Ищем успешную стратегию за пределами технического анализа.

baluev@gorodok.net , http://baluev.

Швейцарец Login: 84190

Кабель Login : 84393

MetaTrader должен быть скачен у брокера http://fxteam.ru/. Либо вставьте в любой MetaTrader4 , неважно, где вы его скачали, IP сервера 83.220.163.101:443

Здравствуйте, baluev.

Читая Вашу рассылку все хотел написать, да времени нет. Но вот решился
- когда Вы про метод Парамона рассказали. Я уже пол-года торгую по
данному методу. И знаете у меня впервые появился результат! Я даже с
прежнего места работы уволился, т.к. в данный момент я кормлюсь только
с форекса. Правда я не делаю доливок и при фиксировании стопа на
прибыль в 20п держу одну из поз по максимуму. Сам открываю сразу три
позиции: по одной ставлю профит 40п, по другой 100п, а третью держу до
выбивания стопа (только поджимаю его через каждые 50п).

--
С уважением,
Aleksandr mailto:AleksandrMelnikov и тд

Да, открытие одновременно трех поз на пробив - метод известный, но не мой. Его использует, например, Константин Иванов http://www.fxactive.ru . Наблюдаю за ним уже в течении месяца. Уже подумываю, а не вызвать ли его на социалистическое(капиталистическое?) соревнование. Как это делается? Кто изучал историю КПСС?

Согласен, вопросов много. Давайте обсудим. Кидайте мне в личку baluev@gorodok.net .

Наконец третье и последнее на сегодня письмо. Шура Коломыцев просвятит нас насчет индикаторов и советников в MetaTrader4. Собрали мозги в кучку, налили по рюмочке и в путь!

Привет всем! Это Shurka (http://shforex.narod.ru). Тут вот в позапрошлой
рассылке Лев попросил меня сделать обзор моего тестирования евробакса
по его стратегии. Что ж. Можно. Но сначала я бы хотел всё же немного
ещё пофилософствовать на тему советников и индикаторов. А то в
последнее время (не без помощи рекламы в этой рассылке ессно) стал
поток писем ко мне возрастать и некоторые просто в лоб спрашивают что
такое советник. И ещё другие разные вопросы задают Ж8) Ну что же.
Немного разъяснений. Грамотные могут пропустить.

Индикаторы, советники, скрипты.

Никто не станет отрицать важность программ анализа графиков цен.
Кто-то пользуется MetaStock, кто-то OmniTrader, кто-то ещё всяким
специализированным софтом. Не буду ничего говорить про него, даже не
просите. Не поведусь. Не пользуюсь, я лично, им. И все аргументы
апологетов, например, MetaStock меня лично не убеждают. А пользуюсь я
только MetaTrader версии 4. Всего, что там есть мне хватает, удобно.
Хотя и не без глюков. Но где их нет? Саппорт метаквотсовский оставляет
желать, но к этому мы в России привыкли. Хотелось бы получать ответы
на свои вопросы, но будем надеяться, что они их хотя бы читают. Может
учтут. Итак MetaTrader 4. Кроме того, что это торговый терминал
используемый довольно большим количеством дилинговых компаний, он ещё
может выступать и в виде программы анализа. Не буду учить здесь им
пользоваться, но скажу, что кроме всего прочего (30 стандартных
индикаторов) в МТ включена возможность писать свои индикаторы,
советники и скрипты на языке MetaQuotes Language 4. Язык этот я,
ессно, описывать не стану, хватает пособий и справочников, да и не
нужно вам это.

Индикатор - это программка, которая позволяет на основе заданного
алгоритма, выводить в окне графика или в отдельном окне различную
информацию. Как правило это линии, гистограммы, текст и т.п. Также
индикатор может выводить сигналы (Alerts) в виде всплывающего окна,
отправлять E-mail, записывать (читать) информацию в файл (из файла),
распечатывать что-то там на принтер, ну и т.д. Информация эта строится
на основе поведения цены (изменения, волатильности и т.д.), объёмов
торгов, информации о счёте (открытых позах, марже, баллансе и т.д.),
других индикаторов. Таким образом, обладая идеей в виде алгоритма вы
можете сами или с помощью меня написать свой индикатор. Не обязательно
это сложный математический расчёт. В своё время я писал по заказу
индикатор, который выводил в баллах (от 0 до 10) вероятность входа в
рынок на основе анализа пяти индикаторов. К сожаленью это было давно,
и он потерялся, но смысл сводился к тому, что если стохастик меньше 20
то добавляем N баллов в пользу покупки, если ATR такой-то то ещё
столько-то. И в любой момент времени в верхнем правом углу графика
написано "Можно продать. Вероятность 3." Ну и думайте, ждать вам 10
или рискнуть маленько. Короче, всё, чего вам не хватает на экране,
вероятнее всего можно запрограммировать. Трудно поддаются
алгоритмизации интуитивные методы, например скользящие каналы
Баришпольца. Но и это возможно, посмотрите
http://shforex.narod.ru\products\SHI_Channel.ex4 . Может сам Виктор и
не так бы их построил, но...

Скрипт - это программа выполняющаяся одноразово. При запуске его. Как
правило скрипт выполняет сбор статистики, открытие/закрытие ордеров,
ну или что-то такое, что нужно один раз сделать и всё. Не болтаться в
памяти подобно индикатору или советнику.

Советник - он же эксперт (не парьтесь, это одно и то же). Программа
которая может за вас торговать. Или, как и индикатор, что-либо
выводить на экран. Разница между индикатором и советником реально
невелика. Индикатор, по всей логике, мог бы выполнять торговые
команды, а может и выполняет, сам я не пробовал, зачем есть суп
вилкой, а советник может выводить на экран различного типа информацию.
Зачем было придумано такое разграничение не знаю, точнее сильно и не
задумывался. Но индикаторы от советников внешне не отличаются, но
хранятся в разных папках. Советники хранятся в папке: "C:\Program
Files\MetaTrader 4\experts" а индикаторы в папке: "C:\Program
Files\MetaTrader 4\experts\indicators". И те и те имеют имя
(произвольное) и расширение MQ4 (исходный код индикатора на языке
MQL4) или EX4 (скомпилированный, непонятный глазу, но понятный машине
код). В связи с тем, что внешне неопытному пользователю по коду MQ4
трудно бывает (а по коду EX4 и вовсе невозможно) понять что перед ним,
советник или индикатор, то суют его зачастую не в ту папку, а потом
удивляются, что ничего не рисуется.

Если вы имеете исходник (MQ4) то можете его скомпилировать при помощи
MetaEditor который идёт в комплекте с MetaTrader, а можете просто
запустить MetaTrader, он увидит неоткомпилированный объект и сам его
скомпилирует. Для непрограммистов поясняю: компиляция переводит
программу с получеловеческого языка MQL4 на более понятный компьютеру
нечеловеческий вовсе язык. Однако же имея только файл EX4 вам не
удастся из него обратно получить для исследования и правки исходный
код. Последнее, ессно, не догма, т.к. то, что один чел сломал, другой
завсегда наладить может. Поэтому не удивлюсь, если найдётся кто-то,
кто сможет дизассемблировать (восстановить) из EX4 исходник.

Да, кстати, файлы с расширением MQL и EXP это для MetaTrader 3. В
четвёрке не работают. Обратное тоже верно. Т.е. MQ4 и EX4 не работают
в тройке. Причём там ещё всё запутанней, т.к на моей памяти были
билды, в которых неподходящий по формату советник просто без вопросов
удалялся из папки мимо корзины. Типа всё равно не нужен.

Это вводная. Итак, индикаторы индицируют, советники советуют (или безо
всяких советов торгуют). С индикаторами вроде всё ясно, а вот зачем
советники нужны, если им так страшно отдавать в распоряжение свой
депозит. Советника можно использовать по разному. Во первых его можно
прогонять в режиме тестирования на исторических данных, чтобы
проверить свои предположения. Во вторых его можно прогнать в режиме
оптимизации, чтобы подобрать какие-либо параметры. В третьих его можно
заставить торговать на демо счету и посмотреть, что получится. Ну и
наконец запустить в реале, а если очень стрёмно, то можно ему
разрешить торговать, но требовать ручного подтверждения торговых
операций. Все эти действия мы последовательно и разберём, однако
попробуйте, очень уж завораживающе выглядит торгующий советник.
Кстати, тот, что я присылал Льву заточен под тестирование а не для
реальной торговли. Незначительная разница между тестированием и
торговлей всё же есть.

Тестирование.

Тестирование - это процесс, при котором вы, точнее МТ имитирует работу
советника на исторических данных. Он просматривает историю, как бы
торгует, вы наблюдаете за растущим депозитом и как бы нежитесь на
Канарах. Зачем нужно тестирование? Во первых, вы проверяете свою
стратегию на исторических данных, ведь на реале тестировать долго и
неэффективно. Во вторых вы получаете психологическую поддержку, одно
дело: "Это должно работать!" А совсем другое: "Это показывает хорошие
результаты на истории". Тестирование на истории процесс простой.
Запускаем МТ. Слева (как правило) имеется окно "Навигатор". Если его
по каким-то причинам нет, то включить (выключить) его можно нажав
Ctrl+N. В этом окне, наподобие панели папок стандартного проводника, в
виде дерева с + выводятся "Счета" (ваши реальные и демо счета),
"Индикаторы" (стандартные индикаторы входящие в поставку), "Советники"
(ага, вот тут они), "Пользовательские индикаторы" и "Скрипты". Щёлкаем
на + и раскрываем список имеющихся советников. Там обычно есть парочка
типа "MACD Sample.mq4" или "Moving Average.mq4". Если нет ничего
лучше, можно и их поюзать. Только не забудьте убедиться, что вы не на
реальном счету и отключены от инета. Компьютер во избежание
неприятностей лучше тоже выключить, и отойти метра на 4. Лучше в
кухню. Ладно, хлопнули рюмку? Идите назад. Хватайте мышкой
понравившийся вам советник и перетаскивайте его на график (по умному
это называется drug-and-drop). Появится окошко для настроек режимов
работы советника. В поле "Общие позиции" выбирайте "Long & Short"
чтобы он и покупал и продавал. Остальное для тестирования не нужно.
Почитайте на досуге файл помощи. Он сейчас на русском стал. Итак, в
правом верхнем углу окна графика появилось имя советника и значок Х
справа. Этот значок означает, что советнику таки запрещено пока
торговать реально. Если вы хлопнете ещё рюмочку и жажда прибыли
возьмёт верх, нажмите Ctrl-E и справа от имени советника появится
вместо значка Х нагло улыбающаяся рожа. Это он радуется за вас. Вам
уже радоваться не придётся, т.к. вы все ограничения сняли и он вот-вот
откроется на всю маржу против рынка, даже вас не спросив. Но об этом
позже. Мы то пока тестироваться собрались. Жмём смело F6 и внизу
появляется окно тестировщика. В нём есть несколько полей и кнопок, о
которых стоит рассказать поподробнее.

Поле "Советник" - тут можно выбрать любого из имеющихся у вас
советников для тестирования. Даже не того, которого мы уже прицепили к
графику. Хм. Зачем цепляли? Ну ладно. Потом пригодится.

Поле "Символ" - можем выбрать инструмент, по которому как бы торговать
будем.

Поле "Период" как вы догадались это таймфрейм на котором тестируем.

Поле "Модель" - модель тестирования. Об этом подробнее. Как вы
понимаете, качество тестирования зависит от двух факторов. От длины
истории, т.е. количества имеющихся у вас исторических данных, и от
модели. Лев вот задал риторический вопрос: "Где взять историю?" Дам
такой же риторический ответ: "А хрен её знает!" История для МТ
хранится в папке "C:\Program Files\MetaTrader 4\history" в подпапках
типа "Alpari-Customers", "alpari-demo", "MetaQuotes-Demo", ну типа
котировки с разных серверов, в файлах типа EURUSD5.hst, в совершенно
загадочном формате. Исторические данные можно получить несколькими
способами. Можно просто обновляться время от времени и история
накопится (ха, не забывайте резервироваться, а то винда рухнет и вся
ваша история вместе с ней), можно вот тут в рассылке попробовать
задать вопрос. Народ! Кто знает где взять историю? Желательно уже под
МТ4. Наконец можно поискать в инете и найти историю в формате CSV
(текстовый формат с разделителями) и попробовать её импортировать в
МТ. Для этого нажмите F2, выберите инструмент, период, нажмите
"Импорт" и т.д. ... Разберётесь. Было бы из чего импортировать. Теперь
модель. Допустим мы решили протестировать нашего советничка на
часовике. У каждого бара истории есть 4 цены: O, H, L и C. А как весь
этот час цена между ними болталась? Иногда важно, особенно когда у
вас, например, профит ниже H, стоп выше L, а вы стоите в покупку. Кого
первым зацепит, стоп или профит? Вот тут то МТ и начинает
моделирование. Наиболее точный метод, но и наиболее медленный, как вы
понимаете, это "Все тики", при этом МТ выбирает всю историю из младших
таймфреймов, там где хватает, и моделирует поведение цены на
исторических данных. Ну а там, где младших данных не хватает, там он
уже как-то себе имитирует наудачу. Точного алгоритма имитации не знаю.
Вот например у меня на часовике есть история с 27.12.2004, на
пятиминутке с 25.01.2005 а на минутке с 26.04.2005. Понятно, что с
26.04 будет очень хорошее поминутное моделирование, с 25.01 по 26.04
средней паршивости пятиминутное, а ранее... Ну зависит ещё от того,
что у меня есть в других таймфреймах.

Млин. Устал уже. Пора и мне рюмочку.

Кнопка "Свойства эксперта". Три вкладки. "Тестирование" - тут всё
ясно, задаём как бы начальный депозит, в как бы валюте и разрешаем
торговлю во всех направлениях. "Входные параметры" - в колонке
"Значение" мы можем задать значения всех входных параметров. Забыл
ранее сказать, что в советниках и индикаторах могут быть входные
параметры (может и не быть), это могут быть величины коэффициентов,
периодов, стопов и бог ещё весть чего, что задаст программист. С
помощью изменения этих параметров мы можем не меняя код программы,
менять её работу. Ну сами понимаете. По тактике Льва можно
доливаться (ух слово какое звучное, пойду таки за рюмочкой) через 50
пунктов, а можно попробовать через 30. Это один параметр. Тут его и
меняем. Другой параметр в его советнике - величина стоплосса. Тоже тут
меняем. Другие колонки: "Старт", "Шаг", "Стоп", а также вкладка
"Оптимизация" для простого тестирования не нужны и их мы рассмотрим в
другой раз, когда я расскажу про оптимизацию параметров.

Всё. Остальные кнопки не трогаем пока. Окно "Оптимизация" оставляем
чистым. В окне "Пересчитать" можно поставить крыжик. Если вы добавляли
исторические данные откуда-то, то этот крыжик заставит МТ
перемоделировать поведение цены. В общем это не очень долго, пусть
всегда будет включён. Так. Готовы? Ещё рюмочку. Жмём кнопку "Старт" и
быстро отпрыгиваем. Не жахнуло. Тогда ждём. Нет не жаха, уже не
жахнет. Ждём окончания процесса. В зависимости от сложности алгоритма,
оптимальности написанного кода, длины имеющейся истории, модели и т.д
процесс может занять от нескольких секунд до нескольких часов.
Впрочем, юные программисты иногда так зацикливают процесс, что другого
способа дождаться окончания тестирования как нажать кнопку "Стоп" нет.
Но, надеюсь вы таки дождались благополучного завершения процесса.
Посмотрим, чего мы там наторговали...

Внизу окна тестирования есть вкладки, открываем.
"Отчёт" - тут полный отчёт о результатах прохождения тестирования:
прибыль, убыток, просадка...
"График" - тут графически отображается рост (я надеюсь) вашего
баланса.
"Результаты" - ну тут всё как в жизни. Все торговые операции по
открытию, закрытию, модификации ордеров. Смотрите, анализируйте чего
там он и как торговал.
"Журнал" - это просто журнал работы. Тут можно посмотреть, не было ли
ошибок в процессе работы, сюда выводится инфа функцией Print из
советника (бывает нужна при отладке).

Заключение (на сегодня)

Иногда бывает, что советник не произвёл ни одной торговой операции.
Это к программисту. Значит какие-то условия торговли не выполнялись.
Иногда просто банальная проверка торгового баланса не даёт торговать
даже на истории.

Иногда советник торгует ну просто на диво. Миллионы в месяц. Кстати, я
видел такие в продаже. Они обычно продаются без исходников. Это
наверняка туфта. Зачастую, по крайней мере так было в третьем МТ, при
тестировании на истории советник разрешает покупать по цене ниже Ask и
продавать выше Bid. Сами понимаете, что в таком разе торговля на
истории идёт в плюс, а на реале, кто же вам продаст дешевле рынка? Или
программист "заглядывает" в будущее, на истории же бары уже есть и
никто не мешает не честному программисту торгуя как бы вчера,
заглянуть вперёд, что будет сегодня. На реале то это ессно не пройдёт,
но он ведь деньги уже за своего советника срубил, а там извините. Мой
адрес Советский Союз. Ищи его.

Вот Лев спрашивает меня как бы от вашего имени. Чем отличается
тестирование на истории от реальных торгов? ИМХО два отличия. Первое -
это качество моделирования, которое снимается большим объёмом
исторических данных. Второе, компетентность и честность программиста,
то о чём я говорил в предыдущем абзаце. Если истории в достатке, и
программа написана компетентно, то ничем. Конечно при моделировании
торги идут быстро и всё отрабатывает, при реальной торговле каждый
приказ от советника отсылается брокеру. Хоть и быстро, но с задержками
связанными с объективной скоростью вашего канала и скоростью обработки
брокером распоряжения. У меня например, советник выставляющий 10
ордеров (по 5 туда и туда) реально их выставляет около минуты, причём
как-то скачками. Первый, второй, третий, пауза, четвёртый и т.д. Но у
меня дайлап, и в это же время канал занимается почтовиком, браузером и
ещё чем-то.

Уф. Чессло писать устал. Чукча не писатель. Давайте так, я пошёл ещё
рюмочку приму, а вам, если кому интересно продолжение про оптимизацию
параметров, про результаты тестирования его советника, да мало ли про
что ещё связанное с программированием в трейдинге, то вы Лёве
черкните, а он мне. Или мне напрямую (shforex@narod.ru). Но лучше ему.
Нужно же соблюдать субординацию. Рассылка то его. Я тут пришлый.
Короче, напишите, что мол давай пусть Shurka про это вот напишет. Или
вот про это. Или мол гони его Лёва в шею. Надоел. Это и так все знают.

И заходите на http://shforex.narod.ru>. Правда мне тут вот чел написал,
что там ничего не понятно. Млин. Что-то я туплю. А мне казалось, что
там всё примитивно. Ладно, выберу время и обновлю контент.

Всем пока. Попутных трендов!

baluev@gorodok.net , http://baluev.