Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
16.11.2009
10:29:39
21:14:45
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 12.11.09г.

Российский рынок акций 12.11.09г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 12 ноября 2009г: - курс рубля к доллару – 28.7007 руб. за один доллар (+3.84 коп.);

- курс рубля к евро – 43.0424 руб. за один евро (+3.18 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.1545 руб.(+3.54коп.).

 

12.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 530,20 млрд. руб. (-61.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 364,60 млрд. руб. (+21.50 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на утренних торгах – 28.6600-28.6700 рублей за доллар.

 

Банк России вынужден вновь покупать валюту. Однако, теперь представители Банка начали устные интервенции против укрепления рубля.

Собственно, представители центральных денежных властей в Европе и США пытаются предотвратить неизбежное – спекулятивный рост активов. Движения на рынках не были связаны с кардинальным изменением макроэкономических циклов. Низки уровень краткосрочных ставок, поддержание высокого уровня ликвидности не приводит к росту долгосрочного кредитования. Т.е. разогревают финансовые и валютные рынки. 

Вчера появилась иллюзия, что инвесторы осознали происходящее. Фондовый рынок РФ по индексу РТС снизился, курс рубля к доллару остановился, несколько понизили активность роста котировки нефтяных контрактов. Однако, по настоящему, серьезных, или даже формальных, поводов для изменения направления движения нет. 

Тем временем Банк России выкупил с рынка, вероятно, более $3 млрд. с начала недели.

Представители ЦБ считают, что укрепление рубля вызвано притоком иностранной валюты, который может являться следствием как притоком иностранного капитала, так и вероятностью использования внешних заимствований российских субъектов экономики. 

Еще раз можно сказать, что действительных предпосылок для прекращения carry trade нет. «Беда», для прекращения операций кроется не в российской экономике.

Реальный повод может появиться сегодня – ничегонеопределяющий  показатель недельных обращений за пособиями по безработице в США; размер бюджетного дефицита США. Необходимо уточнить, что последний индикатор рынком всегда игнорировался. Остается ждать данных по торговому балансу США, которые появится в пятницу.

Хочется предуведомить о том, что ведущие финансовые институты свою отчетность начнут показывать не ранее декабря. Поэтому, только официальные «интервенции», или реальные решения властей смогут препятствовать спекулятивному расширению рынков. В том числе и укреплению курса рубля.   

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 10 ноября:912

рубль/доллар (декабрь 2009)                       28.37р. (27.78р.) – 28.97р. (29.15р.);

евро/доллар (декабрь 2009)                         1.4928 (1.4830) – 1.50454.

 

Фондовый рынок

 

                       

11.11.2009                  

Dow Jones industrial average   10291.26         0.43%

Nasdaq                                                2166.9             0.74%

S&P 500                                             1098.51           0.50%

10-Yr Bond                                         3.47%              -0.008

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     66431.24         0.19%

NYSE Arca Oil                                   1097.26           -0.35%

DAX INDEX                                      5668.35           0.98%

РТС                                                     1434.45           -0.18%

Россия-30                                          5.099%          

                       

12.11.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          9793.12           -0.80%

Shanghai Composite (Китай)  3197.4             0.70%

                         

EUR/USD                                           1.5007/1.5009

Фьючерс S&P 500 12/2009              1092.80           -0.32%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 12/2009 ($)          79.21               -0.07

Фьючерс на золото 11/2009 ($)       1114                0.00

 

Индикативные котировки металлов 12 ноября

                        пок.     прод.   время

золото             1120.25           1120.55           8:48:53

палладий       347      352      8:29:46

платина          1373    1383    8:45:45

серебро          17.65   17.68   8:51:07

алюминий     1958    1961    8:29:46

медь                6547    6557    8:49:58

никель            16900  17000  8:49:49

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   17.26

Nasdaq                                                37.40

S&P 500                                             21.62

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     76.91

NYSE Arca Oil                                   12.00

DAX INDEX                                      17.84

РТС                                                     127.01

NIKKEI 225 INDEX                          10.54

Shanghai Composite (Китай)  75.60

 

НОВОСТИ

10:45 Франция. Баланс текущего счета в сентябре. В августе  -3,7 млрд. евро.

13:00 Еврозона. Объем производства в сентябре +0,5 % (-14,1 % г/г). В августе +0,9 % (-15,4 % г/г).

16:30 Initial Claims США.

22:00 США. Бюджетный баланс в октябре. Прогноз  - дефицит $150 млрд. В октябре прошлого года - дефицит $155,5 млрд.

 

Фондовые индексы США вновь закрылись с плюсом. Комментаторы пишут о том, что положительную роль сыграли положительные прогнозы относительно строительного сектора и сообщения об успехах Китайской экономики.

Сообщено, что количество домовладельцев, находящихся на грани потери своих домов, уменьшилось в октябре на 3 %, т.е. третий раз подряд. Это результат помощи государственных программ.  

Еще до открытия торгов в США стало известно, что объем производства в октябре в Китае вырос до 19-месячного максимума. Вырос объем розничных продаж.

Рынки игнорируют как то, что количество отобранной недвижимости выше прошлогоднего уровня на 19 %.

Данные до открытия показали китайские выходной заводе увеличилось до 19-месячного максимума в октябре. Инвесторы ставку данные возвестил растущего спроса на третье место в мире по размерам экономики.

Рынки игнорируют начавшийся процесс дефляции в экономике Китая, также как сообщения о сокращении экспорта.

 

Комментарии ФРС, прозвучавшие во вторник, о том, что восстановление экономики будет неровным, укрепило мнение, что ставки останутся на низком уровне, экономические стимулы останутся неизменными. Рынки не в состоянии не расти. 

 

Государственный долг США вырос с марта на $1 трлн. до $12 трлн. Однако, экономисты не видят существенных угроз экономике. Гораздо опаснее другое. Существует проблема $63 трлн. необеспеченных обязательств по здравоохранению и социальному обеспечению, что в 19 раз больше объема налоговых поступлений (при текущей динамике).

Есть один реальный способ решить эту проблему – сократить расходы.

Однако сейчас действует другой – несмотря на отрицание правительством финансирования долгов, это происходит. ФРС наводняет экономику деньгами.

 

 

 

РОССИЯ

Инфляция в РФ с 3 по 9 ноября составила 0,1 %. Рост цен наблюдался впервые за последние 12 недель. С начала года потребительские цены выросли на 8,2 %.

 

Государственная дума приняла в первом чтении и в целом закон, направленный на продление действия механизма компенсации Центральным банком РФ кредитным организациям части убытков (расходов), возникших у них по совершенным сделкам с другими кредитными организациями, у которых была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Законопроект предусматривает продлить на один год (до 31 декабря 2010 г.) период, в течение которого: кредитные организации, заключившие с ЦБ РФ соответствующие соглашения, имеют возможность заключать компенсируемые сделки на рынке межбанковского кредитования (МБК) с другими банками.

 

Государственная дума приняла в первом чтении и в целом закон о продлении полномочий Центробанка РФ по ограничению процентных ставок по депозитам на период до 31 декабря 2010 г.

 

На аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом /ОФЗ-ПД/ дополнительного выпуска 25070 доходность к погашению по средневзвешенной цене составила 8,22 %.

Министерство финансов РФ установило цену отсечения выпуска на уровне 103,3109 %. Средневзвешенная цена - 103,3164 %.

Спрос на размещаемый выпуск по номиналу составил 25 613,317 млн. рублей. Объем размещения по номиналу - 9 364,065 млн. рублей, объем выручки - 9 782,396 млн. рублей.

 

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Российский рынок не сумел закрыться с плюсом. При открытии торгов положительно влияли на движения сообщения из Азии и падение курса доллара. Впрочем, котировки нефтяных контрактов несколько снижались.

Давление на сектор акций нефтяных компаний могли оказать новости о возможности увеличения экспортной пошлины на нефть1 декабря до $271-273 за тонну.

Снижение объема торгов, снижение активности в торговле АДР на акции российской нефтяной отрасли свидетельствовали о спаде спроса. Росли отдельные привелигированные акции, т.к. распространялись слухи о конвертации.

Начало сегодняшних торгов определяет прежнее – закрытие рынков США и Азии, слабость курса доллара, относительная стабильность нефтяных котировок.

Возможно, окажет действие на рынок изменение списка акций, включенных в расчет индекса MSCI Russia. В качестве кандидатур на включение выступают акции Магнита, МРСК Холдинг.

 

Сбербанк РФ планирует сократить в течение пяти лет 20-25 % персонала.

Сбербанк РФ прогнозирует – пик объема резервов составит 12-14 % от кредитного портфеля и будет достигнут к середине 2010 г. К концу текущего года ожидалось, что доля непогашенных ссуд не превысит 10 %.

 

Altimo и TeliaSonera заключили соглашение об объединении своих акционерных долей в российском операторе мобильной связи ОАО «Мегафон» и турецком Turkcell. Объединённая компания будет зарегистрирована в одной из стран Запада, её акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже

 

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 12 ноября.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре:

Уровень поддержки на сегодня – 140 300 (137 900);

Уровень сопротивления – 147 000.

 

Индекс РТС

-          поддержка 1417; 1407;

-          сопротивление 1461.

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  182.40р.; 176.50р.;

-          сопротивление  187.30р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4043р.; 3984р.;

-          сопротивление  4192р.; 4220р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка  1694р.; 1624р.;

-          сопротивление  1764р.; 1826р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 180.0р.; 174.00р.;

-          сопротивление  204.0р.; 213р.

 

Роснефть:

-          поддержка 239.36р.; 232.40р.;

-          сопротивление 244.4р.; 256.4р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 68.40р.; 67.70р.;

-          сопротивление  72.40р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  50.70р.;

-          сопротивление 53.40р.; 56.00р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 26.20р.; 25.90р.;

-          сопротивление 26.90р.; 27.46р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

 

 

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное