Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технологии управления: риск-менеджмент, прогнозирование

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Как поднять свой бизнес" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июль 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Зинкевич В.А.

Статистика

19 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Технологии управления: риск-менеджмент, прогнозирование


Франклин&Грант.Риск консалтинг.
О компании
Коллектив
Пресс-релизы
Статьи наших специалистов
Контакты
Услуги
Консалтинг
Программные решения
Обучение
Аналитика
Выпуск от 2009-07-03 13:43  

Международный Опыт Риск-Менеджмента и Особенности Развивающихся Рынков

24-25 июня 2009 года состоялась Ежегодная Международная Конференция "Международный Опыт Риск-Менеджмента и Особенности Развивающихся Рынков". Доклады, с которыми на конференции выступили Черкашенко В.Н. – генеральный директор компании «Франклин&Грант. Риск консалтинг», и руководитель департамента консалтинга Зинкевич В.А., вызвали повышенный интерес присутствующих.

Влияние макроэкономических факторов на риск кредитного портфеля банка

Доклад Зинкевич В.А. – руководителя департамента консалтинга ООО «Франклин&Грант. Риск консалтинг» на Ежегодной Международной Конференции "Международный Опыт Риск-Менеджмента и Особенности Развивающихся Рынков".

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что экономический спад, рецессии затрагивают и банковскую систему, что экономический кризис в той или иной степени поражает все виды экономической деятельности. Теперь мы наблюдаем, как кризис банковской системы, кризис "плохих долгов" вызвал обрушение западной банковской системы и спровоцировал развитие мирового экономического кризиса. То есть налицо взаимное влияние банковского и экономического кризисов. Какие основные причины банковских кризисов можно выделить?

  1. Экономический спад, в том числе и вследствие того, что лопается спекулятивный пузырь на отдельных рынках
  2. Недостатки в регулировании и надзоре, а также в банковском менеджменте
  3. Третья основная причина кризисов – недостатки банковского менеджмента.
Остановимся вначале на двух последних причинах…
Читать далее ...»

Система управления кредитными рисками банка Credit Compass©

В современных условиях российским банкам необходимо сфокусировать внимание на снижении возможных потерь в операциях кредитования и повышении эффективности кредитного бизнеса. В нестабильной рыночной ситуации наиболее актуальной является задача управления кредитными рисками.

Сегодня основными факторами стабильности и стратегического развития банка являются продуманная в отношении регионов и отраслей политика кредитования, основанная на анализе влияния макроэкономических факторов, оценке возможных потерь кредитного портфеля и, исходя из этого, адекватная оценка кредитоспособности заемщика на всех стадиях кредитования. Внедрение системы транзакционного или портфельного уровня без анализа состояния и динамики развития экономики регионов и отраслей не может решить задачу управления. Региональные и отраслевые экономики определяют состояние кредитоспособности, как предприятий, так и населения. Это особенно важно в периоды кризисного состояния рынка, когда в плохом состоянии оказываются не отдельные предприятия, а целые отрасли национальной экономики.

Читать далее про Credit Compass Economic©»

Применение автоматизированных систем оценки транзакционных и портфельных рисков является решением, которое позволит банкам снизить время рассмотрения заявок при сохранении приемлемого уровня риска по портфелю в целом. В настоящее время человеческий фактор в системе кредитования банка играет огромную роль. Оценку кредитоспособности заемщика, оценку качества кредита, оценку качества кредитного портфеля проводят сотрудники банка, во многом руководствуясь своей экспертной оценкой, которая напрямую зависит от их квалификации, от возможности в комплексе оценить все факторы риска. Банк становится заложником решений, принимаемых кредитными менеджерами. Чем крупнее банк, чем больше его филиальная сеть, тем выше риск «ошибочных « решений по кредитам.

Внедрение Системы управления кредитными рисками решает проблему, соединяя в себе автоматизацию трудоемкого процесса оценки кредитоспособности заемщиков с использованием квалифицированного мнения экспертов банка о значимости различных факторов, что приводит к повышению эффективности процесса.

Единая система дает возможность централизованного управления кредитным портфелем, устанавливая критерии принятия решения о выдаче кредита, основанные на анализе параметров текущего портфеля и макроэкономической ситуации.

Разработанная нашей компанией система Credit Compass© предоставляет гармоничное, сбалансированное и полнофункциональное решение по управлению кредитными рисками. Система представляет собой уникальный набор модулей аппликативного и поведенческого скоринга, с возможностью самодиагностики и адаптации, дополненный подсистемами портфельного уровня и макроэкономического анализа.

Credit Compass© позволяет проводить оценку заемщиков на входе в программу кредитования, а также осуществлять мониторинг выданных ссуд, позволяет проводить адаптацию всех параметров кредитного договора под возможности заемщика в рамках стандартных продуктов кредитной программы банка, позволяет оценивать риски и доходность кредитования всего портфеля кредитов, рассчитывать показатели кредитного риска в соответствии с Базельским соглашением и нормативными документами ЦБ, анализировать портфельные показатели в различных разрезах.

В Credit Compass© встроено уникальное решение, позволяющее динамически оценивать уровень доходности отраслей и сопряженного с каждой отраслью уровня рисков, проводить оптимизацию кредитного портфеля банка в отраслевом и региональном разрезах.

Наша компания рада ответить на вопросы, предоставить дополнительную информацию о системе Credit Compass©, провести презентацию, оказать помощь и содействие по вопросам управления кредитными рисками банка.

Лабиринты стресс-тестирования… есть ли выход?

Из года в год Банк России в документе «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора» публиковал небольшой раздел, касающийся стресс-тестирования банковского сектора. Однако в отчете за 2008 год такой раздел отсутствует. Что сие означает? Что по результатам стресс-тестов, которые проводятся ЦБ не реже раза в квартал, дела банковской системы совсем плохи, и не нужно их обнародовать, чтобы не вызвать рукотворный кризис ликвидности?

Такой рукотворный кризис мы наблюдали в 2004 году. Банк России считает сресс-тестирование ненужным и незначимым в определении устойчивости отдельных банков и банковской системы в целом? Маловероятно, поскольку и сам Банк России в последнее время внедряет риск ориентированную оценку кредитных организаций, и продекларировано и идет внедрение рекомендаций Базелького комитета, в документах которого стресс-тестирование занимает важное место. Или нет уверенности в результатах стресс-тестирования, т.к. его методика не формализована, находится «на кончиках пальцев» и, следовательно, не проверяема, и доверие ее результатам ограниченное? То есть никакое, если отбросить в сторону дипломатические обороты речи.

Мы полагаем, что причина в отсутствии доверия к собственным тестам, вызванное отсутствием методологии стресс-тестирования. Этот тезис подтверждает тот факт, что стресс-тестирование российских банков проводит в последнее время кто угодно, только не ЦБ.

Читать далее ...»

Наиболее актуальные семинары в условиях кризиса

Выживет или нет организация в условиях кризиса, зависит от того запаса финансовой прочности, который она «накопила» в период подъема экономики, от той устойчивости к макрошокам, которую удалось сформировать менеджменту. Однако не поздно сделать это и сейчас. Приглашаем Вас принять участие в наших семинарах – в корпоративных и в группах открытого набора, которые пользуются большим успехом у слушателей.

Читать про семинары ...»

Для банков.

Список семинаров:

Для компаний реального сектора экономики.

Список семинаров:

ВНИМАНИЕ! В ГРУППАХ ОТКРЫТОГО НАБОРА У НАШИХ ПАРТНЕРОВ СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, КТО УКАЗАН КАК ЛЕКТОР. ЗА КАЧЕСТВО ЛЕКЦИЙ С ПОХОЖИМИ ПРОГРАММАМИ ОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ И ЧАСТНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ МЫ НЕ ОТВЕЧАЕМ!

Какова «справедливая цена» нефти, и какие факторы определяют цены на нефть?

Нефть была, есть и в обозримом будущем останется основным источником первичной энергии, потребление которой будет неуклонно расширяться в связи с дальнейшим восстановлением мировой экономики. Цена нефти определяет многие макроэкономические показатели целых стран, курсы их валют и объем ВВП. Зависимость основных экономических показателей российской экономики от стоимости нефти очевидна. Курс рубля, как и курсы валют других нефтедобывающих стран, связан с динамикой стоимости нефти, и для многих компаний необходимо знать динамику стоимости нефти для планирования своей деятельности. Обратимся к прогнозам, которые публикуются в открытой печати.

Большинство инвестиционных компаний, банков и аналитиков в начале года делали прогнозы стоимости нефти, которые варьируются около среднегодовой цены 52-70$. Разброс достаточно большой…

 

Читайте наше исследование в следующем выпуске рассылки...

Приглашаем Вас принять участие в нашем новом онлайн-опросе:

Какие риски в условиях нынешнего кризиса наиболее значимы для Вашей организации?

Выскажитесь ...»
105062, г. Москва, Лялин переулок, дом 9 стр.1, "Франклин&Грант".
Тел.: +7(495) 917-45-07  E-mail: info@franklin-grant.ru

Если Вы являетесь профессионалом в области риск-менеджмента или занимаетесь этим вопросом в Вашей компании и хотите разместить статью на нашем сайте в разделе "Новости", пишите на [info@franklin-grant.ru]

В избранное