Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2009   →
 1
 2
02.12.2009
10:47:12
11:14:30
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 18.12.09г.

Российский рынок акций 18.12.09г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 18 декабря 2009г: - курс рубля к доллару – 30.4392 руб. за один доллар (-24.14 коп.);
- курс рубля к евро – 43.8568 руб. за один евро (+4.48 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.4771 руб.(-11.26коп.).
 
18.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 600.7 млрд. руб. (+20.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 226,90 млрд. руб. (-43.00 млрд. руб.).
Валютные котировки рубля на закрытие торгов – 30.7900-30.8000 рублей за доллар.
 
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 18 декабря:
рубль/доллар (март 2010)                31.12р. (30.84р.) – 31.40р. (31.70р.);
евро/доллар (март 2010)                              1.4335 (1.4242) – 1.4400 (1.4490).
 
Фондовый рынок 
                       
 
17.12.2009                  
Dow Jones industrial average  10308.26         -1.27%
Nasdaq                                                2180.06           -1.22%
S&P 500                                             1096.08           -1.18%
10-Yr Bond                                         3.49%             -0.109
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     67067.96         -2.27%
NYSE Arca Oil                                   1051.13           -0.17%
DAX INDEX                                     5844.44           -1.00%
РТС                                                     1399.67           -3.41%
Россия-30                                          5.112%          
                       
18.12.2009                  
NIKKEI 225 INDEX                         10121.13         -0.42%
Shanghai Composite (Китай) 3130.94           -1.51%
                         
EUR/USD                                           1.4385/1.4386
Фьючерс S&P 500 03/2010             1096.80           0.24%
Фьючерс нефти                     
марки Crude Light 01/2010 ($)          72.8                 0.15
Фьючерс на золото 01/2010 ($)       1107                0.20
 
Индикативные котировки металлов 18 декабря
                        пок.     прод.   время
золото             1107.05           1107.35           8:35:26
палладий       362      367      8:23:09
платина          1429    1439    8:28:09
серебро          17.26   17.29   8:35:32
алюминий     2228    2231    8:23:09
медь                6909    6919    8:34:47
никель            17020 17120 8:33:41
 
 
                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)
Dow Jones industrial average  17.45
Nasdaq                                                38.24
S&P 500                                             21.35
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     78.61
NYSE Arca Oil                                   7.29
DAX INDEX                                     21.50
РТС                                                     121.51
NIKKEI 225 INDEX                         14.24
Shanghai Composite (Китай) 71.95
 
НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс цен производителей в ноябре. В октябре 0 % (-7,6 % г/г).
10:45 Франция. Индекс делового доверия в декабре. В ноябре 89.
12:00 Еврозона. Баланс текущего счета в октябре. В сентябре   -5,4 млрд. евро.
12:30 Великобритания. Темп роста денежного агрегата М4 в ноябре. В октябре +1,6 % (10,8 % г/г).
13:00 Еврозона. Торговый баланс в октябре. В сентябре +6,8 млрд. евро.
13:00 Германия. Индексы института IFO в декабре. В ноябре: индекс делового климата 93,9; текущих условий 89,1; ожиданий 98,9.
 
 
Объем производства в секторе строительства Еврозоны сократился на 0,6 % (-7,7 % г/г). В сентябре -0,8 % (-8,1 % г/г). В августе -0,1 % (-11,1 % максимальный уровень падения).
 
В среду министр финансов Франции Кристин Лагард заявила, что правительство планирует ввести налог на банковские бонусы, аналогичный тому, который был введен в Великобритании. Любой бонус, превышающий 27 тыс. евро и выплаченный в 2010 г., будет облагаться налогом со ставкой в 50 %. Законопроект поступит на рассмотрение парламента Франции в январе 2010 г. Взиманию налога подвергнутся 2-3 тыс. банкиров, работающих во Франции.
Французская банковская федерация выразила сожаление по поводу данного решения.
 
Курс доллара вырос до самого высокого уровня за три месяца по отношению к евро в то время как акции и сырьевые товары упали на опасениях по поводу финансового состояния Греции. У инвесторов обострилась обеспокоенность тем, что падение цен и рост объема национальных долгов могут помешать глобальному экономическому подъему.
Агентство Standard & Poor's снизил кредитные рейтинги Греции во второй раз в этом году. Вновь заговорили о второй волне спада. Инвесторы вновь отступил от высокодоходных активов. Повысился курс доллара снизилась доходность Казначейских бумаг.
Греческий облигации упали, их доходность достигла максимумов за восемь месяцев. Выросли дефолтные свопы связаны с греческими долговыми бумагами.
Правительства по всему миру повышают размеры долгов до беспрецедентных объемов, напрягая бюджеты, во имя будущего роста. Агентство Moody's Investors Service заявило в докладе от 8 декабря, что кредитные рейтинги США и Великобритании могут быть пересмотрены. 
Индекс MSCI Emerging Markets Index упали на 1,2 % (самый резкое снижения в течение семи дней), что превышает падение мировых индексов. Облигации развивающихся экономики снизились.
 
Рынок акций США в четверг снизился параллельно с ростом курса доллара и увеличением спроса на государственные долговые обязательства. Инвестор избегал риска.  
Неожиданно увеличилось числа новых обращений за пособиями по безработице в последнюю неделю. (Показатель по значимости ничтожный, но в годы кризиса используемый для спекуляций.)
Разочаровал инвесторов и прогноз FedEx Corp о снижении прибыли в третьем квартале. Прогнозные цифры оказались ниже уровня прогнозов аналитиков ниже ожиданий аналитиков (так готовиться положительный эффект, когда реальные цифры превысят прогноз). ,
Недавно инвестора радовали сообщения о возврате банками государственной помощи. Теперь.
Акции Citigroup Inc упали на 7,3 % после того, что стало известно, что при привлечении средств посредством облигаций обнаружился слабый спрос, а цены намного ниже, чем предполагал эмитент.
 
Объем просроченных выплат по ипотечным кредитам в ноябре текущего года вырос в США до рекордного уровня. В декабре этот показатель может вырасти еще больше.
В ноябре около 7,91 % выплат по ипотеке были задержаны на 30 и более дней, тогда как в октябре этот показатель составлял 7,76 %. В ноябре объем задолженности по рискованным ипотечным кредитам вырос до 42,06 %, по сравнению с 41,36 % в октябре, и 39,25 % в июне этого года.
 
Датский Saxo Bank опубликовалпрогнозы на 2010г.
Курс китайского юаня в следующем году обесценится на 5 % по отношению к доллару (текущий курс 6,8250). Прогноз основан на том, что стимулированный инвестициями китайский рост недостаточно прочен.
Сальдо торгового баланса США в следующем году может выйти в плюс, что будет результатом сильного падения курса доллара вследствие нефтяного кризиса.
Цены на сахар упадут на одну треть (текущая цена 23,33 цента/фунт), предсказывает датский банк. По мнению его экспертов, поддержку ценам на сахар оказывали такие факторы, как засуха в Индии и дожди в Бразилии. Форвардная кривая уже сейчас указывает на существенное снижение цен после 2011г., но Saxo Bank считает, что нормализация погодных условий сделает сахар одним из наименее привлекательных товарных инструментов уже в 2010 г. Бразилия и США уже сократили долю этанола в бензине на 5 %.
Шокирует политический прогноз Банка.
В США появиться новая политическая партия, на волне протестов против снижения качества жизни американцев. Она сыграет решающую роль в выборах 2010 г..
Кроме того, американцев может ожидать и банкротство Фонда социальной защиты США (US Social Security Trust Fund). Налоги и сборы, поступающие в фонд социальной защиты, расточались на протяжении десятилетий, и сейчас у фонда просто нет денег.
Saxo Bank указывает на возможное снижение доходности по немецким облигациям до 2,25 %, под влиянием дефляционных давлений вкупе с избыточной монетарной политикой доходность по немецким бондам и прочим государственным бумагам с фиксированной доходностью снижаются, так как трейдеры рынка фиксированной доходности отказываются принимать господствующую теорию экономического роста, которой придерживаются фондовые рынки.
Курс доллара к иене в 2010 г. вырастет до 110 иены за доллар, несмотря на то, что нисходящий тренд по доллару США был объективно результатом безответственной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.
С другой стороны курс японской иены не отражает экономическую реальность Японии, которая пытается решить проблему долгов и стареющего населения.
Банк прогнозирует падению цен на золото до $870 за тройскую унцию.
Банк предлагает рассматривать свои прогнозы как возможные случайности рынка, но полагает, что вероятность их воплощения не в полной мере учитывается рынками. 
 
Бывший глава ФРС А.Гринспен полагает, что увеличение госрасходов в 2010 г. не потребуется, т.к. рост фондового рынка снижает потребности компаний в дополнительном государственном финансировании. Рост котировок акций облегчит привлечение кредитных средств и в итоге поможет повысить прибыли
Утверждение Гринспена должно подтвердить время. Будущее покажет, как будет справляться экономика в тот момент когда государство прекратит поддерживать чрезвычайный уровень ликвидности, потребителя и бизнес. Посмотрим, каков уровень долга и размер дефицита в этот момент будут. Какова доля ВВП будет уходить на поддержание государственных расходов по обслуживанию долговых обязательств, чем будет финансироваться бюджет.
Последние данные по экономики увеличили число экономистов которые полагают, что на данный момент не только нет необходимости во второй программе стимулирования, но можно не расходовать до конца и средства первой программы.
 
Банк Китая обращает внимание на то, что становится все труднее покупать облигации минфина США, поскольку количество долларов, обращающихся за рубежом, сокращается.
Размер дефицита баланс текущего счета США падает, т.к. как жители страны пытаются наращивать сбережения. В тоже время торговый оборот также снижается, что означает уменьшение долларов для остальных стран. «В мире не осталось столько денег, чтобы покупать гособлигации США», - цитирует выступление китайского экономиста Reuters.
Китай по-прежнему наращивает свои резервы в иностранной валюте, хотя и более медленными темпами, по сравнению с прошлыми годами. Объем резервов на конец сентября 2009 г. оценивался в $2,27 трлн.
 
 
РОССИЯ
Первый заместитель председателя ЦБ РФ Г.Меликьян заявил, что просроченная задолженность по банковским кредитам предприятиям за ноябрь выросла с 6,7 % до 6,85 % от кредитного портфеля, по кредитам физлицам - с 8,2 % до 8,5 %.
В ноябре впервые за 10 месяцев зафиксирован рост кредитного портфеля банков нефинансовым организациям - на 0,8 %. Однако этот показатель рассчитан без учета курсовой переоценки. По физическим лицам спад кредитования в ноябре составил 0,2 %. 
 
 
Объем международных резервов РФ на 11 декабря составлял $443,7 млрд. За неделю резервы снизились на $7,5 млрд. Резервы Банка России сократились впервые с начала октября.
 
Госдума в среду приняла во втором чтении закон «О розничной торговле». Вводятся ограничения для отсрочки по оплате поставщикам в зависимости от категории продуктов (10 дней - для продуктов с десятидневным сроком годности, 30 дней – для скоропортящихся продуктов и 45 дней – для всех остальных продуктов, включая произведенную в России алкогольную продукцию).
Сохраняется порог доминирования сетей на уровне 25 % соответствующего рынка в больших или малых городах (кроме Москвы и Спб).
Сохраняется ограничение по бонусам (10 % от общего объема поставленных товаров).
Закон дал определение понятия «торговая сеть», под которым понимается «совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим управлением и используются под единым коммерческим обозначением».
Т.е. «Перекресток» и «Пятерочка», принадлежащие Х5, разные сети.
 
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Международная расчетная палата» и назначил в ней временную администрацию.
В связи с потерей ликвидности НКО "МРП" не обеспечивала своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. При этом кредитная организация не соблюдала значения обязательных нормативов.
 
Минпромторг РФ предлагает направить 2,5 млрд. рублей в 2010 г. на субсидирование кредитов, направленных на техническое перевооружение компаний автомобильной промышленности РФ. Не менее 1 млрд. рублей предлагается направить на субсидии организациям автомобилестроения и не менее 1,5 млрд рублей организациям транспортного машиностроения.
 
РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.
ВТБ в третьем квартале 2009 г. получил чистый убыток (МСФО) - 14 млрд. рублей. Прогноз – убыток 7,8 млрд. рублей. За 9 месяцев года чистый убыток банка составил 45,5 млрд. рублей против чистой прибыли в 6,9 млрд. рублей за тот же период прошлого года.
Основной причиной убытков банк называет расходы на создание резервов. Резервы под обесценение кредитов увеличились до 7,9 % кредитного портфеля с 6,9 % на конец второго квартала и с 3,6 % – на начало года. За девять месяцев расходы банка на резервы составили 126,4 млрд. рублей, из которых – 29,8 млрд. – в третьем квартале.
Банк отмечает замедление ухудшения качества проблемных кредитов и снижение темпов роста расходов на резервы.
Доля просроченных кредитов банка (NPL) на конец третьего квартала выросла до 7,8 % с 6,0 % на 30 июня 2009 г.
Уровень покрытия просрочки резервами вырос до 101 % с 76 % на конец второго квартала.
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 18 декабря.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в март 2010г.
Уровень поддержки на сегодня – 139 000 (136 300);
Уровень сопротивления – 141 800 (145 300).
 
 
Индекс РТС
-          поддержка 1395; 1356;
-          сопротивление 1418; 1450.
 
ГАЗПРОМ
-          поддержка 176.40р.; 172.40р.;
-          сопротивление 183.10р.; 185.6р.
 
ГМКНН:
-          поддержка 4125р.; 4105р.;
-          сопротивление 4170р.; 4300р.
 
ЛУКОЙЛ:
-          поддержка 1635р.; 1622р.;
-          сопротивление 1684р.; 1693р.
 
Ростелеком:
-          поддержка 149.0р.; 143р.;
-          сопротивление 159.0р.; 170р.
 
Роснефть:
-          поддержка 249.00р.; 244.40р.;
-          сопротивление 256.50р.; 26150р.
 
Сбербанк об.
-          поддержка 77.70р.; 75.50р.;
-          сопротивление 82.50р.; 84.50р.
 
Сбербанк пр.:
-          поддержка 47.80р.; 45.60р.;
-          сопротивление 51.00р.; 53.00р.
 
Сургутнефтегаз:
-          поддержка 27.24р.; 26.71р.;
-          сопротивление 27.75р.; 28.25р.
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
 
 
 
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное