Сам препроцессор - это как отдельная программа, которая выполняется перед компиляциею программы. 

Он просматривает весь код сверху вниз в поиске директив. Директивы — это специальные команды, которые указывают компилятору на особенности обработки кода, они начинаются с символа # и в конце НЕ нужно писать точку с запятой. Всего существует несколько типов директив. Каждую из них мы здесь рассмотрим. 

Include

Вы уже имели возможность наблюдать и использовать директивы #include в коде. Сначала в программе, когда вы подключаете файл (заголовок или какой-то другой), препроцессор копирует весь контент подключаемого файла и переносит его в файл, откуда идет вызов сразу после строчки #include. Такой вариант может быть очень полезен, если у вас есть данные, которые нужно использовать в разных местах/файлах. Директива #include имеет 2 формы:

#include <filename>. Здесь мы сообщаем препроцессору, чтобы он искал файл в определенном операционной системе месте, где находятся заголовочные файлы С++ Runtime.

#include "filename". Говорит препроцессору…

Читать о макросах, условной компиляции, препроцессоре и директивах далее.