Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Финансовые новости, рост доходов

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Высокодоходное инвестирование" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Den

Статистика

0 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Прогноз фондового рынка от сайта "Русский трейдер"


Фондовый рынок на среду

Америка все-таки не стала рисовать сразу второй день вниз и взяла таймаут, отыграв чать падения понедельника назад, однако по-прежнему остается впечатление, что снижение отработано не до конца и в ближайшее время мы увидим продолжение. На утро внешний фон имеем слегка положительным, если не нейтральным - Штаты и Азия немного выросли, нефть упала. Наш рынок скорее всего ждет относительно спокойное начало дня и далее будем отслеживать динамику американских фьючерсов. Поэтому имеем риски сильного движения вниз
или гэпа на четверг, и соответственно вверх можно играть с горизонтом не дальше, чем в интрадее.

Колонка
---------------------------

Оптимальное плечо и критерий Келли

Убыток пересчета приводит к тому, что с увеличением плеча доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения некоторого оптимума начинает падать и в итоге уходит в минус - убыток нарастает квадратично. Получается странная вещь - имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с кучей прибыльных сделок, радостно поднимаем плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем слив счета. Такая вот уличная магия.

Теперь должно быть понятно, что есть оптимальное плечо, на котором мы имеем максимальную доходность, и выше которого пересчет начитает убивать прибыль. Этот оптимум можно посчитать по формуле: k=100*sum(p)/sum(p^2), где k - коэффициент плеча, p - сделки стратегии в процентах и без плеча. Формула эта является инкарнацией известной формулы Келли, которая обычно применяется в играх со ставками.

Выходит, нельзя повышать плечо, не зная заранее его оптимальный по Келли уровень для используемой стратегии. Результаты могут оказаться довольно неожиданными. Выше Келли идет обрыв доходности вниз, можно влететь в него и попасть в яму для особо жадных. Теперь понятно зачем добрые форекс-конторы дают игрокам сверхбольшие плечи?

Сайт "Русский трейдер": http://www.russian-trader.ru/
В избранное