Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
08.12.2010
10:56:57
10:57:00
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 15.12.10г.

Российский рынок акций 15.12.10г.

15.12.10 г.
Валютный курс с рубля ЦБ с 15 декабря 2010 г:
- курс рубля к доллару – 30.7447 руб. за один доллар (+15.59 коп.);
- курс рубля к евро – 41.2932 руб. за один евро (-48.90 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4915 руб. (-13.43 коп.).
 
15.12.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 469.20 млрд. руб. (+2.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 267,20 млрд. руб. (-9.00 млрд. руб.).
14.12.10 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,97 %.
 
Валютные котировки рубля утром 15 декабря:
30.68р. - 30.69 рублей за доллар;  
40.84р. - 40.85 рублей за евро.
 
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 15 декабря:
рубль/доллар (декабрь 2010 г.)       30.53р. (30.21р.) – 30.70р. (30.78р.);
рубль/евро (декабрь 2010 г.)                       40.84р. (40.54р.) - 41.14р. (41.40р.);
евро/доллар (декабрь 2010 г.)                     1.3255 – 1.3437 (1.3558).
 
 
Фондовый рынок.

14.12.2010
 
 
Dow Jones industrial average
11476,54
0,42%
Nasdaq
2627,72
0,11%
S&P 500
1241,59
0,09%
10-Yr Bond
3,455%
0,17
Фьючерс на 10-year note 03/2011 ($)
119^08
-0^01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
68743
-0,55%
NYSE Arca Oil
1174,94
0,17%
DAX INDEX
7027,4
-0,03%
РТС
1744,99
0,55%
Индекс ММВБ
1666,28
0,23%
Россия-30
4,570%
-0,020
 
 
 
15.12.2010
 
 
NIKKEI 225 INDEX
10319,7
0,03%
Shanghai Composite (Китай)
2925,26
-0,06%
 
 
 
EUR/USD
1,3315
1,3316
Фьючерс S&P 500 03/2011
1235,9
-0,07%
Фьючерс нефти
 
 
марки Crude Light 01/2011 ($)
87,87
-0,41
Фьючерс на золото 01/2011 ($)
1394,8
-9,00
Прогноз
на 15.12.10г.
Nasdaq
2623 (2593)
2652 (2661)
S&P 500
1227 (1218)
1244 (1250)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
118^31 (117^03)
119^24 (120^11)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3359 (1,3276)
1,3467 (1,3519)

 
Индикативные котировки металлов 15 декабря

пок.
прод.
время
золото
1393.95
1394.25
8:36:06
палладий
756.50
759.50
8:36:08
платина
1698.00
1708.00
8:25:48
серебро
29.34
29.37
8:36:01
алюминий
2346.00
2349.00
8:36:08
медь
9156.00
9161.00
8:35:39
никель
24313.00
24413.00
8:36:04

 

 
изм. с окончания 2009 г. (%)
Dow Jones industrial average
10,05
Nasdaq
15,80
S&P 500
11,34
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
0,23
NYSE Arca Oil
9,99
DAX INDEX
17,96
РТС
20,79
Индекс ММВБ
22,34
NIKKEI 225 INDEX
-2,15
Shanghai Composite (Китай)
-10,74

 
 
НОВОСТИ
12:00 Италия. Торговый баланс в октябре. В сентябре -3,187 млн. евро.
13:00 Еврозона. Показатели занятости в третьем квартале.
16:30 США. Индекс потребительских цен в ноябре. Прогноз 0,3 %; CPI core +0,1 %. В октябре +0,2 % и без изменения соответственно.
17:00 США. Net Long-Term TIC Flows в октябре. В сентябре $81,0 млрд.
17:15 США. Объем производства в ноябре. Прогноз +0,3 %. В октябре - без изменения.
17:15 США. Процент загрузки производственных мощностей в ноябре. прогноз 75,0 %. В октябре 74,8 %.
18:00 США. NAHB Housing Market Index в декабре. Прогноз 16. В ноябре 16. 
 
Статистика вчера была вполне благополучна.
Индекс по экономике Германии и Еврозоны в целом института ZEW (Германия) на декабрь оказали и выше предыдущих и превзошли прогнозы. Индекс экономических ожиданий по экономике Еврозоны в декабре поднялся до 15,5 (прогноз 10,5). Индекс ожиданий по экономике Германии 4,3 (прогноз 3,9). Индекс текущих экономических условий в Германии в декабре 82,6. Это выше значения ноября – 81,5. Аналитики прогнозировали индекс на уровне 84,5.
 
Объем производства в Еврозоне в октябре увеличился на 0,7 %, после падения в сентябре на 0,7 %. За 12 месяцев производство увеличилось на 6,9 % (в сентябре +5,4 % г/г). Аналитики прогнозировали рост показателя на 1,5 % (+7,8 % г/г).   
 
Объем розничных продаж в США в ноябре вырос на 0,8 % (к ноябрю 2009 г. +7,7 % г/г) - $378,706 млрд. За 11 месяцев рост составляет 6,5 % г/г - $3963,860 млрд. Рост объема розницы в октябре пересмотрен на +1,7 % (+8 % г/г). Объем продаж без продаж автомобилей в ноябре 1,2 % (+6,7 % г/г). В октябре +0,8 % (+6,6 % г/г). При высоком и даже растущем уровне безработицы, сокращении реальных доходов, наличии жестких кредитных требований потребитель демонстрирует энтузиазм. Можно предположить, что коэффициент накоплений возобновит сокращение.  
 
Объем деловых запасов в октябре вырос на 0,7 % (+6,9 % г/г) - $1417,445 млрд. В сентябре +1,3 %. Объем продаж из запасов в октябре +1,4 % (9,3 % г/г) пересмотрено с +0,9 %. Коэффициент запасы/продажи в октябре 1,27 % (в сентябре 1,28 %).
Пересмотр в сторону увеличения показателя предполагает пересмотр темпа роста экономики в сторону увеличения.
Увеличение объема запасов в октябре, т.е. в начале последней четверти года вместе с положительной динамикой на розничном рынке, сокращением торгового дефицита помогает прогнозировать увеличение темпа роста ВВП по сравнению с третьим кварталом 2010 г.   
 
Индекс цен производителей в США за ноябре вырос на 0,8 %, а за 12 месяцев рост составил 3,5 %. Прогнозировалось увеличение на 0,5 %. Базовый ценовой показатель увеличился на 0,3 % (+1,2 % г/г). Очевидно, что основу роста составляет рост цен на энергоносители. Однако, т.к. базовый показатель вырос, а прогнозировалось падение на 0,6 %, то можно утверждать, что в ноябре произошел некоторый инфляционный всплеск.
Если посмотреть текст FOMC, то легко заметить, что озабоченность денежных властей текущими инфляционными процессами отсутствует.
 
Итоги заседания FOMC.
Информация, полученная Комитетом после встречи в ноябре, подтверждает, что восстановление экономики продолжается, хотя его скорости недостаточно для снижения уровня безработицы. Расходы населения растут умеренными темпами, однако по-прежнему сдерживаются высоким уровнем безработицы, скромный ростом доходов, снижением стоимости жилой недвижимости и жесткими условиями кредитования. Бизнес расходы на оборудование и программное обеспечение растут, хотя и менее быстрыми темпами, чем в начале года, в то время как инвестиции в нежилые здания, сооружения продолжают оставаться слабыми. Работодатели, по-прежнему, неохотно расширяют фонд заработной платы. Жилищный сектор продолжает находиться в депрессии. Долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными, но уровень базового инфляции продолжал движение по нисходящему тренду.
В соответствии со своими целями политики, Комитет стремится способствовать достижения максимальной занятости и ценовой стабильности. В настоящее время уровень безработицы повышается, и ставка базовой инфляции несколько ниже уровня, который прогнозирует Комитет на долгосрочную перспективу. Хотя Комитет ожидает постепенное возвращение к более высоким уровням использования ресурсов в контексте ценовой стабильности, прогресс достижения целей удручающе медленный.
 
Для содействия усиления темпов восстановления экономики Комитет решил сегодня продолжать работу по расширению объема своего портфеля активов за счет ценных бумагах, как и было объявлено в ноябре. Комитет будет поддерживать существующую политику реинвестирования доходов от своих ценных бумаг. Кроме того, Комитет намерен приобрести на сумму $600 млрд. долгосрочных казначейских ценных бумаг в период до конца второго квартала 2011 г., с темпом покупок около $75 млрд. в месяц. Комитет регулярно проводит обзор темпы программу покупки ценных бумаг в свете поступающей информации и будет корректировать программу, для достижения увеличения занятости и сохранения ценовой стабильности.
Комитет будет сохранять целевой диапазон для ставки по федеральным фондам 0 - 0,25 % в течение длительного периода.
Комитет будет продолжать следить за экономическими перспективами и финансовыми изменениями и будет использовать инструменты политики, необходимые для поддержки экономического подъема и стабильного уровня цен.
Проголосовал против Томас М. Хениг. В свете улучшения экономики, г-н Хениг обеспокоен тем, что сохранение высокого уровня денежного предложения приведет к увеличению рисков будущих экономических и финансовых дисбалансов и, с течением времени, приведет к увеличению долгосрочных инфляционных ожиданий, которые могут дестабилизировать экономику.
 
После выхода заявления ФРС доходность казначейских 10-летних бумаг подскочила до 3,46 % - это самый высокий уровень с мая и значительно выше 3,28 % понедельника.
Критики утверждают, что программа QE ФРС не сможет помочь экономике, может привести взрыву инфляционного давления, к перегреву спекулятивных рынков, таких активов, как акции.
 
FDIC США (Федеральная корпорация по страхованию депозитов) во вторник в рамках финансовой реформы обнародовала предложения о новых требованиях к капиталу всех кредитных учреждений, участвующих в госпрограмме страхования вкладов. Крупные банки должны будут выполнять те же требования к капиталу, что и их меньшие конкуренты. Ранее большие банки имели возможность самостоятельно определять необходимый уровень достаточности собственного капитала.
Правление FDIC единогласно проголосовало за увеличение отчислений застрахованных компаний во FDIC. Норма резервирования в течение 17 лет вырастет до 2 %, тогда как закон о финансовой реформе, известный как акт Додда-Фрэнка, предусматривает увеличение всего до 1,35 % к 2020 г.
FDIC страхует вклады в 7,76 тыс. кредитных учреждениях с суммарными активами порядка $13,4 трлн.
 
РОССИЯ
Внешэкономбанк на этой неделе получит $3,5 млрд. из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые будут инвестироваться в проекты и рынок. Деньги нужны ВЭБу для замещения средств, потраченных на покупку 2,7 % акций Газпрома у E. On.
 
По данным Банка России, количество зарегистрированных кредитных организаций в России уменьшилось на 1 и на 1 декабря 2010 г. составило 1148. С начала года сокращение составило 30. На 1 декабря насчитывалось 1023 действующих кредитных организаций, что на 2 меньше, чем на 1 ноября, и на 35 - на 1 января.
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций на 1 ноября составил 1 182,237 млрд. рублей (+0,9 % м/м; -5 % г/г).
На 1 декабря число российских банков с уставным капиталом от 10 млрд. рублей и выше составило 22. Количество таких банков составляет 2,2 % всех действующих российских кредитных организаций.
На 1 декабря 131 кредитная организация, или 12,8 %. всех действующих кредитных организаций, располагали уставным капиталом в размерах от 1 млрд. до 10 млрд. рублей. За месяц таких банков стало на 6 больше, с начала года - на 3.декабря располагали 105 кредитных организаций (10,3 % всех действующих).
Основную массу составляют банки с уставным капиталом от 150 до 300 млн. руб. - 253 (24,7 %), далее следуют банки с капиталом от 60 до 150 млн. рублей - 219 (21,4 %).
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль ОАО Мечел (US GAAP) за три квартала года составила $462 млн., по сравнению с чистым убытком за девять месяцев 2009 г. Объем чистой выручка за период выросла на 72,9 %, составив $7 млрд. Операционная прибыль увеличилась на 807 % и составила $1 млрд., или 14,86% от чистой выручки. Консолидированный скорректированный показатель EBITDA увеличился на 233 % до $1,4 млрд. Амортизация и истощение по группе составили $362,1 млн. и увеличились на 29,3 %. На 30 сентября общий долг группы составил $6,9 млрд.
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 15 декабря.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабрь 2010г.
Уровень поддержки на сегодня – 173 930 (171 000);
Уровень сопротивления – 174 510 (178 000).
 
Индекс РТС
-           поддержка 1736 (1724);
-           сопротивление 1772.
 
Индекс ММВБ
-           поддержка 1665 (1623);
-           сопротивление 1668 (1715).
 
ГАЗПРОМ
-           поддержка 195.00р.; 190.00р.;
-           сопротивление 200.00р.; 206.00р.
 
ГМКНН
-           поддержка 6715р.; 6610р.;
-           сопротивление 6930р.
 
ЛУКОЙЛ:
-           поддержка 1734р.; 1720р.;
-           сопротивление 1746р.; 1776р.
 
Ростелеком:
-           поддержка 144.40р.; 143.80р.;
-           сопротивление 152.00р.; 157.00р.
 
Роснефть:
-           поддержка 220.40р.; 218.40р.;
-           сопротивление 222.50р.; 224.80р.
 
Сбербанк об.
-           поддержка 106.30р.; 102.40р.;
-           сопротивление 110.30р.
 
Сбербанк пр.:
-           поддержка 75.30р.; 73.780р.;
-           сопротивление 77.10р.
 
Сургутнефтегаз:
-           поддержка 29.90р.; 29.50р.;
-           сопротивление 30.30р.; 31.02р.
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
 
Индивидуальные онлайновые консультации вкладчиков Паевых инвестиционных фондов УК Адекта:
ПИФ акций – 313-82-13 доб. 1439 – Комолов Игорь Валерьевич
ПИФ облигаций – 313-82-13 доб. 1440 – Звягинцев Александр Иванович.
 
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное