Финансовый Спекулянт

  Все выпуски  

Финансовый Спекулянт


Информационный Канал Subscribe.Ru

Статьи          Торговые Сигналы            Доверительное управление               Метасток / формулы            Омега / формулы           Опционы  глоссарий              Литература

A/C No: 423343 Name: Пыхтин Александр 2005 March 28, 01:03 (local time)
 
Closed Transactions ( Закрытые позиции в долларах США , за последний месяц) :
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
5628268  2005/02/23 12:00 buy 1.00 usdchf 1.1644 1.1598 1.1794  2005/03/01 23:23 1.1650 0.00 11.59 51.50
5651403  2005/02/25 00:00 sell 1.00 eurusd 1.3192 1.3197 1.3013  2005/03/02 07:53 1.3164 0.00 2.25 280.00
5739099  2005/03/04 16:00 buy 1.00 eurusd 1.3214 1.3229 1.3341  2005/03/08 16:52 1.3341 0.00 -4.50 1270.00
5739123  2005/03/04 16:00 sell 1.00 usdchf 1.1698 1.1840 1.1601  2005/03/08 16:52 1.1601 0.00 -8.96 836.13
5775371  2005/03/09 16:00 sell 1.60 gbpusd 1.9223 1.9167 1.8951  2005/03/15 11:32 1.9167 0.00 -38.64 627.20
5814313  2005/03/14 12:00 buy 1.10 usdchf 1.1571 1.1632 1.1705  2005/03/16 08:04 1.1632 0.00 4.26 576.86
5814316  2005/03/14 12:00 sell 1.10 eurusd 1.3405 1.3326 1.3212  2005/03/16 08:07 1.3326 0.00 1.65 869.00
  0.00 -32.35 4510.69
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 4478.34
 
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission R/O Swap Trade P/L

Информация о открытых позициях,  доступна только клиентам "Финансового Спекулянта"     Подробности            FAQ                 Форум

Рискнуть и потерять все?

 

Продолжим сравнивать две разные, по доходности системы.( Начало темы, в рассылке Реинвестирование )

 

Предположим, что доходность системы в месяц, подвергнута нормальному распределению.

 

В прошлый раз мы так же использовали нормальное распределение, для вычисления возможных убытков. Если вы хотите подробнее узнать о нормальном распределении, вам нужно обратится к теории вероятностей. Использование теории вероятностей в спекуляциях на финансовых рынках, оправдано тем, что движения цен, в большей части, являются случайными.

 

Распределим результаты по месяцам, имеющим доходность 100% годовых и 600% таким образом, чтобы нормальное распределение, было наглядно

 

 

 

 

6.25

 

 

 

 

 

0.00

6.25

12.50

 

 

 

-6.25

0.00

6.25

12.50

18.75

 

-12.50

-6.25

0.00

6.25

12.50

18.75

25.00

 

 

 

 

 

37.50

 

 

 

 

 

0.00

37.50

75.00

 

 

 

-37.50

0.00

37.50

75.00

112.50

 

-75.00

-37.50

0.00

37.50

75.00

112.50

150.00

 

 

Есть вероятность того, что после начала торговли может сразу начаться неблагоприятный  период.

В первом случае, мы можем потерять 25 % от депозита, что вполне приемлемо. Продолжить торговлю, после такой потери не составит труда.

 

Если же обратить внимание, на второе распределение, то можно заметить возможность теоретически потерять 150% от депозита. Даже если не исполнится худший вариант, получить – 100 % , аналогично приведет к полной потери капитала. Это, вторая сторона таких  очень прибыльных систем.

Хочу заметить, что распределения бывают не только нормальные, их много видов,  но на продолжительном отрезке времени они близки к   нормальному. В природе, это наиболее частое распределение. Так что, если система показывает выдающиеся результаты, со сногсшибательными показателями количества прибыльных сделок, кто может быть уверен в том, что это не является подгонкой системы, что это не исключение, возникшее случайно? Более вероятно, что природа возьмет свое.

 

Мы рассмотрели случаи возможного распределения, при известной доходности.

Что произойдет, если результаты торговли будут не соответствовать  предполагаемым, то есть они будут хуже?

 

Давайте сдвинем  наши распределения, на один уровень, вот что получится:

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

-6.25

0.00

6.25

 

 

 

-12.50

-6.25

0.00

6.25

12.50

 

-18.75

-12.50

-6.25

0.00

6.25

12.50

18.75

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

-37.50

0.00

37.50

 

 

 

-75.00

-37.50

0.00

37.50

75.00

 

-112.50

-75.00

-37.50

0.00

37.50

75.00

112.50

 

 

В результате такого сдвига, наши обои системы перестали быть прибыльными, общая сумма всех значений и в первом и во втором варианте, равна 0.

 

Но, если сложить результаты наихудшего случая, в первой системе, получим -65 % падения, от начального капитала. Не очень хорошо, но не смертельно, мы будем иметь возможность отыграть наши проигрыши и выйти в ноль, мы ничего не заработаем и ничего не потеряем.

 

Во втором случае, мы можем потерять, теоретически -375 % , от начального капитала.

Даже, если не все будет так плохо, вполне хватит и -100%.

Вот, что может произойти и обычно происходит, если система дает сбой, при  таком заложенном уровне доходности.

Сделанные выводы, не являются доказательством, это рассуждения автора.

 

Увеличить доходность без роста риски, обычно практически невозможно. Вам выбирать, рискнуть и потерять все и не иметь возможности, для дальнейшей торговли или торговать с разумным риском, зарабатывать меньше, но стабильно.

 

Пыхтин Александр

Ведущий рассылки Александр trader@speculator-fin.ru       Что пишут о сайте Финансовый Спекулянт     Торговые сигналы      Торговые сигналы, вред и польза.

 


http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.forex.speculator
Отписаться

В избранное