Алексей (ДЦ FXstart): Здравствуйте, Лев. Надеюсь, сегодня мы осветим все оставшиеся проблемы.

Алексей (ДЦ FXstart): Если честно, скорее позитивно. Это позволяет многим трейдерам отсечь явно убыточные стратегии, не потеряв на этом деньги. И, в особенности, помогает трейдерам понять простые аксиомы: необходимость стопов (хотя бы «в голове»), правила тейк профитов, помогает твердо уяснить, что торговать на весь депозит невозможно и т.д.

Алексей (ДЦ FXstart): Безусловно. Особенно это занятие вредно для тех, кто использует подобные тесты не для тестирования, а для подгонки. Просто чтобы доказать себе, что его система работает. В результате, человек начинает использовать абсолютно проигрышную систему, уверенный в обратном. Результат известен. Также, это негативно сказывается в том случае, если человек ставит тест по истории во главу угла. Опираясь на опыт работы с трейдерами, я могу утверждать: провальный тест на истории говорит о том, что перед вами убыточная стратегия. Успешный тест на истории не говорит ни о чем.

Алексей (ДЦ FXstart): Да. Хотя бы на демо счету. Еще лучше – на конкурсном (однако, здесь советники часто запрещены), но, здесь можно и заработать :) Скажем, главный приз на ежегодном чемпионате по МТ4 – 40 000$, то есть заметная сумма даже для успешного трейдера. Но, в идеале, тест должен происходить на микро реале с микролотами. Только так можно говорить о действительно близком тестировании.

Алексей (ДЦ FXstart): Данная проблема не должна быть актуальной. Наоборот. Если ваша система может зарабатывать лишь только на одной истории (скажем, только на той истории, которая взята у нашей фирмы), то горе подобной стратегии. Она или заглядывает в будущее, или просто подогнана. Берите любую минутную историю, которую можете найти в Интернете (таких немало) – и тестируйте на ней. После этого – стандартная процедура, описанная выше.

Алексей (ДЦ FXstart): Главная цель любого конкурса (с точки зрения ДЦ) – это реклама. В современной ситуации, это идеальный способ «заставить» трейдеров говорить о ДЦ. Более того, это очень хороший способ заставить трейдера скачать терминал или просто подключиться к серверу ДЦ. Конкурсы служат и для привлечения агентов – им становится легче вас рекламировать и они идут на контакт.

Помимо всего прочего, ДЦ показывает, насколько качественно у него идут котировки и обработка сигналов. Тем более, что многие конкурсы (все наши конкурсы) проводятся на сервере реала и тех.условия абсолютно идентичны реальным.

Алексей (ДЦ FXstart): да, но они второстепенны. Недавно мы устраивали конкурс, где можно было торговать только CFD, чтобы продвинуть этот способ заработка среди наших клиентов. А также, чтобы выяснить, нет ли каких-либо ошибок. Конкурс является идеальным способом это сделать.

Алексей (ДЦ FXstart): Мы столкнулись с фактически непреодолимой проблемой разных точек зрений различных трейдеров. Все хотят разных правил. Мы решили проблему в лоб. Устроили на форуме голосование. Какие трейдеры выберут правила – по тем и будем участвовать. Надеюсь, правила будут хорошие.

Алексей (ДЦ FXstart): Вы знаете, как это ни странно, победителями достаточно часто оказываются хорошие трейдеры. Многие из наших победителей достаточно успешно торгуют на выигранные депозиты и сливать не собираются. Хотя, конечно, бывают и противоположные примеры. Главное, чтобы человек понимал что делает. И, безусловно, не пытался на реале торговать так же, как и на конкурсном счете (обратное тоже верно).

Здесь я хотел бы представить Вам довольно простую для понимания и работы торговую стратегию, построенную исключительно на математических расчетах и почти не использующую ни технический, ни фундаментальный анализ. "Почти" говорю потому, что мы все-таки будем использовать в работе один индикатор - простую скользящую среднюю, но, думаю, ее можно заменить абсолютно любым трендовым индикатором. Суть стратегии совсем не в этом…

Как можно понять из названия стратегии, она основана на использовании двух подходов к торговле: управление ставками по системе Мартингейл и использовании положительного Свопа.

Многие трейдеры, услышав о Мартингейле, сразу махнут рукой - мол, подход не оправдан, риски слишком велики, а прибыль мала. Действительно, для успешной работы по системе Мартингейла на протяжении длительного времени депозит должен быть огромным - ведь после каждой неудачной сделки ставка удваивается, а рано или поздно наступит ряд убыточных сделок который может уничножить депозит. Просадка эквити постоянно будет в разы превышать получаемую прибыль, что тяжело психологически. Такая торговля крайне опасна, т.к. рано или поздно трейдеру может просто не хватить маржи для открытия очередной сделки с удвоением. Поэтому в стратегии "Мартингейл и Свопы" мы будем использовать не классический (простой) Мартингейл, а Растянутый Мартингейл. Подробности - ниже. А пока поговорим о другой важной части тактики - о Свопах.

Как известно, 99% ДЦ традиционно начисляют Свопы (Swap, так же называемые Rollover или Overnight) на открытые позиции за перенос их на следующий день. Свопы зависят от разницы процентных ставок государств и могут быть как положительными, так и отрицательными и начисляются в 00:00 по времени сервера брокера. Нас, конечно же, интересуют исключительно положительные Свопы. На первый взгляд, прибыли и убытки от Свопов слишком малы, чтобы брать их в расчет. Но трейдеры со стажем хорошо знают, что при постоянной работе на протяжении длительного времени в сторону положительных Свопов они способны приносить очень неплохой дополнительный процент прибыли.

Кроме того, мне известно несколько вполне разумных подходов к получению прибыли только за счет начисления положительных Свопов по открытым позициям, однако все эти подходы приносят довольно скромную прибыль и, как правило, связаны с необходимостью "пересиживать" убыточные сделки (что, как правило, не приводит ни к чему хорошему) или держать счета в разных ДЦ, что представляет определенные неудобства. Тактика "Мартингейл и Свопы" лишена этих недостатков. Она совмещает преимущества Мартингейла и торговли в сторону положительного Свопа и позволяет, работая только на одном счету, получать прибыль от 50 до 100% годовых. Возможно, новичкам, все еще мечтающим об удвоении каждый месяц , эта прибыль покажется маленькой, но для серьезного инвестора, оперирующего крупными суммами, это, как правило, приемлемый (50%) или отличный (100%) годовой доход.

Посчитаем, какую прибыль могут принести Свопы на примере пары GBPJPY в ДЦ "Альпари". Допустим, 3 года назад, 1 сентября 2004 мы открыли одну длинную позицию GBPJPY объемом 0.1 лота и держали ее до 1 сентября 2007г. - ровно 3 года. Своп на длинную позицию GBPJPY в ДЦ "Альпари" в настоящее время равен 2.860 (Время от времени размеры свопов меняются, но в данном случае мы ведем приблизительные вычисления, поэтому не будем брать этот факт в расчет.) Каждую неделю мы будем зарабатывать на свопе:

2.86 + 2.86 + 8.58 + 2.86 +2.86 = $20.02 (за перенос со среды на четверг начисляется тройной Своп)

Умножаем недельную прибыль на количество недель в году и затем на 3 года:
$20.02 * 52 * 3 = $3123.12 Не правда ли, неплохо для 0.1. лота? А что если открываться большим объемом? Открывать 0.2, 0.3, 0.5, или даже больше? Прибыль возрастет в разы. Но возникает следующий вопрос - где взять необходимый депозит, чтобы спокойно держать 0.5 лота. Ведь за это время цена может уйти на десятки фигур, это несколько тысяч пунктов, и свободная маржа на счете может закончиться.

Стратегия "Мартингейл и Свопы" решает эту проблему, выставляя фиксированные стоп-лоссы, предохраняющие трейдера от потери депозита и использующая фиксированные тейк-профиты, превышающие стопы в несколько раз. Я предлагаю использовать тейк-профит, втрое превышающий стоп-лосс. Таким образом , стратегия так же будет соблюдать еще одно из важнейших правил успешной торговли - давать прибыли расти и минимизировать убытки.

Тактика нацелена на получение как можно большего количества начислений Свопа, за счет открытия сделок за несколько минут до открытия нового дня - около 23:55.
Используя стоп-лоссы, мы конечно же будем получать убыточные сделки, но использование в несколько раз большего тейк-профита отчасти позволит депозиту держаться на плаву. Кроме того, тут в работу включится Растянутый Мартингейл. Остановимся на этом понятии поподробнее.

Растянутый Мартингейл - это система увеличения ставок при проигрыше, где размер ставки не удваивается после каждого убытка, а увеличивается на один шаг. При этом увеличение ведется до тех пор, пока сделка не закроется с прибылью. Если при простом Мартингейле рост ставок выглядел бы как 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 и так далее до победы или полного краха, то при нашей разновидности Растянутого Мартингейла он будет выглядеть так: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Такой подход позволит нам выдержать намного большее количество убыточных сделок и сводит риск потери депозита к нулю (при соблюдении разумных рисков).

Благодаря Растянутому Мартингейлу мы получаем отличный фактор восстановления после убытков, позволяющий одной прибыльной сделке полностью компенсировать, а чаще с прибылью перекрыть потери предыдущих убыточных сделок! Не будем забывать о том, что мы используем втрое больший тейк-профит, что втрое увеличивает эффект восстановления! При использовании соотношения стоп-лосс к тейк-профит 1:3, одна прибыльная сделка способна компенсировать семь предыдущих убыточных сделок и, как правило, выйти в плюс. Кроме этого, на открытые позиции будут постоянно начисляться положительные Свопы, что обычно позволит перекрыть убыток от 8 или 9 убыточных сделок подряд! И если для позиции объемом 0.1 лота Своп составляет $20 в неделю, то когда в действие вступает система Мартингейла, объем начисляемого Свопа растет с каждой новой сделкой! Поучается, что убыточные сделки в некотором смысле выгодны для нас, ведь они позволяют получать бОльшую прибыль от Свопов! В то же время Растянутый Мартингейл позволяет в 99% случаев восстановить все убытки одной сделкой! Таким образом, система очень жизнеспособна.
Теперь давайте посмотрим, как это будет работать на практике - Как конкретно использовать все то, что я описал Выше. Работать будем на паре GBPJBY - как правило, Своп long-позиции по этой паре высок во всех ДЦ.

Начальный депозит должен быть не менее 10000 для работы 0.1 лотом, 1000 для работы микролотом 0.01. Это минимум. Если Вы работаете с серьезными депозитом - а работать с большими деньгами всегда сложнее - лучше подстраховаться и еще более увеличить соотношение размера маржи на счету к объему открываемой позиции во избежание нарушений сна и возникновения неврозов :)

Для работы по стратегии нам нужно открыть график GBPJPY H1 (часовик) и поместить на него простую скользящую среднюю с периодом 55 (Simple MA 55). Можно поставить и другой период МА или даже другой индикатор - но мне показалось, что период 55 достаточно хорош - видимо мы наблюдаем закономерности Фибоначчи в действии…

Если SMA 55 направлена вверх - в 23:58 по времени брокера открываем длинную позицию объемом 0.1 лота. SL=100, TP=300. Позицию держим до закрытия по стоп-лоссу или профиту. Трейлинг не используем, в безубыток не ставим. Нам нужен только полный профит или лосс. Далее 2 варианта:

1-й вариант:
Некоторое время держим позицию, накапливаем положительные Свопы и затем позиция закрывается по TP - немного радуемся профиту и далее начинаем с 0.1 лота.

2-й вариант:
Позиция закрывается по стопу. В таком случае ждем до 23:58 и снова открываем лонг, но уже 0.2 лота. Если снова убыток - открываемся 0.3, далее 0.4 и так до момента, пока не закроемся с профитом. После профита снова начинаем с 0.1 лота.

Ниже я предлагаю Вам ознакомиться с тестами стратегии на истории за 3 года. Вы можете наблюдать, что за 3 года максимальная серия убыточных сделок при работе с параметрами 100х300 составила 8 сделок. 8 сделок уже не удается компенсировать одной прибыльной сделкой, но все равно мы бустро отыгрываемся. Чаще всего мы постоянно остаемся в прибыли, полностью перекрывая убытки и выходя в плюс с каждой прибыльной сделкой.