Финансовый Спекулянт

  Все выпуски  

Финансовый Спекулянт


Информационный Канал Subscribe.Ru

                       

Финансовый Спекулянт
Прогнозы и рекомендации по рынку Форекс , в виде Торговых сигналов.Системный подход к торговле на рынке. Психология трейдинга. Управление капиталом

Темы Форума           Главная форума            Трейдинг           Доска объявлений          ЗАДАТЬ ВОПРОС

     

    Открыт кратковременный доступ к терминалу.
    Используя следующие данные, вы можете наблюдать торговлю в реальном времени, просматривать отчеты:

    MetaTrader 4 Сервер: Alpari-Demo - Alpari Ltd.   Логин  26991 Пароль доступа :  gepard123


    MetaTrader :Alpari, версия 4.xx   Скачать

История счета, за последнюю неделю, в долларах США

Account: 26991 Name: Пыхтин Александр Владимирович Currency: USD 2005 June 20, 18:42
Closed Transactions:
# Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit
342324 2005.06.14 12:00 buy 1.80 gbpusd 1.8093 1.8198 1.8358 2005.06.16 15:56 1.8198 0.00 11.33 1323.00
357179 2005.06.16 16:00 buy 1.80 gbpusd 1.8209 1.8189 1.8358 2005.06.16 16:20 1.8189 0.00 0.00 -252.00
350700 2005.06.15 16:01 sell 0.80 usdchf 1.2711 1.2767 1.2540 2005.06.16 16:24 1.2767 0.00 -10.86 -350.88
332768 2005.06.10 17:52 sell 1.70 usdchf 1.2683 1.2767 0.0000 2005.06.16 16:24 1.2767 0.00 -46.13 -1118.42
339633 2005.06.14 00:00 sell 1.50 usdchf 1.2704 1.2767 1.2526 2005.06.16 16:24 1.2767 0.00 -27.12 -740.13
338862 2005.06.13 20:00 buy 1.20 eurusd 1.2101 1.2157 1.2273 2005.06.17 17:31 1.2238 0.00 -25.20 1644.00
350682 2005.06.15 16:00 buy 0.60 eurusd 1.2113 1.2157 1.2255 2005.06.17 17:31 1.2238 0.00 -8.40 750.00
357539 2005.06.16 16:31 sell 4.00 usdchf 1.2754 1.2641 1.2526 2005.06.20 00:00 1.2641 0.00 -36.35 3571.43
336933 2005.06.13 14:57 buy 2.00 gbpusd 1.8049 1.8239 1.8375 2005.06.20 13:18 1.8266 0.00 22.05 3038.00
337117 2005.06.13 15:36 buy 1.40 eurusd 1.2062 1.2181 0.0000 2005.06.20 14:45 1.2181 0.00 -34.30 1666.00
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed P/L: 9376.02
 
Open Trades:
# Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Swap Profit

Информация о открытых позициях,  доступна только клиентам "Финансового Спекулянта" .  Подробности

 

Торговать по системе?

    

Индустрия фьючерсов оценивается примерно в 28 миллиардами долларов. Управление большей частью этих средств успешно осуществляется благодаря системному подходу. Если деньги делают при использовании систем, то тогда почему большое количество малых трейдеров терпят неудачу при применении системного подхода к своим сделкам? Здесь уместно исследовать многочисленные причины того, почему люди терпят неудачу с системами. Если проследить торговлю по системам на протяжении периода около 12 лет, то как подтверждают как трейдеры, добивающиеся успеха, так и терпящие неудачу, становится очевидно, что торговля по системе дает твердую прибыль и нормы прибыли выше среднего уровня в сравнении с другими методами. Существует несколько факторов, способствующих успеху или неудаче:

1. Капитализация. Одна серьезная причина неудачи - это недостаточная величина капитала, определенного для торговли по системе. Трейдеры размещают только 20000 $ по системе, у которой историческое понижение (убытки возможные в течение некоторого времени) составляет эти самые 20000 $. Более подходящее маржинальное соотношение будет при соотношении капитала к понижению, равное три к одному. Очень часто трейдер после получения им значительной прибыли забывает о каких-либо схемах управления деньгами и начинает удваивать ставки. После этого будет происходить неизбежное понижение, которое может вынудить его зафиксировать убытки и вывести из игры. Вслед за этим он начнет искать другую систему, считая, что его существующая система показала себя Lнеудачной¦. У всех систем существует понижение, и следует понимать эту концепцию и быть готовым к ней. Во множестве случаев системные трейдеры прекращают сделки как раз перед тем, как в системе происходит поворот на 180 град. Если системный трейдер понимает поведение и историю системы и готов размещать соответствующим образом свой капитал, то вероятность его успеха определенно будет выше.

2. Нереалистичные ожидания в связи с эффективностью. Продавцы самих систем вызывают у инвесторов нереалистичные ожидания в отношение эффективности. Трейдеры видят рекламу системы, обещающие 200-400% дохода, и верят в то, что получить такую прибыль возможно без сопутствующего риска. Универсальной системы не существует. Можно сказать, что универсальная система - это понимание того, что ее не существует. Если бы существовала такая система, то тогда кто-нибудь обнаружил бы ее, и рынков бы больше не существовало, поскольку он завладел бы всеми деньгами.

3. Вера в цифры, которые выдает компьютер. Такие числа часто не имеют никакого отношения к реальному миру предложения и спроса. Компьютер дал нам возможность обрабатывать данные исторического характера и оптимизировать параметры системы до определенной степени. Можно получить величину прибыли, составляющую любой желаемый процент, путем манипуляций с параметрами вокруг исторических данных. Это известно как подгонка кривой, которая не имеет никакого отношения к реальности. Вот лишь один пример.

Программисты взяли на вооружение методологию купли/продажи, основанную на пунктах диаграммы, и затем применили временной фактор, типа анализа дня недели. Они получают гладкие кривые маржи, двигающиеся вверх. Другие получают сезонные кривые с такими вещами, как валюты. Компьютер скажет о том, что нужно покупать британские фунты стерлингов за доллары 15 февраля и продавать их 10 марта. Согласно статистике, у вас будет 80% прибыльных сделок, но будут ли они у вас? История должна была бы почти что точно повторяться для того, чтобы подход этого типа работал. При таком подходе вероятность того, что процент трейдеров, которые получат прибыль, будет равна 50%, такая же, как и при подбрасывании монеты. В таких исследованиях достаточно правды для того, чтобы буквально заставить человека лезть на стену. Вот например, система - это покупка пшеницы тогда, когда коровы соседнего фермера идут к северному пастбищу его фермы. Эта система обладает замечательной точностью - временами. Это звучит глупо, но при этом подтверждается точка зрения в отношение того, что у практически любого системного подхода к рынкам может быть 50%-ная точность. Вспомним, например, что стоящие часы будут показывать ТОЧНОЕ время 2 раза в сутки. В то время как часы отстающие на 5 секунд, будут показывать ТОЧНОЕ время раз в миллион лет. Парадоксально, но это факт. В таких вещах, как сезонные процессы, существует доля истины, но компьютерные исследования довели ее до крайней степени.

Продолжение следует.

Дмитрий Профдругов
По материалам зарубежных источников,
под редакцией И.Закаряна

Доверительное управление    Торговые сигналы   FAQ    Торговые системы    Статьи      Сотрудничество

Инвестиционный Фонд        Метасток / формулы       Омега / формулы       Опционы / глоссарий      Опросы

 

Рассылки Финансового Спекулянта

 
 
Вы решили стать трейдером? – Отлично!
Трейдеры зарабатывают деньги на финансовых рынках. Высокий доход, территориальная свобода и независимость - все это дает профессия трейдера!
 
 
 
Как правильно инвестировать на финансовых рынках, доступным языком. Паевые инвестиционные фонды. Доверительное управление.
 
Ведущий рассылки Александр   trader@speculator-fin.ru    http://speculator-fin.ru    © Financial Speculator, 2004

 


Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.forex.speculator
Отписаться
Вспомнить пароль

В избранное