появившихся значительно позже терминов нет в Библии. Однако и после появления рассматриваемых терминов они не всегда используются. В одних организациях действуют службы контроллинга, в других информационно-аналитические подразделения носят иные названия, ведущие свое происхождение, например, от контролирующих структур, аналитических центров и отделов по разработке и эксплуатации автоматизированных систем управления.

Псевдонимы для видов деятельности используют не только в области контроллинга. Например, термин "эконометрика" стал применяться в нашей стране начиная с 1990-х годов, хотя работы, посвященные статистическим методам в экономике и управлении (т.е. эконометрике в современном понимании), весьма активно велись еще в XIX в. [9]. За рубежом термин появился раньше, чем у нас, но не намного - в первой трети ХХ в. В 1930 г. в США было создано первое международное эконометрическое общество. С 1933 г. стал издаваться журнал "Econometrica" - первый журнал, в названии которого есть этот термин. В 1941 г. выпущен первый учебник по эконометрике, автором которого был Я. Тинберген (1913 - 1994), в будущем - первый эконометрик, получивший нобелевскую премию по экономике (1969). Между тем еще в Четвертой книге Моисеевой "Числа" (Ветхий Завет), как уже отмечалось, рассказано о применении эконометрических методов при проведении переписи военнообязанных - конечно, без применения терминов "эконометрика" и "военнообязанный".

Инновации в сфере управления в промышленности и других отраслях народного хозяйства основаны, в частности, на использовании новых адекватных организационно-экономических методов. Контроллинг в этой области - это разработка процедур управления соответствием используемых и вновь создаваемых (внедряемых) организационно-экономических методов поставленным задачам. В деятельности управленческих структур выделяем интересующую нас сторону - используемые ими организационно-экономические методы. Такие методы рассматриваем с точки зрения их влияния на эффективность (в широком смысле) процессов управления промышленными предприятиями и организациями других отраслей народного хозяйства, в частности, научно-исследовательскими институтами. Если речь идет о новых методах (для данного предприятия), то их разработка и внедрение - организационная (управленческая) инновация, соответственно контроллинг организационно-экономических методов можно рассматривать как часть контроллинга инноваций.

Термин "контроллинг методов" был введен нами в статье [2]. В этой работе мы обосновываем выделение в контроллинге самостоятельной области под названием "контроллинг методов" и обсуждаем содержание этой области. Речь идет прежде всего об организационно-экономических методах. По нашему мнению, следует говорить не только и не столько о методах, сколько об инструментах контроллинга, прежде всего математических (или, точнее, экономико-математических и организационно-экономических, учитывая направленность на решение задач экономики и управления) [5].

Необходимость принятия обоснованных управленческих решений возникает в самых разных областях человеческой деятельности. Правила принятия таких решений - компетенция структур контроллинга, даже если они действуют под другими названиями. В данной статье мы рассматриваем контроллинг в области анализа, оценки и управления рисками.

Понятие риска

В литературных источниках можно найти сотни определений понятия "риск". Мы определяем риск как нежелательную возможность.

Встречаются и другие определения. Например: "Риск - это неопределённое событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие ..., приводит к приобретениям или потерям..." Здесь риск приравнивается к неопределенности с подразделением на две возможности - положительную (счастливый случай) и отрицательную (нежелательную). Отметим, что популярная фраза: "Принятие решений в условиях неопределенности и риска" неадекватна - риск есть частный случай неопределенности.

Мы делим теорию риска на три области - анализ риска, оценка риска, управление риском. Первая из них относится к выявлению и анализу рисков в конкретных ситуациях. Вторая включает математические методы оценивания рисков. В настоящее время используют вероятностно-статистические методы на основе моделей случайных объектов, методы с использованием теории нечетких множеств, методы интервальной математики (прежде всего статистики интервальных данных).

Следовательно, определение вроде: "Риск - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий" неадекватно, поскольку из трех видов математических методов исследования рисков без обоснования выбирается только один - вероятностно-статистический. Еще хуже определение: "Риск - это произведение вероятности на убыток", поскольку в нем фиксируется конкретный способ оценивания риска (под убытком обычно понимается математическое ожидание ущерба).

Широко используется термин "безопасность". Безопасность и риск непосредственно связаны между собой, являясь как бы "зеркальным отражением" друг друга [24].

Теории риска (риск-менеджменту) посвящено огромное количество публикаций. Это - признанная часть менеджмента как науки об управлении людьми (см., например, наш учебник [4, гл.2.4]). Многообразие рисков (личные, производственные, коммерческие, финансовые, глобальные риски) проанализировано нами в статье [6] и других работах. Широко используются иерархические системы рисков (например, трехуровневые модели рисков: частные риски - групповые риски - итоговый риск). При разработке проблем авиационной безопасности, например, при создании автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения авиационных происшествий АСППАП [10, 25], используют групповые риски "Человек - Машина - Среда". Современному состоянию контроллинга рисков посвящена работа [12].

Методы оценки рисков

В настоящее время используют три основных подхода к учету неопределенности и описанию рисков - вероятностно-статистический, с помощью нечетких множеств, на основе интервальной математики. Наиболее часто применяют вероятностно-статистический подход. Обычно выделяют вероятность рискового события (когда реализуется нежелательная возможность) и величину случайного ущерба.

Точечные оценки и доверительные границы для вероятности рискового события строят на основе биномиального распределения и распределения Пуассона (в случае малых вероятностей рисковых событий). Расчетные алгоритмы разработаны в соответствии с методами эконометрики и организационно-экономического моделирования [8]. Кроме алгоритмов расчета доверительных границ для вероятностей рисковых событий в курс "Контроллинг рисков" включены правила проверки статистических гипотез о равенстве (или различии) двух вероятностей рисковых событий, что позволяет, например, выявить случаи "завоза" заболеваний.

Довольно широкое распространение получила разработанная нами аддитивно-мультипликативная модель оценки риска на основе иерархической системы рисков [1]. Эта модель может быть также использована для управления риском. Во многих выпускных квалификационных работах студентов кафедры "Экономика и организация производства" МГТУЦ им. Н.Э. Баумана для конкретных ситуаций разработаны аддитивно-мультипликативные модели оценки риска.

Простейшая оценка риска в вероятностно-статистической модели - это произведение вероятности рискового события и математического ожидания случайного ущерба.

Нерешенная проблема состоит в совместном рассмотрении материальных потерь и потерь в живой силе. Можно ли выразить ценность человеческой жизни в денежных единицах? Ясно, что страховщики не могут дать обоснованного ответа. Иногда пытаются выразить потери как величину вклада в ВВП, недополученного из-за преждевременной смерти. Но такой подход приводит к выводу о положительном эффекте от смерти тех, кто в дальнейшем уже не будет работать из-за возраста и болезней. Вытекающие из такого вывода предложения не являются допустимыми из-за этических принципов. В соответствии со сказанным будем рассматривать только модели рисков, в которых случайный ущерб выражается в денежных единицах.

Интервальную оценку риска в рассматриваемой постановке получаем на основе доверительных границ для вероятности рискового события и непараметрической оценки математического ожидания случайного ущерба [8].

Математический аппарат контроллинга рисков

Необходимость использования непараметрических статистических методов анализа данных в контроллинге рисков вытекает из отсутствия каких-либо оснований по выбору того или иного параметрического семейства распределений.

Необходимо учитывать погрешности реальных данных, в частности, различать математические, прагматические (записываемые небольшим числом десятичных знаков) и компьютерные (с учетом машинного ноля), как это делается в системной нечеткой интервальной математике - математике XXI века [15]. Речь идет о различных подходах к учету неопределенности и описанию рисков. В частности, при описании характеристик случайного ущерба кроме математического ожидания используют медиану и квантили, в частности, квантиль порядка 0,999999 (особенно популярен в теории надежности). Разброс характеризуется не только дисперсией и средним квадратическим отклонением, но и коэффициентом вариации, размахом и межквартильным расстоянием. В курс контроллинга рисков включены методы точечного и интервального оценивания используемых характеристик случайного ущерба [8].

Управление рисками основано на многокритериальной оптимизации. Например, естественно стремиться к минимизации математического ожидания случайного ущерба и одновременно к минимизации того или иного показателя разброса. Однако по двум критериям одновременно невозможно провести оптимизацию. Обычно все критерии, кроме одного, переводят в ограничения. Или строят обобщенный критерий, объединяющий исходные [19]. Важно объяснить студентам, что тот, кто провозглашает лозунги типа "Добьемся максимума прибыли при минимуме риска", или " Добьемся максимума прибыли при минимуме затрат" - либо невежда, либо обманщик. Невежда, если не знает, что сразу по нескольким критериям нельзя провести оптимизацию, обманщик - если знает, то обманывает слушателей, стремясь добиться от них нужных ему действий.

Для обоснования выбора типа экономико-математической модели контроллинга рисков полезна полученная нами характеризация моделей с дисконтированием среди всех моделей динамического программирования [15].

Практически важным является раздел контроллинга рисков, посвященный статистическому контролю партий (продукции, документов, экологической обстановки) и процессов [8]. Рассматриваем риск поставщика и риск потребителя, соответственно приемочный и браковочный уровни дефектности. При управлении рисками дефектности стандартизация рассматривается как форма контроллинга методов. Полезен принцип распределения приоритетов. Важно, что не всегда нужен контроль качества у поставщика, с меньшими затратами используют технико-экономические политики пополнения партий и обеспечения \гарантийного ремонта и замены дефектных изделий. Сократить издержки на контроль позволяют усеченные планы, однако возможность их применения должна быть предусмотрена в нормативно-технической документации. Для обнаружения отклонений (разладки процессов) используют контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм. Эти методы применяют не только в организации производства, но и в медицине, геологии, для обеспечения безопасности полетов самолетов и в других областях. Контроллинг обнаружения отклонений основан на таких понятиях, как "риск незамеченной разладки"и "риск излишней наладки".

В контроллинге рисков активно используют графические модели на основе деревьев. Деревья последствий применяют для расчета вероятностей итоговых событий (т.е. для оценки риска) и характеристик случайного ущерба. Деревья событий основаны на расчете (не всегда обоснованном) передаточных коэффициентов при переходах "и" и "или". Подобные графические модели полезны при решении задач надежности, для обеспечения авиационной безопасности [20], анализа безопасности технологических процессов и в других областях. В менеджменте популярна графическая модель того же типа, известная как диаграмма Исикава ("рыбий скелет").

Высока практическая важность оптимизационных моделей и методов, в частности, линейного и целочисленного (дискретного) программирование. Важна теория оптимального управления и динамические модели на основе принципа максимума Понтрягина. В качестве примера рассмотрена модель оптимального распределения времени между лекциями и практическими занятиями при обучении студентов.

Контроллинг инновационных и инвестиционных рисков

В инновационном процессе выделяем тринадцать этапов [14]. Это позволяет проанализировать многообразие точек коммерциализации и обосновать необходимость специализированных структур (инновационных центров), обеспечивающих организационно-экономическую поддержку инновационных проектов, прежде всего при организации экспертиз, проведении маркетинговых исследований, разработке бизнес-планов.

Эскизная экономико-математическая оптимизационная модель выбора моментов выпуска новых марок продукции на рынок дает основания для стратегического контроля инноваций [4], в частности, расчетные формулы для моментов выпуска новых марок продукции. С математической точки зрения эта модель имеет много черт, сближающих ее с классической моделью управления запасами [8]. В частности, в ней важное место занимает аналог формулы Вильсона (формулы квадратного корня). К контроллингу инновационных рисков относятся также методы решения задачи "Когда догоним" (задачи об оценивании точки пересечения двух регрессионных прямых) [8].

При управлении инвестиционными рисками возникает проблема определения коэффициента дисконтирования. Естественно использовать обобщение чистой текущей стоимости NPV с различными коэффициентами дисконтирования по годам. На основе расчета асимптотической нотны в статистике интервальных данных [15] оцениваем риски при управлении инвестициями, а именно, находим погрешность чистой текущей стоимости NPV на основе заданной погрешности определения коэффициента дисконтирования [10].

Выделены одиннадцать этапов жизненного цикла продукции и пять видов статистических методов, что позволяет провести выбор моделей и методов анализа данных для различных задач экономики предприятия и организации производства [8]. В курсе "Контроллинг рисков" проведено сравнение трех методов оценки бизнеса и недвижимости - затратного, доходного и аналогового (сравнительного).

Глобальные экономические и экологические проблемы в контроллинге рисков

Доклад Римского клуба "Come on. Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты дает основу для обсуждения глобальных проблем в контроллинге рисков [23]. Так, к глобальным экологическим рискам относятся риски истощения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, глобального потепления, демографические. Наблюдаемый экспоненциальный рост макроэкономических показателей несовместим с очевидными пределами роста, обусловленными ограниченностью ресурсов нашей планеты.

Из проблем управления экологической безопасностью [11] в курсе "Контроллинг рисков" рассматриваются экологические риски на предприятии, проблемы уничтожения химического оружия, стандарты ИСО серии 18000 (стандарты на системы управления окружающей средой). Методы проведения мониторинга экологической обстановки основаны на теории и практике статистического контроля. Непараметрические оценки плотности вероятностей, разработанные в статистике нечисловых данных, являются основой математических инструментов скрининга при проведении периодических обследований работников вредных производств. Экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов юридических и физических лиц при реализации экологических рисков.

В курс "Контроллинг рисков" включены основные положения новой парадигмы экономической теории - солидарной информационной экономики [18]. Основоположник экономической теории Аристотель полагал, что цель экономической деятельности - удовлетворение потребностей. Он резко выступал против хрематистиков, стремящихся к максимизации выгоды (прибыли). Основное течение (мейнстрим) в современной экономической науке - обоснование несостоятельности т.н. рыночной экономики и, как следствие, необходимости перехода к плановой системе управления хозяйством. Возможность глобальной оптимизации экономики была обоснована шотландскими экономистами на рубеже тысячелетий (Cockshott W. Paul and Cottrell Allin F.). В курсе "Контроллинг рисков" рассмотрено влияние информационно-коммуникационных технологий на хозяйственную деятельность. В качестве примеров систем на уровне государств разбираем ОГАС В.М. Глушкова и "Киберсин" Ст. Бира. Методы теории принятия решений на основе развитие информационно-коммуникационных технологий позволяют выявлять потребности граждан и общества. Принятие решений может быть организовано на основе сетей экспертов. Базовый Интернет-ресурс "Солидарная информационная экономика" на нашем форуме (http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=2&t=570) на 30.11.2020 собрал 280 тыс. просмотров, что свидетельствует о его востребованности. Более 60 публикаций по солидарной информационной экономике перечислено в соответствующей теме (http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=2&t=1311) нашего форума "Высокие статистические технологии". О развитии и основных идеях солидарной информационной экономики рассказано в статье [7].

Выводы

В заключительной части курса даем информацию о современных математических инструментах контроллинга рисков. Эти методы достаточно подробно представлены в ряде монографий и статей [13, 16, 17]. К ним относятся, в частности, статистические и экспертные методы прогнозирования рисков. Рассказываем о методе сценариев, комбинированных методах, ситуационных комнатах Обсуждаются достоинства и недостатки форсайт-технологий прогнозирования и стратегического планирования.

В настоящей статье дана основная информация о вновь разработанном авторском курсе "Контроллинг рисков". Прошу читателей дать замечания и предложения по представленному материалу. Они будут использованы при дальнейшем развитии курса.

Литература:

1. Орлов А.И. Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники // Научный журнал КубГАУ. 2014. No. 102. С. 78-111.

2. Орлов А.И. Контроллинг организационно-экономических методов // Контроллинг. - 2008. - No.4 (28). - С.12-18.

3. Орлов А.И. Контроллинг явный и контроллинг скрытый // Контроллинг. 2018. No.3(69). С. 28-32.

4. Орлов А.И. Менеджмент: организационно-экономическое моделирование. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 475 с.

5. Орлов А.И. Многообразие областей и инструментов контроллинга // Научный журнал КубГАУ. 2016. No. 123. С. 688 - 707.

6. Орлов А.И. Многообразие рисков // Научный журнал КубГАУ. 2015. No. 111. С. 53-80.

7. Орлов А.И. О развитии солидарной информационной экономики / Научный журнал КубГАУ. 2019. No.07(121). С. 262-291.

8. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с.

9. Орлов А.И. Отечественная научная школа в области организационно-экономического моделирования, эконометрики и статистики // Контроллинг. 2019. No.73. С. 28-35.

10 Орлов А.И. Оценка погрешностей характеристик финансовых потоков инвестиционных проектов в ракетно-космической промышленности // Научный журнал КубГАУ. 2015. No. 109. С. 238-264.

11 Орлов А.И. Проблемы управления экологической безопасностью. Итоги двадцати лет научных исследований и преподавания. - Saarbrьcken: Palmarium Academic Publishing. 2012. - 344 с.

12. Орлов А.И. Современное состояние контроллинга рисков // Научный журнал КубГАУ. 2014. No. 98. С. 933 - 942.

13. Орлов А.И. Современные математические инструменты контроллинга // Инновации в менеджменте. 2015. No. 5. С. 58-63.

14 Орлов А.И. 13 этапов инновационного процесса // Инновации в менеджменте. 2017. No.4 (14). С.46-54.

15 Орлов А.И., Луценко Е.В. Системная нечеткая интервальная математика. - Краснодар, КубГАУ. 2014. - 600 с.

16. Орлов А.И., Луценко Е.В., Лойко В.И. Организационно-экономическое, математическое и программное обеспечение контроллинга, инноваций и менеджмента: монография / под общ. ред. С. Г. Фалько. - Краснодар : КубГАУ, 2019. - 600 с.

17. Орлов А.И., Луценко Е.В., Лойко В.И. Перспективные математические и инструментальные методы контроллинга. Под научной ред. проф.С.Г. Фалько. Монография (научное издание). - Краснодар, КубГАУ. 2015. - 600 с.

18. Орлов А.И., Сажин Ю.Б. Инновации в менеджменте, экология, хрематистика и цифровизация / Инновации в менеджменте. 2019. No. 4(22). С. 52-60.

19. Орлов А.И., Цисарский А.Д. Определение приоритетности реализации НИОКР на предприятиях ракетно-космической отрасли // Контроллинг. 2020. No. 2(76). С. 58-65.

20. Орлов А.И., Шаров В.Д. Выявление отклонений в контроллинге (на примере мониторинга уровня безопасности полетов) // Научный журнал КубГАУ. 2014. No. 95. С. 460-469.

21. Фалько С.Г. Предмет контроллинга как самостоятельной научной дисциплины // Контроллинг. 2005. No. 1 (13). С. 2-6.

22. Чугунов В.С. Контроллинг: философия, теория, методология: монография. - М.: НП "Объединение контроллеров", 2017. - 140 с.

23. Weizsaecker, von E., Wijkman, A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. - Springer, 2018. - 220 p.

24. Махутов Н.А. Актуальные проблемы безопасности критически и стратегически важных объектов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2018. Т:84. No. 1 - 1. С. 5-9.

25. Бутов А.А., Волков М.А., Макаров В.П., Орлов А.И., Шаров В.Д. Автоматизированная система прогнозирования и предотвращения авиационных происшествий при организации и производстве воздушных перевозок // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Том 14. No. 4(2). С. 380-385.

Публикация:
1177. Орлов А.И. Инструменты контроллинга рисков // Контроллинг. 2020. No.78. С. 56-62.

*   *   *   *   *   *   *

На сайте "Высокие статистические технологии", расположенном по адресу http://orlovs.pp.ru, представлены:

На сайте есть форум, в котором вы можете задать вопросы профессору А.И.Орлову и получить на них ответ.

*   *   *   *   *   *   *

Удачи вам и счастья!


В избранное